假設某期貨品種保證金為合約

❶ 期貨 某品種保證金，正常是9%,某合約13%超倉35萬 是什麼意思

為了防範風險，防止價格大幅度異動，持倉超過一定數量，交易所將提高保證金，以此來化解市場大幅度波動帶來的風險。當然化解這些風險的措施不止這一種，比如還有限制開倉，強行平倉等等

❷ 商品期貨保證金如何計算

在交易平台里, 所需保證金全部由美元來結算。以迷你帳戶為例，進行一手即10K基準貨幣的交易，如果杠桿比率是200:1， 則需要10,000/200=50個基準貨幣單位, 再乘以該貨幣當前的美元價格, 即為開立一手倉位所需的保證金。

保證金的多少會隨著市場價格的變動而有相應的變化(美元在前的貨幣組合除外)。

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保證金比例

所謂比例保證金是指按照合約價值以固定比例動態計算的開倉保證金，即保證金按照下式計算：開倉保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，其中合約乘數表示1個指數點相當的價值。滬深300指數期貨的合約乘數定為300元。

比例保證金體系是市場發展的趨勢，因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下，而固定保證金體系則達不到這樣的要求。

固定保證金體系若要保證交易所和期貨公司的風險始終處在可控和可接受范圍內，只有將原始保證金設得足夠高，使指數波動在可預期最高水平下，仍保證客戶保證金不低於某個量級（例如 6%）。

但這樣在指數處在較低水平時，市場資金的利用率較低，導致市場效率降低。解決這個問題的方法是，交易所根據指數的水平適時調整固定保證金的大小，但這又涉及到新的效率問題，因為可能在降低保證金水平後，指數很快又上升到一個較高水平，迫使交易所短期內再次調整。

而交易所頻繁調整保證金與電腦根據固定比例計算保證金也就沒有多大區別了。

❸ 期貨保證金怎麼算

期貨保證金計算公式：N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價 × 交易單位(合約乘數)× 期貨保證金率 × N手。

期貨市場的一個重要特徵是保證金交易制度，其主要目的在於降低違約風險。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金，如此，期貨投資者將完全沒有違約的機會，但也消除了期貨市場的杠桿功能。

因此，保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。

在早期，期貨市場中多採用價格波動率為正態分布的理論決定交易保證金，而後逐漸出現了極限價值理論（EVT）組合理論等新的保證金確定方法。

然而即便在國外發達的期貨市場，期貨交易所在採用後兩種理論確定保證金時也是十分謹慎，更多的是從控制風險角度出發設計保證金，故較為保守的價格波動率為正態分布的理論成為期貨交易所在決定交易保證金水平的首要前提 。

❹ 期貨期權計算題

5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

❺ 期貨交易中，假設某品種保證金是合約的10%，如果合約虧損了，是全額損失還是按10%來算

教你簡單的計算辦法，不管哪個品種 你都把1個點看作1塊錢，計算虧損的時候這樣算：虧的點數乘以你的手數再乘以合約的噸數就是你當比交易的虧損錢數 算盈利也一樣

❻ 期貨保證金問題，保證金到底是我買入期貨的哪部分錢。假設某品種2000快一手，保證金百分之10，買兩

看你購買什麼規格的，不同規格的是不同的。保證金的意義就是杠桿交易，以小博大，方法資金利用率，當你平倉後，保證金會返還到你的賬戶，只是暫時的凍結，虧損的部分是從總資金裡面結算。

❼ 請各位幫忙解釋下期貨的問題..

因為期貨交易是保證金制度，您只需要交少量的保證金就可以完成大筆的交易。但是杠桿沒有LZ說的那麼大，一般期貨公司都把保證金控制在都在10%-15%。也就是說，如果去正規的期貨公司，那麼，你5W本金，只能做50W的交易。另外，一般投資公司，都會建議你不要滿倉操作。
投資失敗了，並不意味著你要承擔這50W的債務
舉個例子講：你有5W本金，去做2手AU0812合約，看漲。黃金現價假定是180元/克，那麼2000g就是54W，用10%的保證金算，就是需要繳納3.6W的本金，剩下1.4W是你的可用余額。在不計算手續費的情況下，如果黃金漲到了190元/克，你就賺取了（190-180）X1000克X2手=2W元。
那麼如果金價跌到了175元/克，您就是虧損了。（180-175）X1000X2=1W元
那麼，你1.4W的可用余額就只剩下了1.4W-1W=4000元。
也就是說
36W的交易里，你只需要承擔4000元的虧損

❽ 若某期貨合約的保證金為合約值的6%，當期貨價格跌3%，買方損失百分幾 杠桿是多少 求解題過程~~~~~

假設期貨合約價格是M
期貨價格跌3%M
開倉價格6%M
那麼 3%M
損失= ---------=50%
6%M
杠桿=100/6=16.6 就是你用6塊錢就可以買到100元的東西，6元就是你的保證金

❾ 假設某投資者的期貨賬戶資金為105萬元，股指期貨合約的保證金為15%，該投資者目前無任何持倉

選C，滬深300指數期貨合約每點價值300元，故此一張需要的保證金=2270*300*15%=102150元，由於不超過現金資金的三成，也就是說能投入的保證金不於105萬元*30%=31.5萬元，故此3*102150<31.5萬，即C。

❿ 怎麼算期貨合約的保證金百分比

您好，您問的是股指期貨，我就以今早上的中金所IF1304、以交易所手續費為例~
按照中金所交易相關規則，下面是股指合約的內容：

合約標的 滬深300指數
合約乘數 每點300元
報價單位 指數點
最小變動價位 0.2點
合約月份 當月、下月及隨後兩個季月
交易時間 上午9：15-11：30，下午13：00-15：15
最後交易日交易時間 上午9：15-11：30，下午13：00-15：00
每日價格最大波動限制 上一交易日結算價的±10%
最後交易日 合約到期日的第三個周五，遇法定節假日順延
交割日期 同最後交易日
交割方式 現金交割
交易代碼 IF

比如現在點位是2426.0
保證金=2426*300（每點300元是合約乘數）*12%（交易所股指期貨最低保證金比例）*1（假設買/賣一手）
於是這個單子如果達成，佔用資金為87336。不過一般的，期貨公司保證金比例會高一些~
有什麼問題可以及時再問~