現貨期貨計算題

㈠ 期貨交易計算題

兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。

首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。

你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。

出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼

㈡ 有沒有大神幫忙解答一下這幾個期貨計算題

這是2011版第407頁的原題，但是因為坑爹的習題冊上漏寫了一個條件，書上還有個條件是「βf為1.25。」原題是「目前某一基金的持倉股票組合的βs為1.2，如基金經理預測大盤會下跌，他准備將組合的βp降至0.8，假設現貨市值為1億元，滬深300期貨指數為3000點，βf為1.25，則他可以在期貨市場賣空的合約份數為多少?」。此題應用Alpha套利中關於調整β值需要買賣的合約份數公式。407頁上解答過程已經寫的很清楚了。

㈢ 有關期貨的計算題

1)
在期貨里賺了700*2000=1400000元。
2）實際上每噸銅花費的價格是19800元。
3）降低了購買成本，實現了完全的套期保值還有盈利。
1）甲會買入11月合約，賣出9月合約：乙會賣出11月合約，買入9月合約；丙怎麼做都有可能。2）甲會出現贏利10元/噸；乙會出現虧損10元/噸。丙什麼可能都有。（此題出的太水，有問題。）

㈣ 期貨計算題

答：
（1）4月份買入開倉10手（期貨銅一手是5噸）7月或鄰近月份銅期貨合約。等買現貨的同時將期貨上的10手多單賣出平倉。如此實現套期保值。
（2）問題中沒有4月份期貨價格，缺少計算條件。我假設4月份時銅7月份的合約的價格也是5300元/噸，則：
期貨市場盈虧=（5650-5300）*5*10 元
實際成本=[5600-（5650-5300）]*500 元

㈤ 期貨合約計算題

1.61/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=18.12≈19張
2、他們之間的比率是46:35，也就是要尋找價格標准差的最小公倍數，然後求出兩者的比率應該是46:35，也就是46加侖航空燃料的價格標准差與35加侖的熱油期貨等標准差。由此可見，100萬加侖航融燃料油里有21740個46加侖，也就是35加侖熱油期貨擴大21740倍，求得100萬噸對應購買76.09萬加侖的熱油期貨，一張合約是4.2萬加侖，則計算應購買19張合約。

㈥ 急求一個有關期貨買賣的計算題答案。謝謝各位幫忙解答。~~~

這是2011版第407頁的原題，但是因為坑爹的習題冊上漏寫了一個條件，書上還有個條件是「βf為1.25。」原題是「目前某一基金的持倉股票組合的βs為1.2，如基金經理預測大盤會下跌，他准備將組合的βp降至0.8，假設現貨市值為1億元，滬深300期貨指數為3000點，βf為1.25，則他可以在期貨市場賣空的合約份數為多少？」。此題應用Alpha套利中關於調整β值需要買賣的合約份數公式。407頁上解答過程已經寫的很清楚了。

㈦ 期貨 套期保值 計算題

套期保值是指企業為來對沖未來可能面臨的風險應用遠期和期貨合約進行套期保值交易
為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
空頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約的空頭對沖風險
多頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約額多頭沖風險.
案例1如:
在2013年年初一家中國公司得知在當年6月將支付其美國的供應商1000000美元.由於6個月後支付美元的成本取決於當時的匯率,中國公司面臨著外匯風險.該公司可以選擇外匯期貨的多頭策略,即購買6月到期的美元期貨,鎖定60天後的美元匯率.
基差=計劃進行套期保值資產的現貨價格-所使用合約的期貨價格
最優套頭比=套期保值期限內保值資產現貨價格的變化與套期保值期限內期貨價格的變化之間的的相關系數*(套期保值期限內保值資產現貨價格的變化的標准差/套期保值期限內期貨價格變化的標准差)
案例2如:
某航空公司6個月後購買200萬加侖的航空燃油．在6個月內每加侖航空燃油價格變化的標准差為0.043 . 該公司計劃用燃料油期貨合約來套期保值 , 6個月燃料油期貨價格變化的標准差為0.052 , 6個月航空燃油價格變化與燃料油期貨價格變化的相關系數為0.8 . 那麼, 最優套頭比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一張燃料有期貨合約為42000加侖,公司應購買 0.66*2000000/42000=31張合約.

㈧ 關於股指期貨套期保值的計算題

跌幅是指數的跌幅，滬深300指數涵蓋了300支股票，而你的股票組合只有少數幾種股票，走勢不可能相同，所以就需要一個β系數將這兩種組合確定一個關系
這個β系數就是一個相關系數，就是你的股票組合和指數走勢的相關性
就拿這個0.9的β系數來說，指數漲了100點，按0.9算你的股票組合就會漲90點
這個β系數是個近似值，不可能百分百准確

㈨ 一道期貨套利的計算題

因為這道題沒有考慮期貨合約的保證金問題，如果考慮保證金問題的話現在的現金流是要流出一部分的。

6個月後的現金流支出是因為，期貨合約到期要交割，現在買入了6個月以後以1422交割的期貨合約，那麼到期就要支付1422買指數，然後把賣空的指數頭寸補回去。
有問題私信