期貨合約溢價

① 最優套期保值比率與期貨溢價有什麼關系嗎

最優套期保值比率與期貨溢價是因果關系，期現貨基差溢價是導致最優套期保值比率的變動的根本原因，不能單獨以期貨溢價和現貨溢價來和最優套期保值比率做對比。比如說強麥期貨價格與優質小麥現貨價格之間，現貨價格比較平穩，但強麥期貨價格波動較大，導致在進行套期保值時同等數量的保值時，期貨頭寸面臨更大的風險，經過最優測算後，可能得出來期貨與現貨0.35：1的比例，期貨價格溢價*0.35最接近現貨溢價*1的溢價幅度。

② 什麼是期貨溢價

善林金融告訴您，期貨溢價(Contango)，指遠期月份合約價格高於近期月份合約價格，往往發生在供需平衡的市場，或短期內需求高於有效供給的市場。

③ 大旗金融:期貨溢價是什麼

不同的交易曲線名稱，代表了交易員對某合約未來價值的不同判斷。期貨溢價意思是預期上漲。

④ 現貨溢價和期貨溢價指的是什麼

指的就是升水與貼水

⑤ 什麼是期貨溢價

期貨溢價，一般指在正常的供求關系下，現貨相對低於期貨價格，近期合約低於遠期合約價格。
期貨溢價的出現正是證明了那些主動型、價值導向的更為明顯的品種受到的影響最大。

⑥ 什麼叫股指期貨溢價

也叫升水，通常是指期貨價格高於現貨價格。主力合約的價格高於現貨的價格，這種情況經常出現，是看漲的信號。

期貨溢價，一般指在正常的供求關系下，現貨相對低於期貨價格，近期合約低於遠期合約價格。由於近低遠高的合約間基差關系反映了正常的持倉費狀況，因此也稱為正向市場。
期貨溢價,即交易延期費,延期日息。Contango這個詞被交易者用來形容一種特殊的市場狀態，當某個商品的期貨合約比近期合約要貴時，即稱之為Contango（期貨溢價）。

⑦ 石油期貨溢價曲線的橫標和縱標各是什麼變數

通常情況下，期貨「曲線」對應的是每個合約不同時期的價格，因為期貨合約是有一定天數的。其到期前會受到其他一些因素的影響。如果接下來每個月期貨「曲線」都比前幾個月單價較高，商品被認為是正價差。與此相反，隨後幾個月，期貨合約價格比前幾個月低，商品被認為是逆價差。
當談到交易所交易基金投資時，這些概念是非常重要的。他們通常會利用期貨來曝光他們的商品。ETF採用的投資基本策略是針對給定商品近月期貨合約的。