期貨合約到期後怎麼連接

Ⅰ 期貨合約到期怎麼換期

期貨合約到期是不可以延期的，對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。需要賣掉當期，然後再買入下一期。

• 期貨合約是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過 在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的標准化。

• 在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的，使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變數，在交易所以公開競價方式產生。

• 期貨合約到期時間即期貨最後交易日，指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。

Ⅱ 期貨合約怎麼連續上的

1.1301合約到了13年1月交割日結束後摘牌，相應掛牌1401合約掛牌上市。由此可見期貨合約的最長交易時間為一年。但是新掛牌合約的第一天漲跌幅通常比合約規定的大，一般在2倍左右，是為了便於市場尋找合理價格，所以你看圖表的時候，舊合約到期新合約掛牌的當天會有比較大的價格跳空。

2.價格不一樣，是因為合約到期日不一樣。1301和1303代表1月和3月到期，合約越接近到期日，價格通常會越接近現貨價格。舉個例子，現在離13年1月不遠了，1301的價格就會慢慢接近現貨豆粕價格，（當然人為操縱，惡意逼倉除外）和現貨價格波動的相關性也就越大。但是3月還遠，3月的合約價格反應的是市場對於3月市場現貨價格的一定預期，以及相應的持倉成本的綜合反映，所以遠月價格通常會比近月價格高，你可以參考期貨的定義去理解。

更簡單的說，1301反應市場對13年1月現貨價的預期，1303反應對3月現貨價格的預期，當然會不一樣。

Ⅲ 期貨圖表不是有幾年勝到十幾年的，每年這份合約到期後，後面是怎麼連接上的

合約到期後，接下一個主力合約，不同的期貨品種波動規律是不一樣的，掌握規律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！ 大繁至簡，順勢而為；只需看分時線，利用區間突破，再結合一分鍾K線里的布林帶進行短線操作，等待機會再出手，一天穩定抓住10個點就夠了，這樣就可以收益4%了；止損點一定一定要在系統里設好：他可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！我們是個團隊，同時也代客操盤，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求每天穩定賺錢

Ⅳ 期貨到期了怎麼辦

期貨到期後處理方法是進行交割。有兩種交割方式：

一、實物交割

指期貨合約的買賣雙方於合約到期時，根據交易所制訂的規則和程序，通過期貨合約標的物的所有權轉移，將到期未平倉合約進行了結的行為。商品期貨交易一般採用實物交割的方式。

二、現金交割

指到期未平倉期貨合約進行交割時，用結算價格來計算未平倉合約的盈虧，以現金支付的方式最終了結期貨合約的交割方式。

投資者進行證券委託買賣以後，應及時辦理交割手續，如發現有疑問，可在一定期限內（一般為3天），向證券營業部提出質疑。對於因此而產生的損失，如果證據確鑿，理由充分，完全可以要求證券營業部進行賠償。

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股指期貨的到期風險

股票買入後，投資者可以短期持有，也可以長期投資。股指期貨交易的對象是標准化的期貨合約，有到期日，投資者不能無限期持有，必須根據市場變動情況，決定是提前平倉，還是等待合約到期進行現金交割。

在持倉過程中，最好設置止損點，而不要採取拖延戰術，這樣做有可能使虧損越來越大，甚至在到期日之前出現爆倉。因此，投資者交易股指期貨時，必須注意所持倉合約的到期日。

股指期貨的到期風險包括以下兩種：

1、投資者對股指期貨的長期走勢判斷准確，但短期內還未實現盈利的時候，合約就到期了。

2、投資者在持倉過程中曾經有盈利機會，但投資者沒有及時平倉，合約到期時由於價格變動，賬戶變盈為虧。

Ⅳ 請教！！股指期貨合約到期之後。怎麼辦

到期後會將當時的市場價格與合約里的價格比較,如果是多頭和約,那麼市場價格高的話,你就能到相應的差價,空頭和約則相反

Ⅵ 期貨合約是怎麼連接起來的，例如

每當交割一個合約 就會有第二個合約出來 例如 cu1112交割之後就有cu1212出來補這個合約 你可以想像是哪個合約 肯定是上年度或者下年度的k線圖