利率期貨合約數計算公式

1. 我想問問股指期貨合約張數到底怎麼算，公式=現貨總價值/一張期貨合約價值*貝塔系數，

現貨總價值*貝塔系/一張合約價值
是這個公式
舉例：滬深300是300隻股票，每隻股票的走勢和指數是不同的，需要有一個系數做調整

2. 期貨合約的價格怎麼計算

合約價值的應用場合主要在計算保證金上。合約價值X期貨公司保證金率=期貨保證金。透支的情況就是保證金不足。合約價值計算很簡單，就是當前合約的交易價格X交易單位。主要行情軟體里，查看合約走勢圖上，一般均有單位顯示，提示投資者每手交易交易單位的大小。
應答時間：2020-09-29，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

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3. 商品期貨合約的價值計算

呵呵，期貨是由現貨價值計算出來的，舉個例子講，現貨目前銅為60000一噸，那期貨下個月的價格應該也在這個價格附近。不可能出現現貨六萬一噸，期貨一毛一噸的事~~價格並不會相差太大。

基本面判斷的話，一般是供需，天氣，政策等等因素。

其實股票跟期貨並沒什麼大的區別，一個就是買賣公司股票，一個就是買賣遠期貨物合約。散戶做的都是賺差價

4. 期貨合約的價格怎麼計算

合約價值計算,期貨合約價值計算公式.合約價值等於股指期貨價格乘以乘數，因此一張合約的價值受到股指期貨價格和合約乘數的影響而變動。

在其他條件不變的情況下，合約乘數越大，合約價值意味著股指期貨合約價值越大。合約價值在其他條件不變的情況下，合約價值隨著標的指數的上升，合約價值股指期貨的合約價值亦在增加。

合約價值如恆指期貨推出時，合約價值但生指數低於2000點(合約乘數為50港元)，因而期貨合約價值不超過10萬港元。合約價值2009年恆生指數超過2000()點，合約價值恆指期貨的合約價值已超過100萬港元。

5. 急求！！利率期貨計算題

選BCD，選項A應該為買入20份，原因是期貨合約每份面值為100萬美元，20份等於2000萬元面值，這樣才能覆蓋風險；選項B實際上就是[(93.68-93.09)/(100*4)]*100萬美元*20(註：這里除以100原因是這期貨是按每100美元進行報價的，除以4是因為3個月相當於1/4年，期貨的報價是按100減去年化利率，而期貨的結算是100減去年化利率乘以實際年化的時間)=29500美元；選項C實際就是2000萬美元*5.15%/4=257500美元，即按公司收到款項時進行定期時所能得到的利息收入；選項D實際上就是(29500+257500)/2000萬*4=5.74%。
這道題實際上可以用基差解決，但是在計算過程中變換數值比較麻煩，如果是按照其選項進行計算推算，實際上並不是用基差方法解決。

6. 計算買賣期貨合約數的公式

當日盈虧=（賣出成交價-當日結算價）×賣出量+（當日結算價-買入成交價）×買入量+上一（交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量） 期貨是保證金制，保證金一般是期貨合約價值的10%，合約價值就是當日的結算價。
當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束後的持倉總量×交易保證金比例 這兩個公式是表示當天交易結束後，期貨公司如何對客戶持倉部分的盈虧結算和保證金收取的（沒有考慮客戶當天開倉又平倉的日內交易的盈虧）。

7. 期貨結算價計算公式

(一)如果當日收盤時交易所計算機系統中該合約有買、賣雙方報價的，按照最優的買方報價、賣方報價和該合約上一交易日的結算價格三者中居中的一個價格為該無成交合約的當日結算價。
(二)如果當日該合約收盤前連續五分鍾報價保持停板價格，且交易所計算機系統中只有單方報價時，則以該停板價格為該無成交合約的當日結算價。
(三)除上述第(一)、(二)項之外的其他情況，該無成交價格期貨合約的當日結算價按照下列方法確定：
1、如果當日無成交合約，其當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度(%)，小於等於當日無成交合約當日的漲跌停板，則當日無成交合約結算價=該合約上一交易日的結算價×(1±該合約當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度)。
2、如果當日無成交合約，其當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度(%)，大於當日無成交合約當日的漲跌停板，則當日無成交合約結算價=該合約上一交易日的結算價×(1±該合約的當日漲跌停板)。
3、如果當日無成交合約前面所有月份合約當日均無成交，無法找到該合約當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度，則當日無成交合約結算價=上一交易日該合約的結算價。

8. 利率期貨計算，急求~

解：(100-93．25)一(100-94．16)=0．91在利率期貨交易中，收益率差額為0．91％。5．7％+0．91％=6．61％

經過多頭利率期貨套期保值，它所購買的國庫券的實際收益率為6．61％。

多頭利率期貨套期保值指人們通過買入利率期貨合約以避免利率變動可能帶來的損失

9. 利率期貨價格計算公式

利率期貨價格與實際利率成反方向變動，即利率越高，債券期貨價格越低；利率越低，債券期貨價格越高。
參考資料華中智能預警系統

10. 關於利率期貨的計算！！急求詳解！

（1）該銀行應在歐洲美元市場上進行空頭交易。
交易的歐洲美元期貨合約數額為N=2000÷100×2= 40（份）
（2）一份合約了結後的盈利為：

40份合約一共可獲得盈利=1500×40=60000（美元）
（3）如未套保，利差率= 7% - 5.3%=1.7%
（4）套期保值2.32%