現貨期貨賣空套利計算題

『壹』 期貨從業資格考試中計算題是不是都可以採用買入與賣出套利計算

一般是。價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧（30）一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。

買入是指投資者在金融市場上，由於看好一種產品，股票，期貨，貨幣等，認為其短期或中長期行情看漲，因此購入某種股票、期貨或貨幣的行為。交易者預期未來外匯市場價格將上漲，以目前的價格買進一定數量的貨幣，待一段時匯率上漲後，以較高價格對沖所持合約收位，從而賺取利潤.這種方式屬於先買後賣交易方式，正好與空頭相反。

賣出期權亦稱 「看跌期權」 或 「敲出」，在一定的期間內，按協定的價格和數量，賣出某種有價證券的權利，期權交易的種類之一，是買進期權的對稱。客戶購入賣出期權後，有權在規定的日期或期限內，按契約規定的價格、數量向期權的購買者賣出某種有價證券。

套利亦稱「利息套匯」。主要有兩種形式：(1) 不拋補套利。即利用兩國資金市場的利率差異，把短期資金從低利率的市場調到高利率的市場投放，以獲取利差收益。(2) 拋補套利。即套利者在把短期資金從甲地調到乙地套利的同時，利用遠期外匯交易避免匯率變動的風險。

『貳』 急求一個有關期貨買賣的計算題答案。謝謝各位幫忙解答。~~~

這是2011版第407頁的原題，但是因為坑爹的習題冊上漏寫了一個條件，書上還有個條件是「βf為1.25。」原題是「目前某一基金的持倉股票組合的βs為1.2，如基金經理預測大盤會下跌，他准備將組合的βp降至0.8，假設現貨市值為1億元，滬深300期貨指數為3000點，βf為1.25，則他可以在期貨市場賣空的合約份數為多少？」。此題應用Alpha套利中關於調整β值需要買賣的合約份數公式。407頁上解答過程已經寫的很清楚了。

『叄』 一道期貨套利的計算題

因為這道題沒有考慮期貨合約的保證金問題，如果考慮保證金問題的話現在的現金流是要流出一部分的。

6個月後的現金流支出是因為，期貨合約到期要交割，現在買入了6個月以後以1422交割的期貨合約，那麼到期就要支付1422買指數，然後把賣空的指數頭寸補回去。
有問題私信

『肆』 有沒有大神幫忙解答一下這幾個期貨計算題

這是2011版第407頁的原題，但是因為坑爹的習題冊上漏寫了一個條件，書上還有個條件是「βf為1.25。」原題是「目前某一基金的持倉股票組合的βs為1.2，如基金經理預測大盤會下跌，他准備將組合的βp降至0.8，假設現貨市值為1億元，滬深300期貨指數為3000點，βf為1.25，則他可以在期貨市場賣空的合約份數為多少?」。此題應用Alpha套利中關於調整β值需要買賣的合約份數公式。407頁上解答過程已經寫的很清楚了。

『伍』 求教，不付紅利股票的期貨套利一道計算題,證券基礎教材上的題。

我手上暫時沒書，但是我記得這個題，這個題主要是計算套利。所有的數字，沒有關聯，即使有關聯也只不過是一個投資者操作的幾筆交易而已。
你把這幾個數字分開看，一下就能看懂了。這個套路組合是從股票市場和期貨市場共同完成的，主要目的是降低風險，一個做賺錢組合，一個在期貨市場做賠錢組合，還有一個是利用貸款做投資，這題主要是看投資套利，所以各種費用就沒有計算。
套利時間為2年。
套利途徑為股票市場的升值。
套利途徑2為期貨市場的賣空。
錢數為3000借貸，3萬元的股票投資，正常套利的途徑是由3000元的借貸做期貨，期貨交易的是期貨合約，不用花費全部的1000股期貨每股35元的35000元。
這樣股票市場賺了，期貨市場就賠錢，期貨市場賺錢，股票就賠錢。掌握市場的靈敏度，決定賠錢的先出手，這樣，賺錢的一面就賺的多了。
套利交易的定義你再好好看看，這題就好理解了。

『陸』 套利的計算題

你的做法是對的.
做法:借人民幣,即期兌換成英鎊(報價方賣出英鎊,用賣出匯率11.5),進行英鎊投資(收益率10.75%),同時賣出英鎊投資本利的遠期,到期時,英鎊投資本利收回,並履行遠期合同,賣出英鎊(即報價方買入英鎊,用買入價11.46),得人民幣,再減去借人民幣本息,即為獲利.單位人民幣可獲利:
1/11.5000*(1+10.75%)*11.4600-(1+8.25%)=0.02115元人民幣

『柒』 關於股指期貨套期保值的計算題

跌幅是指數的跌幅，滬深300指數涵蓋了300支股票，而你的股票組合只有少數幾種股票，走勢不可能相同，所以就需要一個β系數將這兩種組合確定一個關系
這個β系數就是一個相關系數，就是你的股票組合和指數走勢的相關性
就拿這個0.9的β系數來說，指數漲了100點，按0.9算你的股票組合就會漲90點
這個β系數是個近似值，不可能百分百准確

『捌』 期貨投機與套利交易計算題求過程！公式！

期貨投機和套利交易

價差套利

總的來說，價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：

價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧 （30）

一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。買進套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的一「腿」，同時賣出價格較低的一「腿」的套利行為。賣出套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將縮小，則套利者通過賣出其中價格較高的一「腿」，同時買入價格較低的一「腿」的套利行為。

由此，套利盈虧也可以採用如下公式計算：

買進套利的盈虧＝平倉時價差－建倉時價差 （31）

賣出套利的盈虧＝建倉時價差－平倉時價差 （32）