買入一份不支付紅利股票的1年期期貨合約

㈠ 不付紅利股票的期貨套利，求解釋！

在這個例子當中3500是通過期貨合約到期交割後得到的。在你購買這個期貨合約時，該股票的報價是30元，買入1000股需要3000元。2年到期後，按照合約約定以35元的價格交割，所以1000股獲得3500元。因為3000是借入的，有利息5%。所以最後的盈利是35*1000-3000（1+0.05）（1+0.05）

㈡ 求教，不付紅利股票的期貨套利一道計算題,證券基礎教材上的題。

我手上暫時沒書，但是我記得這個題，這個題主要是計算套利。所有的數字，沒有關聯，即使有關聯也只不過是一個投資者操作的幾筆交易而已。
你把這幾個數字分開看，一下就能看懂了。這個套路組合是從股票市場和期貨市場共同完成的，主要目的是降低風險，一個做賺錢組合，一個在期貨市場做賠錢組合，還有一個是利用貸款做投資，這題主要是看投資套利，所以各種費用就沒有計算。
套利時間為2年。
套利途徑為股票市場的升值。
套利途徑2為期貨市場的賣空。
錢數為3000借貸，3萬元的股票投資，正常套利的途徑是由3000元的借貸做期貨，期貨交易的是期貨合約，不用花費全部的1000股期貨每股35元的35000元。
這樣股票市場賺了，期貨市場就賠錢，期貨市場賺錢，股票就賠錢。掌握市場的靈敏度，決定賠錢的先出手，這樣，賺錢的一面就賺的多了。
套利交易的定義你再好好看看，這題就好理解了。

㈢ 當一種不支付紅利股票的價格為40時，簽訂一份1年期的基於該股票的遠期合約，無風險年利率為10%

1.遠期價格為40*e*0.01*1= 這個自己算 遠期合約的初始價格為0
2.45e*0.01*0.5= 遠期合約價值為（40*e*0.01*1-45e*0.01*0.5）e*-0.1*0.5=自己算
著名e後面的是指數

㈣ 當前股票價格為20元，無風險年利率為10％（連續復利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠期合

A比B還少啊

不好意思，去網路掃盲了。
20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非負，非負即為存在套利機會。

http://ke..com/view/2159954.htm

1、套利機會的定義是投資額為零而證券組合的未來收益為非負值.

㈤ 不付紅利股票的期貨套利一道計算題

2年後,期貨合約交割獲得現金3500元，說明2年後股價漲到了31.5元。
在股票期貨價格35元時，賣出開倉1000股，2年後獲利：（35-31.5）元×1000股=3500元。

㈥ 不付紅利股票的期貨套利問題，急急急！！！！！！！！！

套利，實質上是對沖，在建立多頭的同時也建立相應的空頭，建立空頭的同時也建立相應的多頭；
即在買入1000股的同時也賣出1000股期貨（期貨都是一年期）；
2年期只是要合約到期後移倉，總之持有時間達到2年。

㈦ 考慮一個期限為24個月的股票期貨合約，股票現在價格為40元，假設對所有到期日無風險利率（連續復利）

假設價格從合約初到合約期滿都一樣。
1、每股價格40+40*12%*2=49.6元 一份合約100股，所以一份合約價價格49.6*100=4960元。
2、每股分紅6*4=24元，每股價格為49.6-24=25.6元，所以25.6*100=2560元。
3、每股40+40*（12%*2-4%）=48元 一份合約價格 48*100=4800元
4、59+59*12%-4*3=54.08元
應該是這樣吧，我也不知道對不對。你自己查下計算公式吧。

㈧ 投資學期貨題目

1 期貨合約的面值是 120*(1+0.03)*1000 = 123600. 保證金是12360元。
2 如果股價降百分之三，那期貨合約價值為 120000. 保證金變成8760元，虧損了30%。

㈨ 不付紅利股票的期貨套利計算

操作完賬面盈利1000元，減去第一年利息400元，第二年利息440元正好160元