期貨合約不連續如何回測歷史數據

1. 程序化測試期貨和股票不一樣，而期貨主力合約經常更換，無連續。怎麼處理這樣的問題的

可以選擇主力連續合約來測試

2. 期貨歷史數據是怎麼對接的

是的，在期貨的09合約上查到的去年數據是1409的數據。

3. 量化交易測試歷史數據，程序化交易歷史回測數據哪裡找

大富翁數據中心有股票，期貨等等tick等，可用於量化交易測試，程序化交易歷史回測

4. 為什麼期貨連續合約也不連續

所謂的連續合約就是把當時那段時間的主力合約簡單的拼起來，所以你看到價格圖其實是不連續的。
要想獲得很久的連續的走勢，就要做一些處理。一般期貨軟體應該都有，像文華就有一個文華指數，比如橡膠指數，螺紋鋼指數，就是把在交易時的所有合約按照持倉量作為權數對價格進行加權平均，這樣從歷史上看就都是連續的了。這個還是很有價值的。

5. 為什麼期貨歷史數據只能顯示近兩年的，我想查看很久前的數據怎麼看我用的和訊軟體

你發的圖片根本不是期貨白銀，現在主力合約是1412，不是延期合約肯定是不能看全圖的。

6. 期貨合同一般只有幾個月，為什麼看日線圖時有幾年的數據

03年的數據是以往年份的1月合約，合約結束後交易所會開出新的合約，為了便於投資者分析歷史價格，你看到的是把每年的1月期合約連續起來的日線圖，也就是0301、0401、0501、0601、0701連續起來的圖表，注意每個合約間有較大的缺口。

7. 新浪期貨能不能查詢期貨合約歷史交易數據,如果可以怎樣查詢例如sr1305，2013年4月某一交易日的交易數據

不能查，期貨歷史數據你得在專業的期貨軟體里
網頁上是查不了的
現在文華財經和博易大師里都可以看到
從這里你可以查到

8. 怎麼回測歷史數據

如果策略講究實時性的，excel肯定是不行的。 如果僅僅對歷史數據的回測， 大多數情況下excel夠用了，而且excel附帶的功能還是很強大的。

現在，好像很多人喜歡搞量化， 我個人覺得是量化過度了，量化要有嚴謹的邏輯依據， 不要隨便設定一些參數就開始拿歷史數據回測，然後找個最理想的結果對應的參數集就認為模型是可行了。
其實，量化最重要的是邏輯推理， 要能從理論上論證模型的可行性。股市投資不像自然界那麼規律， 投資是人性是多變的， 對歷史數據回測出來的東西要時刻保持清醒， 尤其沒有嚴謹推理的東西往往就是壞策略。

9. 期貨主力連續或指數連續的長期歷史數據什麼地方提供的有

你網路一下永華數據，有2003年開始的主力連續一分鍾和五分鍾，好像是不加權直接合並的，如果對你有用，給個滿意回答吧

10. 期貨合約的活躍合約月份不連續，是什麼原因

這是由交易所規定的可交易合約月份規定的

你開戶的時候 有個小本子 上面寫著那些合約在什麼時候可以交易