期貨合約漲跌幅調整
『壹』 期貨漲跌幅限制不是絕對的難道交易所有權在期貨出現異常的時候調節漲跌幅限制
是的,交易所在漲跌幅,手續費和交易保證金方面都有隨行情變動進行調整的權力。
就我國商品期貨市場來看,交易所對不同品種實施的單日最大波動限制不盡相同。目前,交易所經常會根據實際情況,同時調節部分品種的保證金比例和單日漲跌幅限制,以調節品種的交投活躍度。
我國期貨市場常用的是漲跌幅限制、暫停交易和調整交易保證金比率三種措施。出現連續行情還會有擴板措施。
『貳』 商品期貨漲幅限制是多少
商品期貨一般的漲跌幅為4%,當出現第一個漲跌停板時第二個交易則會提供漲跌幅度。
漲跌幅限制是中國期貨市場的穩定措施。從國際經驗看,新興金融市場為了防止過度投機,多數採用漲跌幅限制措施,而且隨著市場的發展,漲跌停板幅度一般會逐步放寬(簡稱擴板)。
中國股市的風險控制措施,就沿用了這一思路。其實期市的發展也可以借鑒這種經驗,根據市場發展的具體情況,逐步地有節奏地調整漲跌停板幅度,從而促進市場更健康地發展。
如果繼續保持3%的漲跌幅限制,就會使漲跌停頻繁發生,使之不再是小概率事件,帶來許多不利影響。
第一,波動率溢出使得漲跌停後幾天內期價大幅波動,使交易所、期貨公司和投資者風險控制難度加大。
第二,價格發現延遲削弱了期貨市場的定價功能,而價格發現的速度是衡量一個交易所能否成為定價中心的重要標准。
第三,交易干涉使得願意交易的交易者不能成交,不願意強平的頭寸被迫強平,從而有失公平。
一旦封漲跌停,止損單無法執行,容易導致客戶穿倉。想做套保的客戶,也無法執行既定方案。
更糟糕的是,許多套利盤在三個連續漲跌停中被強平掉一條腿,使套利交易被迫變成單邊交易,風險迅速放大。大豆、豆粕的套利盤不敢做大,其中擔心被強平就是一個重要原因。
『叄』 期貨市場的漲跌幅度怎麼調整
這是根據每個合約的具體情況具體而定,說的挺復雜的,介意你去四個期貨交易所的網站看一下,網站里會有詳細的說明,會比每個人用口述的方式讓你更明白。
『肆』 期貨連續同方向漲停怎樣調整漲跌幅
期貨也是有漲跌幅的,根據品種不一樣幅度不一樣,而且在連續三天收盤是漲停或者連續三天收盤跌停時會調整幅度 。期貨的漲跌停限制一般是3%、4%、5%.
漲跌幅限制是指證券交易所為了抑制過度投機行為,防止市場出現過分的暴漲暴跌,而在每天的交易中規定當日的證券交易價格在前一個交易日收盤價的基礎上上下波動的幅度。股票價格上升到該限制幅度的最高限價為漲停板,而下跌至該限制幅度的最低限度為跌停板。漲跌幅限制是穩定市場的一種措施。海外金融市場還有市場斷路措施與暫停交易、限速交易、特別報價制度、申報價與成交價檔位限制、專家或市場中介人調節、調整交易保證金比率等措施。我國期貨市場常用的是漲跌幅限制、暫停交易和調整交易保證金比率三種措施。
『伍』 期貨漲跌幅度多大
商品期貨的日內漲跌幅限制大多在4%,5%。 股指期貨為10%、國債期貨為2%。出現連續漲跌停板,交易所方面會適當調高當日漲跌幅限制。也即擴板的操作。
『陸』 國內的期貨市場有沒有漲跌幅限制
期貨也是有漲跌幅的,根據品種不一樣幅度不一樣,而且在連續三天收盤是漲停或者連續三天收盤跌停時會調整幅度 。期貨的漲跌停限制一般是3%、4%、5%..
期貨的漲跌停製度,是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度,超過該范圍的報價將視為無效,不能成交。我國實行的漲跌停板制度,有「觸板不停」的特徵,即股票價格或期貨合約價格達到漲跌停板後,並沒有限制交易,在漲跌停價位或是之內的價位交易依然是可以進行的,一直到當日收市為止.
國內期貨市場各品種漲跌停規則大連商品交易所:豆一、豆二、豆粕、豆油、玉米,都為昨結算的±4%,沒有擴板規則。鄭州商品交易所:硬麥:±3%,強麥:±3%,棉花:±4%,糖:±4%擴板規則:T2=T1*150%,T3=T1*150%上海期貨交易所銅、鋁:±4%,T2:±5%,T3:±6%橡膠:±3%,T2:±6%,T3:±6%注:T2:第二個漲停日;T3:第三個漲停日
『柒』 期貨每天漲跌幅問題
考試的話呢以書本為准。實際情況是每天都有變化的,不作為考試的參考
『捌』 期貨的漲跌幅是多少,為什麼有的一天漲百分之十五以上呢
你知道玉米的0901合約是什麼時候掛牌的么?是2008年1月18日。
那麼在這之前的k線又是怎麼來的呢?它當然不是0901的k線,因為該合約才掛牌上市,所以之前的k線是0801合約的。
這樣就好理解為什麼2008年1月17日與2008年1月18日會出現百分之十五的漲幅,以為它們實際上是兩張合約,只是為了投資者便於價格的研究和查詢,才把合約象這樣連接起來,使價格從前往後一直看上去是連續的。
你看看玉米0901合約2007年1月12號到13號的,也有一個跳越,同理!
每張合約掛牌上市時間為一年,一年後由新合約延續其價格走勢!
『玖』 期貨里的漲幅是怎麼算的
漲幅的計算公式:漲幅=(現價-上一個交易日收盤價)/上一個交易日收盤價*100%
例如:某隻股票價格上一個交易日收盤價100,次日現價為110.01,就是股價漲幅為(110.01-100 )/100*100%=10.01%.一般對於股票來說 就是漲停了!如果漲幅為0則表示今天沒漲沒跌,價格和前一個交易日持平。如果漲幅為負則稱為跌幅。
比如:一支股票的漲幅是:10%、-5%等 。
(9)期貨合約漲跌幅調整擴展閱讀
期貨的漲跌停限制一般是3%、4%、5%.. 期貨的漲跌停製度,是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度,超過該范圍的報價將視為無效,不能成交。
我國實行的漲跌停板制度,有「觸板不停」的特徵,即股票價格或期貨合約價格達到漲跌停板後,並沒有限制交易,在漲跌停價位或是之內的價位交易依然是可以進行的。
『拾』 股指期貨漲跌幅
你好,與股票市場一樣,為了維護市場正常交易秩序,股指期貨也設置了價格日漲跌幅限制,內容主要包括三點。第一,股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±10%。第二,季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20%。上市首日成交的,於下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板幅度;上市首日無成交的,下一交易日繼續執行前一交易日的漲跌停板幅度。第三,股指期貨合約最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%。