期貨期權希臘字母

1. 期權定價里的GREEK LETTER里的VEGA不是希臘字母,那是啥語的字母來著啊..

Greek Letter就是希臘字母的意思。
大寫vega Θ ；小寫vega θ。
你可以從Word中找到這個字母。以Word2007為例，一次選擇插入=>符號=>其它符號=>右上角的子集選項中選擇"希臘語和科普特語"

2. 哪個希臘字母體現出期權價格與標的價格的非線性關系

應該是gamma,因為標的資產每個變化造成的期權價值的變化很可能不會是一個線性的變化率，需要引入Gamma來更精確地描述。
我也參加這個比賽，，，，加油。

3. 金融方面，多頭頭寸的期權組合的希臘字母的性質是什麼

其實就是期權價格（B-S公式）對各變數的取導數，如用期權價格對標的物價格S、剩餘期限T、隱含波動率V等取一階導數，就得出delta、theta、vega等希臘字母（有些需在此基礎上再對變數取一次導數），以反映該變數對期權價格的影響

4. 期權軟體中gamma=0.24代表什麼

Gamma是期權常用的5個風險指標之一，用希臘字母表示為 γ 。要了解一張期權的Gamma是什麼意思，首先要了解另一個風險指標Delta。Delta用於衡量期權價格與標的證券價格變動的敏感度，Delta=期權價格變化值/標的證券價格變化值。 而Gamma用來表示Delta值對於標的物價格變動的敏感程度，Gamma=期權Delta變化值/標的證券價格變化值，期權的Gamma值可以理解為標的證券價格變動的二階導數，主要反應了風險對沖時的難度，gamma值比較大時，對沖組合要經常調整，以應對多變的Delta值。
gamma=0.24的話，表示標的證券價格上升1元錢的話，Delta值上升0.24。一般深度實值或深度虛值的期權合約gamma值較小，平值期權gamma值較大，特別是臨近到期的平值期權gamma值非常大。

5. 期權希臘字母delta對t求導

What you are looking for is called "Charm". Do you want the Charm for a call or a put? Not that different though.

6. 期權希臘字母在交易中的應用

肯定不是一個合法的證券平台，自己小心一點，不要隨意參與，否則風險很大。

7. 怎麼用vba算歐式期權希臘字母

因為判斷中文字元有誤。在標准ASCll字元代碼中φ是237，是大於○。但在VBA.Asc字元代碼中φ是-22827，是小於○的與中文字元一樣是負數值，所以判斷不清了。

8. 散戶做期權到底要不要懂些希臘字母

散戶做期權應當不需要懂希臘字母，當然懂就更好。 期權是比股票和期貨更復雜的投資產品，散戶參與前一定要多學習基礎知識，上交所就要求50ETF期權開戶前一定要通過相應的考試， 目前這種考試的試題中，不包括與希臘字母有關的知識， 所以也可以理解為散戶可以不懂希臘字母。 但有能力有條件學習的話，能懂一些更好。 舉個不太恰當的比喻，一個游泳池，你學會狗刨了，也基本可以下水了， 但你後邊又學會了仰泳和蛙泳，肯定是更好，游泳也更安全了。
學習期權希臘字母相關知識時，也要量力而行，這部分知識有一定的難度， 可以先學習Delta，Delta學透了之後再Gamma，然後是Vega和Theta。 Rho的話散戶就不必學了，基本沒用。

9. 哪個軟體可以看到期權的delta、gamma、theta、vega、rho等值

國內無期權，所以沒有軟體可以滿足你去看這些指標，即使是國外的期權這些指標也不會顯示在軟體上，都是機構自己購置計算軟體計算工具根據模型輸入市場數據導出來的，而且這些指標未必對，期權的價格未必會按照這些指標變動

在對期權價格的影響因素進行定性分析的基礎上，通過期權風險指標，在假定其他影響因素不變的情況下，可以量化單一因素對期權價格的動態影響。期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。對於期權交易者來說，了解這些指標，更容易掌握期權價格的變動，有助於衡量和管理部位風險。
Delta值：衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度
Gamma：衡量標的資產價格變動時，期權Delta值的變化幅度
Theta：衡量隨著時間的消逝，期權價格的變化幅度
Vega：衡量標的資產價格波動率變動時，期權價格的變化幅度
Rho：衡量利率變動時，期權價格的變化幅度