期貨主力連續合約的拼合演算法

Ⅰ 期貨的連續和連幾具體解釋下

連續：
在期貨中的連續圖是指一個期貨品種通過特定的方法,把這個品種從歷史上剛推出來的時候開始到目前為止的連續圖表.它囊括了該期貨品種自推出來後的所有價格波動范圍.它不是現貨價格.不可以買賣.它可以用作長期圖表分析.
連幾：
它們不是一個特定的期貨合約，是由若干有聯系的期貨合約連起來顯示的，不能直接交易（但可以交易它們當時顯示的期貨合約）。
滬銅連續：是進入交割月的期貨合約連起來顯示的；
滬銅連三：是從進入交割月的期貨合約向下數3個月的期貨合約連起來顯示的；
滬銅連四：是從進入交割月的期貨合約向下數4個月的期貨合約連起來顯示的。

10代表2010年，01代表是一月份，1001代表是2010年一月到期交割的期貨合約。
其它的類似。

Ⅱ 期貨連續合約問題

為克服期貨價格的不連續性，在研究界的普遍做法是在組成連續的期貨價格序列時，或選取最近交割月份的期貨合約的收盤價格作為代表，在最近期期貨合約最後交易日的下一個交易日，選擇下一個最近期月份的期貨合約的收盤價格作為代表，依此組成一組連續的期貨價格序列；或取成交量比較大的期貨合約的收盤價格作為代表價格，這種代表價格主要有連續價格和指數價格兩種。
期貨連續合約價格是取所有合約中當日成交量最大的合約的各種價格繪制K線，也就是說哪個合約的成交量最大，期貨連續上的K線就是這個合約的K線圖，價格也是成交量最大的價格。
還有指數合約，指數合約在期貨行情軟體裡面都有，只不過不同的軟體略有不同而以，一般計算方法是對某日所有上市不同月份合約的價格以持倉量為權重求平均就是連續價格，只要該品種不摘牌，交易所會固定時間發布新的月份交易合約，這樣下來價格數據就是連續的了，有餘有持倉量的權重，因而也能保證價格的代表性！因而做期貨研究時取指數合約比較合理，當然取連續合約也行，因為他相當於指數合約中占據權重最大的那個合約，還是很有代表性的。
期貨里還有連三、連四合約價格，基本都是以交割月合約遞推三個月或四個月合約的價格，這種價格對有的品種或許有用，但也有很多品種不適合用這種方式來判斷價格。
總之、作期貨研究時選取的價格一定要能最准確的反應當時市場的供求現實的價格，否則就容易出現誤差。

Ⅲ 期貨里主力連續合約時什麼意思可以買賣嗎

連續圖是指把每個現貨月合約相連形成的，連二、連三是指把現貨月之後的第二個、第三個月份合約相連形成的。

Ⅳ 期貨中連續合約是什麼

期貨連續不是一個單一的期貨合約，它是為了分析方便，把同一個品種的期貨合約進入交割月的期貨合約連起來顯示的結果。

例如:滬銅期貨合約的最後交易日是合約交割月份的15日(遇法定假日順延)
，那現在顯示的就是0909合約，到9月16日，0909合約交割退市了，0910合約接著原來0909合約的K線顯示，到10月16日，0910合約交割退市了。0911合約接著原來0910合約的K線顯示，......。以此類推，這就是滬銅連續。

期貨沒有發行的說法。
期貨的本質是簽訂買賣合約，期貨交易所負責推出標准期貨合約，有人買賣（簽訂）合約就產生了持倉，期貨的持倉（簽訂的期貨合約）數量，理論上是可以無限的。

Ⅳ 主力合約與連續合約的關系

只有主力合約，成交最活躍的合約。

沒有連續合約，這個只是將數個不同階段的主力合約走勢合並起來的圖線。

Ⅵ 期貨主力合約（連續數據）的月與月之間的換月時間

豆一連續指的是離交割最近的月份，現在看就是指的1103的行情，因為期貨合約只有未來日期的，過期的合約就會沒有了，要看過去的行情怎麼辦，就是看連續。他並不是合約。1101指的是11年1月，這張合約的交割時間是1月份的中旬，具體日期每個品種都不一樣，到期後沒有平倉有交割資質的辦理交割，沒有交割資質的就會強行平倉不會移到下個合約里。他們之間不存在轉換。因為這些合約都是提前一年就有了，而且也有交易的，所以到合約到期就不存在了，

Ⅶ 為什麼期貨連續合約也不連續

所謂的連續合約就是把當時那段時間的主力合約簡單的拼起來，所以你看到價格圖其實是不連續的。
要想獲得很久的連續的走勢，就要做一些處理。一般期貨軟體應該都有，像文華就有一個文華指數，比如橡膠指數，螺紋鋼指數，就是把在交易時的所有合約按照持倉量作為權數對價格進行加權平均，這樣從歷史上看就都是連續的了。這個還是很有價值的。

Ⅷ 期貨里主力連續合約是什麼意思

期貨連續是合約中成交量最大的合約的K線連成的，也就是說哪個合約的成交量最大，期貨連續上的K線就是這個合約的K線圖。

期貨中「當月連續」只是供投資者參考的。因為期貨會到期，到期了就沒有了。你可以查閱幾年前的行情。每個期貨合約只存在幾個月。

另外，期貨合約的生存周期是有限的，到合約最後交易日後就要交割。所謂主力合約指的是持倉量最大的合約。一般情況下，持倉量最大的合約，其成交量也是最大的。因為它是市場上最活躍的合約，也是最容易成交的合約，所以投機者基本上都在參與這個合約。

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期貨交易特徵：

1、雙向性

期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。

2、費用低

對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。（低廉的費用是成功的一個保證）。

3、杠桿作用

杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。

Ⅸ 期貨連續合約一點小問題

這個要看日期的，根據最後交易日15號計算的（遇法定節假日順延），15之前的就是加三個月，15號之後的需要加4個月。主要是解決期貨換月因素，做出連續圖標

Ⅹ 期貨的主力和連續有什麼區別可以交易嗎

主力合約一般指當月成交量最大的那個合約，而連續為每月不同的主力合約數據連接在一起。主力合約和連續都不是特定的合約，不可交易，做量化回溯時一般用連續。