期貨合約的協整性
A. 期貨合約是什麼意思
期貨是現在進行買賣，在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。期貨市場最早萌芽於歐洲。
B. 陳述期貨合約的概念、性質和市場意義！！
期貨合約是由交易所設計，經國家監管機構審批上市的標准化的合約。期貨合約的持有者可借交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。[1]
期貨合約是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。它是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過 在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的 標准化。在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的，使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變數，在交易所以公開競價方式產生。[
C. 要檢驗兩個期貨品種是否存在協整關系，除了要進行JJ協整檢驗兩個期貨，協整後還要進行格蘭傑因果檢驗嗎
JJ test只是在檢測兩個期貨是否存在協整關系。沒有granger causality test的意思。GC test主要考察的是統計學角度下的因果關系。和JJ TEST沒啥關系。
這兩個test考察的方面完全不同，所以應該分別做一下。
D. 期貨合約
請不要這樣理解,12月份指12交割,但到11中下旬其必須平倉或轉1月以後合約,在11月之前投資都可持有這個合約只要保證金足夠都不會被強行平倉。要得到現貨可買入當月合約並交割即可！
E. 什麼是期貨合約的買賣
期貨合約買賣也叫期貨合約交易是現代市場上最常見的衍生金融交易方式之一。在期貨交易所內，按一定規章制度進行的期貨合同的買賣。它最早起源於農產品期貨交易。而真正現代意義上的期貨交易則是以1848年美國「芝加哥期貨交易所」 的成立為標志的。以後各類商品交易所紛紛成立，在期貨市場上的交易商品種類也越來越多。到20世紀70年代，金融期貨異軍突起，范圍擴大到股票、債券、外匯等。
期貨交易的主要特點是： ①成交和交割不同步。這一點與遠期交易相同。②合約標准化。期貨合約有標准化的數量、質量規定、交割日期等，便於交易。③交易集中於交易所內，以公平競爭方式進行。④交割時可以採用清算方式相互軋抵，以實物交割的只佔很小一部分。⑤交易可以被投資者用來作對沖，也可以被投機者用作賺取投機利潤的工具。
F. 期貨合約的杠桿性問題
期貨的保證金制度指的是買賣期貨合約只需要按期貨合約價值的一定比例支付保證金。
比如，上證指數3000點，其合約價值是3000×300=900000，當保證金比例是10%，買入一手合約實際需要的繳納的保證金只需要3000×300×10%=90000。
1個月後價格上漲到3100，你的盈利是（3100-3000）×300=30000，這個時候你的期貨賬戶權益較期初增加了30000，期貨是每日結算制度，你的盈利是可以取出去的。
G. 我想在商品期貨市場上做一個投資組合，用那些指標選擇合約比較好呢是相關性系數還是均方差
相關系數最適合期貨 如果可以的話 你可以參考下協整
H. 期貨合約到底怎麼理解
1。期貨市場誰是誰的提款機。在一個期貨市場交易者成熟起來之前，他其實一直要扮演期貨市場的提款機的角色。在這個市場也就是千分之幾的人能夠最終把期貨市場當做自己的提款機，其他交易者都是期貨市場的供血機、提款機。
2。2%資金開倉是不存在逆勢交易的。期貨交易者奇怪：為什麼只要開倉就會是逆勢賠錢？也許永遠也不知道，如果使用2%資金開倉，懂得一點資金管理的粗糙皮毛，會發現一個嶄新的自我，一個煥然一新的交易新天地。
3。全倉交易即便是順勢也是逆勢。全倉交易等於是背水一戰。如果是滿倉交易，即便是順勢也等於逆勢，因為他們是經受不起最細微、最微弱的動盪，乃至在任何時間單元的行情起伏、波折，一點風吹草動對他們就面臨是滅頂之災。
4。要想不逆勢交易，解決好倉位問題。5。增加自身資金厚度和回撤空間。滿倉交易抵擋不了分時的波動，70%的倉位勉強應對隔夜的風險，半倉抵禦不了逆趨勢的波動，30%經受不起大幅度的回調。
I. 期貨與合約的區別
期貨交易的就是大宗商品的合約，包括合約名稱，交易單位，報價單位，最小變動價位，每日價格最大波動限制，合約交割月份，交易時間，最後交易日，交易保證金，交易手續費等等，你問的合約是應該是雙方達成的合同條款，通過合約一般會讓渡自己部分產品或所有權，違約有可能要違約金，而且有些合同有第三方的保證。期貨合約是在期貨交易所買賣的標准化合約，只要開戶就可以買賣交易，可以先買進來再賣出去，或先賣再買回來。合約的話肯定規定了價格，到期就要履行的，期貨比較自由，隨時可以操作，也沒有其他簽約的形式，期貨可以對沖，不一定實物交割。期貨合約為期貨交易的實物交割指定了標准化的、統一的實物商品的交割倉庫。
J. 期貨里的合約問題
這個都是看市場行為的
一般隨著時間的推移，主力合約會由近月合約轉移到遠月的合約
沒有具體的原因，你平時看到進月合約持倉量減少，遠月合約增加時，就可以考慮移倉了。主力合約是持倉量和成交量最大的合約。
300*點數*10%=合約價格
看多先買入，空是先賣出