現貨虧損期貨盈利

① 降價了，現貨市場多頭買了期貨為什麼還可能虧損

你對期貨的理解還不是很准確！你說的是期貨套期保值功能！你開始描述的是對的，如果現貨在3元/斤，而期貨在3.5元/斤的時候，選擇結束這次套期保值計劃，那麼你期貨市場賺1.5元/斤，而現貨市場要虧損2元/斤，總的來說你虧損0.5元/斤！套期保值是否能夠完全達到100%套保，這完全取決於基差變化情況，你說的案例中，你做的是賣出套期保值，結果在你將要完成此次套期保值計劃的時候，基差走弱（由0變成-0.5），所以就不能達到100%套保的功能了，只能實現部分套保！
第二個問題：你如果選擇交割，那麼，買方將以5元/斤的價格把你手中的大豆買走，而不是3元/斤，如果是3元/斤，那你不是等於沒有套保了！不過通常情況下，期貨價格都要比現貨價格高，因為期貨價格裡面還包括倉儲費用、交割費用、運輸費用等等，所以，很多時候，現貨商都不願意採取交割的方式履約，除非出現逼倉行為！主要是交割太麻煩，而且大部分現貨商都有自己的物流渠道！
第三個問題：只有法人戶才能進行實物交割，投機客不能進行交割，只能採取對沖平倉，免除履約責任，到了交易所規定的最後交易日還不平倉，交易所會強行平倉！沒辦法，你問的問題比較多，回答起來很繁雜，只能簡單扼要的說一下了。

② 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。

當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

(2)現貨虧損期貨盈利擴展閱讀：

演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

參考資料：期貨-網路

③ 做期貨套期保值，因為基差而虧損嚴重的問題！

企業在期貨套期保值方面
需要認同一點：
當時某種商品的現貨價或者是期貨價你是可以接受的，在這個基礎上你在去看套期保值。即使出現了第四種情況，對企業來說這個風險也是可以接受的風險

④ 在現貨行情不好的時候如何利用期貨盈利

你做期貨的嗎？
現貨的話，舉個例子，有兩種方式：
一.如果是銅經銷商，應該是擔心銅的價格下跌，如果價格下跌那麼現貨上獲利就少了。那麼就先在期貨上賣出銅合約，然後等價格下來的時候再買入平倉，從中獲利，以彌補在現貨上的損失。
二.如果是銅的生產商，是擔心價格的上漲，如果價格高了會提高生產成本。那麼就在期貨上買入銅合約，價格漲上去就可以獲利平倉，以彌補現貨上因成本高帶來的損失。

⑤ 當期貨交易發生虧損時，就意味著放棄了現貨交易中的部分盈利，用以彌補期貨交易中的虧損。

這個說法就是用於套期保值的過程中了。
套期保值的基本特徵是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。期貨市場畢竟是不同於現貨市場的獨立市場，它還會受一些其他因素的影響，因而期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現貨價格完全一致；加之期貨市場上有規定的交易單位，兩個市場操作的數量往往不盡相等，這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時，有可能獲得額外的利潤或虧損。

⑥ 多頭套期保值在期貨市場盈利在現貨虧損，這樣盈利會不會抵消，求具體過程數字解釋。案例見圖片

書上的東西是死的，都是特定的數字，東航和國航套保虧損幾十億不知道嗎

⑦ 現貨與期貨哪個利潤大

期貨是利用杠桿放大的交易，所以期貨利潤更大，但是風險也更大。就比如賭博，現貨是10塊錢一局，輸贏都是10塊，而期貨是100一局。

⑧ 為什麼在期貨保值中，期貨市場盈利，現貨市場就會虧損；期貨市場虧損，現貨市場就會盈利。

在兩個市場同時做兩個相反方向的單子，不管後市怎麼走，肯定是一個賺一個虧
不同的期貨品種波動規律是不一樣的，掌握規律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！我喜歡用分時線，3分鍾和15分鍾的布林帶，macd進行短線操作，等待機會再出手，一天穩定抓住5個點就夠了，這樣就可以收益2%了；止損點一定一定要在系統里設好：他可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！我們是個團隊，同時也代客操盤，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求穩定賺錢！

⑨ 套期保值會虧嗎現貨市場虧損1萬元，期貨市場獲利0.5萬元，用的來說還是虧的

風險最低的是現貨原油！軟體可設止損，跌到某個低點，自動平倉，風險可控，還有最低50倍杠桿，盈利最大化，分析師一對一指導操作，每天21小時交易時間，隨時可成交，不掙錢都難！

⑩ 現貨，期貨市場。一般虧損到什麼地步會被強行平倉拿一萬元做例子。

不夠保證金就會被強平的。假如你1W元做多了三手豆粕。需要保證金9000元。可是豆粕一天跌了100元。你虧損了3000元。剩餘7000元的權益，如果你自己不操作的話。期貨公司會給你自動平掉一手。就變成了你只有兩手多豆粕。保證金大約6000元。可用資金1000元。