期貨兩個合約比價

① 對於期貨，一次交易是不是有兩個合約一個是買方的合約，一個是賣方的合約，然後這兩個合約可以自由買賣

一次交易只有一個合約。你要麼當買方，要麼當賣方，不可能同時當兩個角色。

② 期貨中同合約兩個不同價格買的相同合約怎麼計算持倉成本

按照不同價格分開計算 或者價格相加平均後按照持倉均價計算

③ 如何看商品期貨不同合約之間的長期價差比如3年這么久

沒有數據源的情況下靠手工統計，數據源一般期貨公司有，關系好可以拿到，對比合約價差文華有這個功能，而且數據很全，但是不能導出使用。

④ 期貨套利的比價指的是什麼

期貨套利的比價指的是套利的兩個品種的價格比，價差是價格差值。比如說進行玉米豆粕的跨品種套利，玉米價格2400，豆粕價格3300，那麼這兩個品種套利的比價就是2400/3300=0.73，而價差是2400-3300=-900.比價如果比一般水平低的話，就可以做買玉米賣豆粕的套利，比價比一般水平高的話，就可以做賣玉米買豆粕的套利。

⑤ 期貨比價怎麼計算的

比價，從數學的角度看，其反應的是兩者之間的相對水平；而差價，反應的則是兩者之間的絕對關系。他們是考量兩個事物之間關系的兩個方面。

我們現在假設有事物Y和X，它們之間存在某種關系，我們用BJ表示比價，用CJ表示差價。即：BJ=Y/X;CJ=Y-X。

從理論上講，如果Y和X之間存在簡單的線性關系，即Y=AX+B,那麼無論Y和X怎麼變化，BJ總等於A，而CJ=(A-1)X+B,即隨著Y和X的變化而保持同方向變化。

而在現實的生活裡面，特別是在商品世界裡，這種簡單的關系幾乎是不存在的，但是這並不能阻止我們去尋找其中的內在規律。

上面只所以提到這種簡單關系，其實是有內在含義的。就我們飼料糧來說，象我們上面所提到的一樣，存在一個理論的比價，而這個理論的比價就是BJ(A)。

⑥ 期貨套利交易中的3月期比價什麼意思

期貨套利操作

⑦ 如何編寫兩個期貨合約的價格差代碼（收盤價）

公式一,條件：在收盤前2點59分，主力合約價格大於前一日收盤價;公式二，條件：在收盤前2點59分，主力合約價格小於前一日收盤價;謝謝。

⑧ 什麼是期貨合約間差價

舉個例子吧
銅 CU0801 和銅 CU0802，這兩個合約之間的價差
（一個是08年1月到期，一個08年2月到期，由於基本面的供求關系、倉儲費用、利息等造成合約與合約之間的價差）

⑨ 不同期限的期貨合約之間的合理價差是什麼

不同期限的，合理價差應該是，遠期合約大於近期合約的價格，因為有現貨的倉儲、保險等費用在里邊

⑩ 期貨合約可以移倉到下個合約嗎2份合約價格相差大么

直接移是不行的啊，你要先把手上這個合約的平掉再買下一個合約的啊。