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上證50指數期貨的合約乘數

發布時間: 2021-05-06 04:23:20

A. 為什麼上證50指數期貨用IH表示

C---------China
H---------ShangHai

IF:(share price)Index Future,直譯就是股指期貨,標的物是滬深300指數。命名來自英文。
IH:I表示股指期貨,H是「滬」的拼音第一個字母。標的物是上證50。命名中英混雜。
IC:I表示股指期貨,C是China的第一個字母,標的物是中證500。命名更是不倫不類。
國內期貨市場的標的物命名,一直就是英文為主,中英混雜。
以中文命名的期貨產品有:豆油、雞蛋、焦炭

B. 什麼是股票指數期貨的合約乘子

那是叫合約乘數,合約乘數
在股指期貨交易中,合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的,稱為合約乘數。因為金額固定,所以期貨市場只以該合約的標的指數的點數來報出它的價格。例如,合約乘數為250美元的某指數期貨合約,若期貨市場報出該市場指數為410點,則表示一張合約的價值為102500美元。而若該指數上漲了20點,則表示一張合約的價值增加了5000美元。

C. 期貨的合約標的/合約乘數/是什麼意思啊

股指期貨的合約標的就是股票指數。在股指期貨交易中,合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的,稱為合約乘數。

在股指期貨合約的各項條款中,合約乘數是其中的重要一條,它決定了股指期貨合約的交易價值,其規定的合理與否直接關繫到股指期貨市場的流動性與早期的安全性。

股指期貨合約乘數設計須考慮的三個重要因素即流動性、安全性與成本比較優勢,其設計的核心問題是在提高市場安全性與犧牲產品流行性兩個目標間的權衡與均衡。如滬深300指數期貨的合約乘數暫定為300元/點。

假設滬深300指數現在是1350點,則一張滬深300指數期貨合約的價值為1350點×300元/點=405000元。如果指數上漲了10點,則一張期貨合約的價值增加了3000元。

(3)上證50指數期貨的合約乘數擴展閱讀

比如股指期貨合約乘數是合約設計時交易所規定的,賦予每一指數點一個固定價值的金額。合約乘數決定了股指期貨合約的規模,一個水平適度的合約規模有利於增強股指期貨市場的流動性,並降低交易成本。

一般來數,合約規模越大,中小投資者參與的能力就越小,每張合約潛在的風險就越大,合約交易的活躍性會降低。如果合約規模過小,則會加大交易成本,從而影響投資者利用股指期貨交易避險的積極性。例如股指期貨合約乘數是300,國債期貨合約乘數是10000。

D. 中證50上證50股指期貨合約約和滬深300的區別

中證50是依據股票市場的50家上市公司的股票指數規定的期貨合約,滬深300是在滬深兩市中選擇的300家比較有代表股票指數形成的期貨合約,期望對你有幫助

E. 期貨的股指合約乘數是多少

股指期貨合約是按點數報價的,合約乘數意思是一個點代表多少錢,例如IF(滬深300)的合約乘數是300,表示一個點300元,在計算合約價值時,要用當前點數乘合約乘數(300)就能得到合約實際代表的價值,再乘保證金比例,就是一手IF合約的開倉價。IH(上證50)的合約乘數是300,IC(中證500)的合約乘數是兩百,分表表示一個點300元和一個點200元。

F. 滬深300,上證50,中證500股指期貨各合約平今倉交易手續費標準是多少

每個交易日限制開倉為20手。
滬深300股指期貨交易所保證金比例是15%,相當於6倍杠桿,交易所保證金約173000元/手。
滬深300股指期貨是中國金融期貨交易所上市的品種,代碼if,合約乘數300,最小變動價位0.2點,因此合約價位每波動一個最小單位,對應的盈虧就是60元/手。
滬深300股指期貨的交易時間,9:30-11:30,13:00-15:00;無夜盤交易。
目前滬深300股指期貨一手手續費按照成交額乘以0.00002323收取,按照3800價位計算,一手手續費26.4元左右。如果做日內交易,交易所會加收成交額萬分之6.67的手續費,因此建議通過鎖倉的方式來降低日內交易成本。

G. 在中金所上市交易的上證50股指期貨合約的合約代碼是什麼

IH,比如2015年12月合約代碼就是IH1512

H. 股指期貨的合約乘數是每點多少元

滬深300合約乘數是300,中證500合約乘數是200,上證50合約乘數是300.可以關注新浪微博@乾坤期道,期貨股指知無不言。

I. 上證50期指,一跳300元,多少點為一跳啊,一點為一跳,還是最小波動0.2為一跳

上證50股指期貨,一跳300元是指跳動每1點300元。

而上證50股指期貨每一跳實質是指最小波動0.2點。

J. 滬深 300 股指期貨合約價值為滬深 300 指數點乘以合約乘數。 這是個判斷題 為什麼是錯的

我的理解:
正確的說法應該是:滬深 300 股指期貨合約價值為滬深 300 股指期貨報價點(或稱為股指期貨指數點)乘以合約乘數。
滬深 300指數是標的物,合約是IF,二者含義不同,交易時IF以報價的形式出現,即是報價點位,其數值一般不等於滬深 300指數,即存在升貼水情況。
所以題目的答案是錯的

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