為什麼現貨商做期貨虧損大

① 為什麼大家都說做期貨賠錢。

從交易這塊兒來說，大多數人的虧損是必然的，這一點無法改變。即便是期貨市場上有對沖風險一說，但這也只不過是轉移了風險，而不是消滅了風險。

畢竟這個市場不生產資本，它只是資本的搬運工，通過期貨這一工具，讓資金到它應該去的地方，這就是資本運作。

很多人說到這一點，總是覺得他們是賭的，運氣使然而已，自己虧錢是運氣不好。如果你堅持這么看，我不再多做反駁，下面的包括以後的什麼東西也不必看了，對於靠運氣為生的人來說，這些東西都是虛的。

對於認為有一定技巧和策略的來說，這些盈利的必然有自己的一套方式在裡面，他們用這些方式和策略為自己贏得了投機市場的一席之地。

這些人裡面，有技術做的好的，每天賺個小錢，常年累積下來獲得了巨大的收益；有做基本面的，花費大量的時間去研究，跟蹤一個品種的趨勢，扛住壓力和虧損，最終贏得了大的行情。

(1)為什麼現貨商做期貨虧損大擴展閱讀：

交易特徵

雙向性

期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。（在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然。）

費用低

對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。（低廉的費用是成功的一個保證）

② 為什麼期貨市場中的貿易商和現貨商有一些很容易變成死多頭,不是...

因為他們一般做多的話就是已經在未來約定了交貨日期，這時候為了防止在未來貨物漲價而帶來的損失貿易商和現貨商會在期貨市場進行套期保值，如果價格真的上漲那麼雖然這筆貿易交易虧損了但是在期貨市場上盈利了彌補了一部分損失，如果在未來貨物跌價，那麼這個比貿易交易中就賺到的錢就可以彌補在期貨市場里虧的錢。

③ 為什麼那麼多的人做期貨會虧損

是現實，因為這個市場的參與者將近90%的始終都是新手。
交易是可以學的，但是從新手走到老手的程度需要幾年的時間來學習，但是大部分的交易者等不到走到行業頂端的時候就已經被市場淘汰了。
比如市場上來了十個人，裡面有九個人被慢慢的淘汰了，剩下的一個變成了老手，後面又來了10個人，在這總共的十一個人裡面已經是老手的那個自然可以做的游刃有餘，新來的那是個剛開始自然都是虧錢的，錢都被那個老手賺走了，當然這10個新人裡面，也許會在出現一兩個足夠努力的人成長為老手，整個市場就是這樣在循環更替。
期貨市場的走勢隨機性太強，大部分時間的行情缺少明顯的規律性。而即使有規律性的行情出現，也只是在概率上大一些而矣，這種情況決定了做交易必須先要對行情具有篩選和處理能力。這其中對行情走勢的解讀，就包括了對期貨交易的認知層次、交易理念、交易邏輯這些無法量化的思維加工上東西，而進入期貨市場的朋友，淺嘗即止的人很多，用功用不到地方，眼界和對盈利邏輯的理解很容易發生偏差。
理論上來說任何人都可以走到行業頂端，這個機會對每個人都是平等的，但是在經歷過入市之初的虧損後，這些交易者或者喪失信心了，或者有信心沒資金了，都沒有機會留在場內了，還談什麼成長？
所以，對入市之初的交易者來說，想的怎麼樣盡可能長時間的生存，而不是一上來就可以賺多少錢。
對期貨感興趣的朋友們可以關注我，我會經常更新關於期貨的知識。

④ 國內現貨期貨交易平台為什麼要吃投資者虧損

315以前還是有很大一部分的人還在做現貨或者股票，但是315以後基本的市場都會向外匯扭轉。金融市場一直都是2-8定律，只有百分之20%的人會盈利，80%的人會虧損。但是實際上算一下盈利的客戶根本就達不到20%。交易商需要的是更大的利潤，而不是幫助客戶盈利，因為他們沒有技術可以讓客戶盈利。這個時候他們就會選擇一些國內的小平台黑平台去招攬客戶，名義上是幫客戶盈利之後收取30%或者50%的費用，或者只是收取手續費，但是實際上你進去還是還是會虧損。在現貨市場里邊拿客戶的虧損，也就是所謂的頭寸的時候，轉入外匯市場他們做的是同樣的事情，惡意喊單讓投資者虧損。尤其是很多國內的一些交易所還有上外匯的品種，用一些小的平台交易的，根本沒有任何的監管機構監管的。國內現貨之所以會發展成現在的結果，很多投資者因為投資現貨家破人亡妻離子散，究其根源就是因為沒有監管機構監管，監管體制不完善，否則不會發展成這個樣子。

⑤ 如果都能做套期保值，為什麼還會有人虧呢

套期保值要求的是針對同一種類的商品，相同或相近月份，同等數量但方向相反的買賣活動。這樣必然導致一個市場賺錢一個市場虧錢。基差穩定不變你要給的就是手續費。基差變動了話，就看你的眼光了...
打個比方，你在現貨市場上准備買個鋼筆10元，但太長了，沒地方放（瀑布汗）。准備1個月之後再買，但是你又擔心1個月之後漲價。那你就在期貨市場上先買進鋼筆期貨--國內市場上沒鋼筆期貨，這是舉例子忽略。鋼筆期貨現在是12元。基差就是10-12=-2。現貨-期貨
1個月之後，鋼筆果然漲價了。現貨市場你花了12元,鋼筆到手，期貨市場上現在鋼筆期貨漲到13元，你賣出平倉。現在基差是-1。
那麼不計算其他亂七八糟的費用，總的說來你虧了1元...相比原先1個月之後12元買個鋼筆賺了1元....
這是因為現貨市場和期貨市場上的基差總是在變滴 ，眼光不準就會象東方航空一樣成為敗家子嘍！

⑥ 為什麼大部分人做投資股票期貨現貨都虧損呢

先說股票，最根本的原因是制度，今天買進賺錢了還不能馬上離場，明天要離場了可能已經出現了虧損，其次是只能買漲不能買跌，因為大小非眾多，他們的成本只有一元錢，急於套現現金，一漲就拋，股市不漲自然就很難賺錢，最後是股票盤子小，用一隻股票流動市值10%的份額即可以對這只股票進行操控，操控嚴重的市場，再好的方法和技術分析都沒用。股市制度的不公平不透明是大多數人虧錢的最主要原因。
再說期貨現貨，它們大多數都是原材料，價格涉及到人們的基本生活物資以及日常用品的價格，所以其價格受到國家的管制，還有掌握大量存貨的公司的控盤，於是波動幅度有限，而且控盤嚴重，技術分析失效情況就很正常，這種情況下賺錢是非常難的。
當然，絕大多數投資者不夠專業也是非常重要的一個原因。

⑦ 為什麼在期貨保值中，期貨市場盈利，現貨市場就會虧損；期貨市場虧損，現貨市場就會盈利。

在兩個市場同時做兩個相反方向的單子，不管後市怎麼走，肯定是一個賺一個虧
不同的期貨品種波動規律是不一樣的，掌握規律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！我喜歡用分時線，3分鍾和15分鍾的布林帶，macd進行短線操作，等待機會再出手，一天穩定抓住5個點就夠了，這樣就可以收益2%了；止損點一定一定要在系統里設好：他可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！我們是個團隊，同時也代客操盤，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求穩定賺錢！

⑧ 在大宗商品現貨交易中影響盈虧的因素

主要有4方面:
1. 因期貨風險所產生的庫存增值或減值，簡單來說就是手頭庫存商品的市場價格上漲或下跌。這個是主要因素。
2. 因信用風險所產生的違約損失，比如買賣雙方簽訂合同之後，現貨價格上漲，賣家不肯履約發貨了。或者簽訂合同後，現貨價格下跌，買家不肯履約收貨了。以上是買賣雙方的風險，作為中間人，可能因上家或下家的違約而要面對違約賠償問題。比如賣方想違約，他會向你提出極為苛刻的條件，比如要求你當天匯款否則貨物無法保留之類，如果你做不到，他就以此為借口不執行合同；但是買家又以與合同不符為由拒絕這個條件，貿易商夾在中間就難做了。這種事情近年不是很常見，但也絕不是個案，一定要小心。
3. 因匯率浮動所產生的匯兌損益。這是對涉及進口的商品來說的。比如用180天遠期美金信用證進口一些商品，假設商品市場價格不變。8月開證，100萬美金，如果按當時的匯率6.70來說是需要約670萬人民幣。但是到11月份你實際付款的時候人民幣已經升值到6.59，也就是說只需要付款659萬人民幣就可以了，差額的11萬人民幣就是匯兌收益。當然，在本幣匯率下跌時，也會有匯兌損失。
4. 期現套利損失或收益。對於有期貨品種的大宗商品，為控制期貨風險，一般來說貿易商在現貨市場買進現貨的時候，會根據當時的實際情況在期貨市場賣出一定數量的遠期合約來對沖風險。比如，我們買100萬美元的商品10月裝船12月到港，買入後發現市場有不穩定因素，預計12月之前價格可能會下跌。這時我們在期貨市場賣出120萬美元的12月結算的期貨。到12月份期貨到期結算、現貨到港的時候，現貨價格跌至50萬美元，則我們在現貨市場虧損50萬，期貨市場盈利70萬，不但沒虧還賺了20萬。而實際操作中，我們通過對賣出期貨合約數量的控制，來決定對沖風險的程度。

還有很多其他風險因素比如銀行信譽，不可抗力等。但這些情況發生的概率較低，一般不考慮。

⑨ 我做期貨為什麼總是在虧錢呢

期貨交易一般分為三種類型：投機者、套利者和套期保值者。

套期保值者：目的是為了預防現貨市場上商品的價格波動給自己帶來損失，所以在期貨市場建立同等數量的期貨合約，從而在現貨與期貨之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低程度，屬於風險厭惡者。

投機者：專門在期貨市場上買賣期貨合約、即「看漲時買進、看跌時賣出」以獲利的機構或個人。投機者是屬於風險愛好者，主動承擔風險來獲得收益，相應的，投機交易對投機者的知識、經驗、經濟實力、以及風險管理能力的要求都較高，但是市場上的期貨散戶各方面能力普遍都是比較低的，綜合實力和機構是沒法比的，所以虧欠的往往是散戶居多。

套利者：希望能在期貨市場同時買賣兩份期貨合約實現無風險的套利，也是屬於風險厭惡者。套利可分為跨市套利、跨期套利和跨品種套利。跨市套利即同一期貨合約在不同期貨市場交易，但不同市場交易價格不同，這時可以買進價格低的，賣出價格高的，可以無風險實現收益。相應的，跨期套利即同一商品不同合約之間的套利。跨品種套利即同一期貨市場不同商品的套利。

⑩ 降價了，現貨市場多頭買了期貨為什麼還可能虧損

你對期貨的理解還不是很准確！你說的是期貨套期保值功能！你開始描述的是對的，如果現貨在3元/斤，而期貨在3.5元/斤的時候，選擇結束這次套期保值計劃，那麼你期貨市場賺1.5元/斤，而現貨市場要虧損2元/斤，總的來說你虧損0.5元/斤！套期保值是否能夠完全達到100%套保，這完全取決於基差變化情況，你說的案例中，你做的是賣出套期保值，結果在你將要完成此次套期保值計劃的時候，基差走弱（由0變成-0.5），所以就不能達到100%套保的功能了，只能實現部分套保！
第二個問題：你如果選擇交割，那麼，買方將以5元/斤的價格把你手中的大豆買走，而不是3元/斤，如果是3元/斤，那你不是等於沒有套保了！不過通常情況下，期貨價格都要比現貨價格高，因為期貨價格裡面還包括倉儲費用、交割費用、運輸費用等等，所以，很多時候，現貨商都不願意採取交割的方式履約，除非出現逼倉行為！主要是交割太麻煩，而且大部分現貨商都有自己的物流渠道！
第三個問題：只有法人戶才能進行實物交割，投機客不能進行交割，只能採取對沖平倉，免除履約責任，到了交易所規定的最後交易日還不平倉，交易所會強行平倉！沒辦法，你問的問題比較多，回答起來很繁雜，只能簡單扼要的說一下了。