兩倍做多恐慌指數期貨合約

⑴ 恐慌指數和貪婪指數指什麼

恐慌指數是指崩盤的時候，貪婪指數是漲瘋的時候

⑵ 在下列選項中，屬於股指期貨合約的是（）

答案是c cffex是代表中國金融交易所

股指是代碼是if

a是紐約證券交易所、 b是芝加哥的恐慌指數。

d是芝加哥交易所的 日元。

⑶ 恐慌指數飆升對工行紙白銀價格走勢有什麼影響

恐慌指數(VIX)是衡量當前金融市場風險以及投資者恐慌情緒的一項參考指標，對於紙白銀市場而言，恐慌指數越高，紙白銀價格上漲的可能性就越大。恐慌指數越低，紙白銀價格則會趨於下行。

⑷ 股指期貨套期保值中期貨合約數量確定公式是怎麼推導出來的我覺得貝塔系數應該在分母上

貝塔系數反映了個股對市場（或大盤）變化的敏感性.
貝塔系數=2的組合對市場的敏感度，是貝塔系數=1的組合對市場敏感度的兩倍。
那麼當你手頭有一個貝塔系數=2的組合時，你想用貝塔系數=1的這個組合對你手頭的組合套期保值，為了把風險完全對沖掉，當然是要用2倍的合約數量，不是0.5倍。否則市場變動為1時，0.5份貝塔系數=1的合約只是變動0.5.但是你手頭的組合卻變了2.這是不能很好的分散風險的。

⑸ 恐慌指數vix有哪幾個合約

期貨當中恐慌指數是進行有合約交易。

⑹ 這是哪個看貴金屬恐慌指數的app軟體 已將您的問題發給

是哪個看貴金屬孔鳳技術APP軟體呢？最終軟體也可以投資的

⑺ 期貨恐慌指數在那裡能看到

你好，期貨沒有恐慌指數，有一個投機度統計數據，可以參考。

⑻ 什麼是VIX恐慌指數

恐慌指數 =芝加哥期權交易所VIX指數（CBOE Volatility Index）。

VIX是由CBOE（芝加哥期權交易所）在1993年所推出，是指數期權隱含波動率加權平均後所得之指數。

註：恐慌指數 = 芝加哥期權交易所VIX指數（CBOE Volatility Index）。

隱含波動率微笑（Volatility Smile）的形成是因為平價序列的波動率會較價外序列低，同時由於市場參與者在指數下跌時較在指數上漲時更有規避風險的意願。因此在指數下跌時，買進看跌期權的避險需求會增加，同時也推升了深度價外看跌期權的隱含波動率，VIX反映了期權市場參與者對於大盤後市波動程度的看法，因此便常被利用來判斷市場多空的逆勢指標。

當VIX越高時，表示市場參與者預期後市波動程度會更加激烈同時也反映其不安的心理狀態；相反的，如果VIX越低時，則反映市場參與者預期後市波動程度會趨於緩和的心態，也因此VIX又被稱為投資人恐慌指標（The Investor Fear Gauge）。在指數下跌時，通常VIX會不斷升高，而在指數上升時，VIX會下跌。若從另一個角度來看，當 VIX異常的高或低時，表示市場參與者陷入極度的恐慌而不計代價的買進看跌期權或是過度樂觀而不作任何避險動作，而這也往往是行情即將反轉的訊息。

VIX 指數編列的方式主要以S&P500指數期權權利金價格反推所得的隱含波動率，並利用插補法的方式將買看跌期權以及近遠月份等波動率編制而成，由於隱含波動率主要反應市場投資人對於未來指數波動的預期，這也意味著當VIX指數越高時，表示投資人預期未來指數波動將加劇。反之，當VIX指數走低，這也表示投資人預期未來指數波動將趨緩，指數也將陷入狹幅盤勢格局，VIX也因而不僅代表著市場多數人對於未來指數波動的看法，更可清楚透露市場預期心理的變化情形，故又稱之為投資人恐慌指標。

在過去的學者曾針對VIX指數與指數之間進行研究，並從中獲得兩項特性：

第一、VIX指數具有回復特性，第二、VIX指數的動態與S&P指數報酬率呈現正相關走勢。而從2003年至今超過的過去資料顯示，S&P500指數報酬率與VIX 指數之間的相關系數確實存在著正關連性。

VIX指數到底要如何有效的解讀，從VIX指數與S&P500指數走勢圖可以發現一項很有趣的現象，當VIX指數出現急速的向上攀升，此時指數也正處於跌勢時，通常意味著指數距離底部位置不遠。反之，當VIX指數已來到低檔位置並開始作往上翻揚的動作，且同時大盤指數位置也處在多頭軌道上，這表示著未來大盤指數反轉的時間逐漸逼近。據觀察，VIX指數對於買進訊號屬於同步性指標，而對於賣出訊號則是落後指標。

股票指數的走勢並無存在著一定的軌跡，但藉由VIX指數所存在的特性，搭配上當時的消息面及其他技術指標，提高了預測未來指數走勢型態的機率，操作上的績效也將獲得提升。

有時我們會發現到VIX指數和S&P500指數走勢並非完全相反，那是為什麼呢？

我們先回到定義上：

恐慌指數VIX是「S&P500指數未來30天的隱含波動率」。

可以從S&P500指數期貨期權的價格上去計算出來。根據以往的走勢，恐慌指數在某種程度上反應了市場對未來股市"波動率"的預期。所以當股市受到利空消息影響而"急跌"時，恐慌指數（也就是預期波動率）會快速上升。但是若我們拿來每天的對照，是沒辦法把股市每天的走勢和恐慌指數的走勢在當天之內完全對應的，因為依邏輯其間也沒有必要完全對應，所以會出現"有時候股市漲跌跟恐慌指數走向差異蠻大"的現象。

因為股市和期權並不是同一個市場，有關系但不會一對一亦步亦趨的對應。

也因此，恐慌指數也只能在較長時間內去觀察當參考，或在有突發消息或事件時拿來當市場（嚴格來說應是期權市場）對此消息或事件預期的反應程度。