期貨合約價差網站

1. 在期貨中，價差是怎麼定義的

期貨中單個合約是沒有價差的，只有賣價和買價，相差一個波動點，買價和賣價不可能是一樣，期貨交易是流動的，只有買才可以賣，或只有賣單才能買入，這是相對的，一次波動一個點價差可以說是一，比如賣價是3000，買價是2999.

2. 期貨價差是什麼

價差包括期貨和現貨價差，不同期貨品種之間的價差，還有就是你剛才說的同一種合約不同月份之間的價差。

3. 什麼是股指期貨合約間的價差交易

股指期貨的價格應該與股指高度一致，但有時因為多空資金不平衡等原因，兩者出現偏差，此時對股指和股指期貨進行反向操作，賺取到價格從偏差恢復到一致這一變化所帶來的利潤
打個比方，市場蘋果（股指）每千克價格10元，期貨合約也應該是每千克十元
如果蘋果期貨每千克價格上漲到15元，那麼到交割期到來時，蘋果和蘋果期貨的價值勢必恢復到一致，也就是說而蘋果期貨的價格會下跌，因此買入蘋果，賣出蘋果期貨
如果蘋果期貨每千克價格下跌到8元，那麼蘋果期貨的價格會上漲已達到和蘋果的價格一致，因此賣出蘋果，買入蘋果期貨

4. 期貨軟體能否顯示不同商品合約差價變化曲線

套利圖唄。交易所設定的套利產品，直接導出，就是差價曲線，交易所商品類別SP,SPC套利商品很多，自設套利也可以，文華財經有這個功能，如果還不能滿足你，大可以自己寫指標，用主商品K線-要套利的商品K線，差價圖。

5. 什麼軟體能及時反映期貨價差

我是期貨公司的客戶經理。
文華，博弈大師都可以反映價差的。
需要期貨開戶，也可以找我

6. 期貨合約如何做套利

套利: 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。 套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。 2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。 3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。 交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。 （南方財富網期貨頻道） （責任編輯：張宇）

7. 什麼是期貨合約間差價

舉個例子吧
銅 CU0801 和銅 CU0802，這兩個合約之間的價差
（一個是08年1月到期，一個08年2月到期，由於基本面的供求關系、倉儲費用、利息等造成合約與合約之間的價差）

8. 期貨合約不同月份價格之間的關系

影響期貨月份之間的價差主要因素:
倉儲費用:後一個合約相對前一個合約,在同一生產季節的情況下,倉儲費用增加了;
品質: 對於新季的農產品,容易水份較多,而後一個月份的相對水份少;
季節因素:商品需求的旺淡季
就想到這些了,呵呵.
在一般情況下,兩個月份會有一個合理的價差,利用這個價差可以做套利.

9. 請問有什麼網站或者軟體可以看到期貨商品各個合約價差的 比如看到價差擴大或者縮小的趨勢

一般的交易軟體中都有的，自己好好熟悉一下這些軟體，用得比較多的文華博易等都有。

10. 如何看商品期貨不同合約之間的長期價差比如3年這么久

沒有數據源的情況下靠手工統計，數據源一般期貨公司有，關系好可以拿到，對比合約價差文華有這個功能，而且數據很全，但是不能導出使用。