期貨漲10期權漲100

① 請問 期貨看漲期權的執行價格是期貨合約本身的交易價格還是期貨標的物交割的價格

執行價格又稱為敲定價格或者行使價格，就是履行期權合約時商定買入或者買出標的商品的價格。

期貨交易的話合約就代表了標的貨物本身。只是合約交易用保證金，並不需要付清標的貨物全部價值。

打個比方，A貨物一手1000單位，一單位10元，買一手A貨物的期貨合約就是10000元，保證金如果要求10%的比率，付1000元就拿到了1000單位的期貨合約。

期權的最大一個作用主要是用來對沖投資風險的。

舉個例子，現在有10000元現金進行投資，以10元價格買入商品A1000手。

如果在投資期末，商品價格漲到12元，那麼這筆投資我們盈利了12000-10000=2000元

如果價格跌到8元，那麼這筆投資我們虧損了10000-8000=2000元

如果我們並沒有要求盈利，只是要求要保值，那麼我們就可以採用購買期權來對沖下跌的風險。

在投資初期購入市值10000的商品以後，我們可以購買價格為1元的看跌期權合約1000份，代表我們可以在期末以10元的價格賣出商品，這里的以10元賣出就是執行價格。

那麼如果商品價格跌到8元，我們手中有1000份看跌期權，原本虧損2000元，現在只虧損購買期權的1000元，止了一部分損。

如果商品價格跌到9元，原本要虧損1000元，現在也是虧損1000元。

如果商品價格不變化，可以看到對沖以後反而損失了1000元。

如果商品價格上漲到11元，我們放棄執行期權合約，以11元賣出商品，原本我們能盈利1000元，那麼我們是盈虧浮平的。

如果商品價格上漲到12元，我們放棄執行期權合約，以12元賣出商品，原本我們能盈利2000元，我們現在是盈利1000元。

做個簡單的分析，如果價格跌到8元和漲到10元是對等的概率，都是50%，那麼我們可以看到，對不對沖，最後的期望收益都是10000元，但是對沖以後，縮小了收益曲線的離散程度。換句話說，收益更穩定，不會大喜大悲。

② 關於看漲期權的問題,更急!!!!!!

回答樓主；因為作為期權的賣方，他最大的利潤就是權利金，而他的風險卻是無限的，所以他要多收取一小部分高出期權內在價值的費用，也就是所謂的「時間價值」。

至於「某期權價格是10塊,價值是8塊,時間價是2塊的話,我等於買來也是虧了2塊錢」，不能這樣簡單的從表面上理解，我舉個例子：

我們就以看漲期權為例，假設有這么一隻看漲期權
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標的物：玉米期貨
行權價：1600元/噸
到期日：2009年1月1日
行權比例：1（1份期權可按行權價購買1噸玉米期貨）
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那麼假設對應的玉米期貨現價為1608元/噸，那麼這個看漲期權的內在價值也剛好是8元，但是該期權的價格卻為10元，那我買了1份豈不是虧了2塊錢了嗎？從表面上看確實是這樣，但是先別著急：假設在到期日時（或者這一期間）該對應的玉米期貨價格達到了1700元/噸，那麼你當初花10元錢買入的該期權，它的內在價值在此刻就會變成100元，十倍啊！相信那時的期權價格也會在100元以上，我姑且就算它的價格也正好在100元。這時你有兩個選擇：

一、你可以直接將手中持有的該期權按100元的市價賣出了結，直接獲得90元（每份）的利潤。

二、你也可以行權，按該期權的行權價1600元/噸行權購入相應的玉米期貨，而這時的玉米期貨的價格已經達到了1700元/噸，那麼你完全可以將行權購來的玉米期貨再按1700/噸的市場價賣出，獲利100元/噸，扣除掉你當初支付的期權權利金10元（每份），你的總獲利依舊是90元（每份）。

因此這就是我所說的不能簡單的從表面上去看這個問題，而是要做更深層的研究和分析。

③ 期貨價格上漲期權的價格變化

那就買入 看漲期權。 記住了 永遠只做買方，看漲就 買看漲期權，看跌就買看跌期權。
如果做賣方，指不定什麼時候就算你把自己賣了也賠不起。

④ 白糖期權交易單位是一手白糖期貨合約，如果看漲期權報價是110，那我買一張是花110還是1100，乘以10噸嗎

按你的假設哈，看漲期權報價是110元/噸，白糖期貨一手是10噸，也就是說一手的價格為1100元，但期貨一版都是保證金交易，如果杠桿是10%，那你做1手白糖只需花110元就可以了。

⑤ 假如期貨期權的標的價格是2600.權利金是120 現在漲到2700我現在行權能掙多少錢

你的行權價格是按2600算，權利金120，漲價才100，看漲期權漲價低於120沒有利潤。

⑥ 買入十張認購看漲期權需要多少手期貨來對沖最合適 非專業勿擾，謝謝！

如果只是做簡單的方向上的對沖，則根據你購入的看漲期權的Delta來計算。如果你10張認購看漲期權的總Delta是7，那麼就賣出7手相應的期貨合約。還有什麼不明白的可以私信我。

⑦ 如何看期貨中漲期權和跌期權

看漲期權和看跌期權是投資者在交易時必須選擇的,

⑧ 期權合約的漲跌是怎麼計算的，比如橡膠期貨漲一個點，期權漲多少

各是個，不具備固定的比例。有時候期貨只漲1點點，期權可能翻倍。

⑨ 期貨看漲跌期權交易最短時間是多久

期貨交易一般無固定時間！期權沒接觸過！

⑩ 買入看漲期權 買入期貨盈虧分布圖

買入看漲期權是指購買者支付權利金，獲得以特定價格向期權出售者買入一定數量的某種特定商品的權利。當投資者預期某種特定商品市場價格上漲時，他可以支付一定的權利金買入看漲期權。
交易者可以買人與之相關的期貨合約的看漲期權，一旦商品或資產價格上漲，可以履行看漲期權，以較低的執行價格買入期貨合約。
然後按上漲的價位高價賣出期貨合約獲利，在彌補所支付的權利金後還有盈餘，這部分盈餘可以彌補因價格上漲高價購進商品所帶來的虧損；也可以直接將期權高價賣出，獲得權利金收益，這均可起到保值的作用。
如果商品或資產價格沒有上漲而是下跌了，交易者可以放棄履行期權，這只會帶來很少的權利金的損失，該損失可以由低價購進商品或資產的收益所彌補。
與直接在期貨市場買人期貨合約進行套期保值相比，這種交易方式風險小，交易靈活。對交易者來說，買入看漲期權實際上相當於確立了一個最高的買價，在鎖定了風險的同時也可以保證交易者能夠得到價格下跌帶來的好處。