做期貨合約怎麼加倉

A. 期貨中的減倉加倉是什麼意思，如何看出是減倉還是加倉

加倉，指因持續看好某隻股票，而在該股票價格下降或上升的過程中繼續追加買入的行為。加倉是投資的一種技巧，是工具。

減倉就是在股票價格上升的過程中賣出股票的行為。加倉、減倉就在你的購買能力范圍內買賣股票的行為。

在行情方向得到確認的情況下，自己原來的單看對方向，投資者比較肯定趨勢能繼續則可以考慮加倉，但是必須在自己的倉底有保證的情況下進行，倉底太淺的請不要考慮。

(1)做期貨合約怎麼加倉擴展閱讀：

反彈減倉應當結合自身的抗風險能力。環球金匯網指出減倉必須是在基金的基本面發生變化，基金的歷史業績持續表現不佳，基金的虧損超出了投資者的抗風險能力的前提下進行。

股市大幅震盪回落，公募基金為了規避風險，整體出現減倉行動。北京商報記者注意到，這已是偏股型基金連續兩周減倉。

反彈減倉應結合投資者的投資目標和計劃。反彈行情的性質決定投資者反彈減倉的比例大小。

B. 期貨中如何做到有效的加倉。

做對方向才會加倉

做錯方向只能盡快止損

C. 期貨加倉問題，請指教！

比如您自己規定，有5萬元保證金做一手銅，止損是一手保證金不足4萬時平倉。
您投入5萬元做了一手銅，賺了5萬元（浮贏），保證金+浮贏=10萬了，您可以（用浮贏）再加倉一手銅，如果保證金+浮贏=15萬了，您可以（用浮贏）再加倉一手銅，如果（保證金+浮贏）÷持倉手數不足4萬了，您可以減倉。

D. 在期貨交易中，浮虧加倉與平倉的技巧是什麼

在期貨交易中，浮虧加倉與平倉的技巧是什麼？

在交易中，一旦開倉，就意味著會面臨一些問題，比如虧損，那麼如何保住利潤、何時平倉就顯得很重要了。

目前期貨市場對於進場的技巧講的還是比較多的，而對於平倉的介紹則不多。現在很多投資者在建倉上問題並不是很大，但對平倉的掌握卻不是很好，通常存在以下幾個方面的問題：

1、如果因突發因素造成的利空或利好造成盤面波動的，開盤立即平倉。

2、當你發現建倉庫的理由站不住腳同時又找不到其他充分的理由讓你繼續持有時，則應平倉。因為你建倉本身的行為即是不合理的。

3、如果是開倉第一次獲利，之後出現低點或者高點的時候應該及時止盈。

4、當期貨價格達到了你設定的止損位，或者形態明顯走壞，這時候應堅決平倉。

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E. 期貨加倉技巧請教

金字塔式加倉方法,
假設你總共可以開六手(注意,此處不是指你總保證金只可做六手,而是按你的資金管理方法,最大可開倉數)
那麼,以 3 2 1或者以 4 2 1的方式漸進加倉,這是一種比較常見的加倉方法.
試單,無論大小倉都是一單.

F. 期貨牛市加倉應該怎麼操作

如果你的止損位設置的是3%，那麼你加倉時，就應該用1.5倍的止損位,也就是1.5*0.03=0.045倍進行加倉。

例如，你現在操作的是強麥0811，現在在2100元建倉買入做多，
那麼就應該在 2100*(1-0.03)=2037元 2037元止損。
應該在 2100*（1+0.045）=2194.5元 2195元加倉。

G. 期貨合約怎麼賣空具體操作（越詳細越好）

H. 怎樣做期貨套利

套利是什麼？

套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價格相對性變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，一般以價差（或者比值）發生有利變化而獲利的交易行為。

交易者買進自認為是「便宜的」合約，同時賣出那些「高價的」合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。

簡單的說，就是買強拋弱。強和弱可能是價格上的，也可能是內在邏輯上的。

套利一般可分為四類

A)跨期套利

B)跨市套利

C)跨商品套利

D)期現套利

跨期套利

該套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利和熊市套利兩種基本形式，根據正反向市場，可以細分為四種形式。

總的指導思想是：「在低庫存水平下，現貨(近月)的波動率要高於遠期」(薩繆爾森效應)。

關注三大因素：① 庫存是隔月價差的決定性因素；② 近月合約的波動性最強；③ 空頭移倉使隔月價差擴大(通常是買進近期合約、後賣出遠期合約的借入交易)，多頭移倉使隔月價差縮小(通常是賣出近期合約、後買進遠期合約的借出交易)。

正向市場：遠期合約價格大於近期合約的價格

反向市場：遠期合約價格小於近期合約的價格

1、牛市套利：買近賣遠（正套）現貨緊缺時較佳

2、熊市套利：賣近買遠（反套）現貨滯銷時較佳

3、蝶式套利：是兩個跨期套利的組合，分為：買兩頭賣中間，賣兩頭買中間，無法有效判斷市場的價差結構時，可選擇蝶式套利。

例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。

跨市套利

是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。

例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。

跨商品套利

指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。

例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。

期現套利

期現套利，英文名Arbitrage，是利用同一種商品在期貨市場與現貨市場之間的不合理的價差進行的套利行為。當期貨價格與現貨價格之間出現不合理的基差時，套利者通過構建現貨與期貨的套利資產組合，以期望基差在未來回歸合理的價值區間並獲取套利利潤的投資行為。

套利交易目的與作用

目的 ：交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。

作用：套利的主要作用一是幫助扭曲的市場價格回復到正常水平，二是增強市場的流動性。

I. 期貨單邊行情怎麼加倉

一加倉的本質。首先要明確的是，加倉是一種投資的技巧。是工具，不是目的，投資的目的是獲得風險含量最小的收益，因此只有當加倉可以幫助投資者達到上述目的時，它才是有利用價值的，否則就要舍棄不用，這一點就如同金剛經所說的，所有法皆是筏喻，法尚應舍，何況非法。
二加倉適用對象。從分析能力上說，至少要對未來一周的方向能做出准確判斷的投資者，才能使用加倉(這就要求投資者不單要看圖表，還要關心基本面和天氣、政策等)，從操作節奏上說，加倉適合於短中結合的投資者，從資金量上說，加倉適合於較大的資金，當80％的倉位能就不要考慮加倉了，或者後備資金與當前的資金比例達到或者超過1：1時，適合於加倉的操作技巧。
三為什麼要加倉投入而不是一次開倉到位。通常有這樣幾種情況，要進行加倉操作：
1，資金太大，一次進場很可能被發現，以強麥為例，如果一次開150以上，連續幾天都這樣，就很容易被機構盯上、吃掉，這時，就要採取化整為零的加倉技巧。
2，當發現基本面的變化，但技術面還沒有體現時——眾所周知，投機市場並不總是理性的，常常有它情緒化的一面，比如當基本面向好時，圖形常常要再震一下，可能還要跌一下，反之亦然。這時，既想占據有利的位置，又不願冒更多的震盪風險，就要採取分次投入的技巧。
四加倉的使用。加倉通常都是金字塔式加倉法，以做多為例，在底部買入一部分，例如是80手，等行情到了一定的位置，再買入60手，隨著再上漲，再買入40手，依此類推。這樣，因為低位買入的數量總是多於高位的，所以總能保證自己的持倉成本低於市場平均價。當認為市場將要轉勢時，一次平出或分兩次平出即可——注意平的時候盡可能快的平出。

J. 期貨如何浮盈加倉

進場之後，趨勢向著有利於自己的方向發展且形成趨勢，每一次回調都可以加倉。