imm計算期貨合約價值

㈠ IMM90天國庫券期貨合約最小變動值是50美元嗎

是25美元，最小變動值=交易單位*最小變動價位%*90/360=100萬$*0.01%*90/360=25$

㈡ 某外匯投資者在 CME外匯市場分部IMM購入5手日元期貨，買入時報價為80.46，平倉價位為78.26，問盈虧情況

日元期貨一手為1250萬日元，買入賣出價差為（78.26-80.46）；
結果是：虧損1250*5*2.2即13750萬日元。

㈢ 期貨跨期套利 2月10日IMM馬剋期貨合約價格為 6月：1馬克＝0.57美元 9 月：1馬克＝0.

買入6月份馬克合約，同時賣出9月份馬克合約。這樣就可以穩賺了，望採納

㈣ IMM指數是什麼在歐洲美元期貨裡面看到的

IMM是芝加哥國際貨幣市場（International Monetary Market）的簡稱，是最早的有形貨幣期貨市場，成立於1972年5月。它是芝加哥商業交易所的一個分支。開始，主要交易品種是六種國際貨幣的期貨合約，即美元、英鎊、加拿大元、德國馬克、日元、瑞士法郎，後又增加了上述貨幣的期權交易。

㈤ 假定芝加哥IMM交易的3月期的英鎊期貨價格為＄1.5020/￡，某銀行報同一交割日期的英鎊遠期

1.存在
2.（1.5020-1.5000）62500＝125
3.套利使期貨市場英鎊價格下降，遠期市場英鎊價格上升，最終價格趨於一致

㈥ imm推出的某九十天國庫券期貨的報價為95試計算該國債期貨的價格

這你可以在官網就可以處理ID啊

㈦ 國際金融計算題

100萬歐元
1.3875從銀行購入歐元的價格
138.75美元

EUR/USD
1/1.4130

買多104，108賣出！

6000 4000 10000
62500+62500=125000
200000+10000=210000
匯率可以做空頭

執行 盈利

㈧ 假設2002年3月1日，某投機者在IMM上以JPY/USD=0.0093的價格買入10張6月份日元期貨合約，

合約價格是多少日元？虧損為（0.0095-0.0094）*合約單位*10*平倉價格+上點差費和手續費

㈨ 某日IMM12月英鎊期貨合約價格為GBP1=USD1.4210。某投機者預測英鎊未來將貶值，於該日

鎖定每張盈利1100點

㈩ 為什麼外匯期貨IMM都是交割日近的成交量大

因為期貨炒的是未來的價格走勢。3月份離現在最近，那麼大家就越喜歡交易離現在最近日期的合約。比如現在期貨合約最熱門的應該是二月份的合約。時間越久要考慮時間帶來的不確定性越大。所以交易的人少。特別是到交割日需要換合約，那麼所有的人都需要交割，那天成交量最大是肯定的