期權期貨考研題

A. 求教兩道在職研究生期權期貨投資實務的計算題

1. 7月165和170看跌期權的價格分別是5.75和3.75美元，試畫出牛市套利的損益結構，並計算此策略的保本點。 2. 已知S=160，E=150，d= - 0.2，u=0.15，r=10%，試用兩期二叉樹模型計算看跌期權的價格。構成一個套期保值策略，並解釋在股票價格發生變化時套期保值策略是如何保障投資者的價值的。

B. 高分，期權期貨，幾道題目···，在線等啊···

可以做做現貨這塊不錯的

C. 期貨期權題目，需要詳細計算過程。

Put option: 5.302
Delta: -0.373
沒啥好詳細計算的啊，，就帶進BS Put Option的公式慢慢算啊
P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S

K=150
S=153
r=0.0512
N(.) 查正態分布表
Delta=dV/dS

D. 期貨從業資格考試，期權部分試題

我也是要考期貨的!呵呵
買入期貨是持有多頭 就是為了等待期貨價格上升賺取投機收入。 買了看跌期權是為了為這個多頭買一份保險罷了 防止價格大跌 。假如期貨價格上漲 期權就損失了權利金12元 你只有期貨價格也上漲了12元才能保本吧？那麼期貨的價格就是284+12=296

E. 期權和期貨的區別 試題

期權交易的是權利，期貨交易的是標的物（到期可以交割，是實物）

F. 赫爾《期權、期貨及其他衍生產品》（第9版）教材精講+考研真題串講有需要找我哦！+1434981326Q

法學類的有么;吳漢東《知識產權法》周葉中《憲法》張文顯《法理學》范健《商法》張明楷《刑法學》曲新久《刑法學》等這樣的專業課教材精講班和真題串講班么

G. 問大家一下期權期貨的題目啊 急急急

太學術了