IMM瑞士法郎期貨合約一張合約的規模是
Ⅰ 大學的金融計數題
1.
(1)計劃收入=50萬/1.7963=27.83萬美元
(2)三個月後的美元收入=50萬/1.8248=27.4萬美元
共損失=27.83-27.4=0.43萬美元
(3)如果簽訂遠期合約，收入=50萬/1.8043=27.71萬美元，明顯防範了匯率風險。
減少損失=27.71-27.4=0.31萬美元
(4)一份瑞士法郎外匯期貨合約為125000瑞士法郎，A公司賣出4份一共是50萬瑞士法郎。外匯期貨的操作中，A公司一共盈利=50萬*（0.5648-0.5450）=0.99萬美元。而在即期外匯市場上A公司與計劃相比損失了0.43萬美元，最後總計盈利=0.99-0.43=0.56萬美元。由此可見，方案三不僅防範了匯率風險，並且還帶來了額外的收益。
(5)方案二與計劃收入相比一共損失了27.83-27.71=0.12萬美元，而方案三與計劃收入相比盈利了0.56萬美元，因此方案三的匯率風險防範的效果更好。
2.
(1)三個月遠期匯率為：USD/JPY=106.90/107.25
支付=5000萬/106.90=46.77萬美元
(2)①我不明白期權名稱指的是什麼意思，但應該是A公司買入了一份美元看跌期權
②改期權的執行價格為107.40，因此當美元貶值，匯率低於USD/JPY=107.40時之形式期權，反之則不執行。
(3)①方法一：到期日，A公司支付46.77萬美元
方法二：到期日，A公司不執行期權，損失期權費2000美元，此時在市場上
買進日元，應支付5000萬/107.80=46.38萬美元，總計費用為46.58美元。
方法二更有利。
②方法一：到期日，A公司支付46.77萬美元
方法二：到期日，A公司執行期權，按執行價格買進日元支出美元=5000萬/107.40=46.55萬美元，加上期權費，共支出46.75美元。
方法二更有利。
由於本人能力有限，如果有錯還請見諒哈，希望你能對我的感到回答滿意~~~~
Ⅱ 期貨計算題 （快考試了）速度求高手解答 要具體步驟 謝謝啊
你登陸一些做外匯保證金的公司網站，上面該會有具體的計算公式。
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Ⅲ 為什麼瑞士法郎期貨和歐元期貨都是125000美元
你好，瑞士法郎期貨合約的交易單位是125,000法郎；歐元期貨合約的交易單位是125,000歐元。
Ⅳ 怎麼確定瑞士法郎期貨標准合約的面值
你可以在這個外盤期貨官網就可以處理的啊，所以這點都不難處理的啊
Ⅳ 一個期貨問題請教高手：5月份，一個投資者以0．6904美元／法郎的價格買人100手6月瑞士法郎期貨合約。一周後
暈 沒講明白
Ⅵ 期貨交易4道難題，求高人解答，一定給高分，准確給高分的
第七題：
設：需要存入銀行的資金為X萬，在國債市場上進行買入套期保值的資金則為（100-X）萬
X（0.025-0.02）=(100-X)*(94.5-92)
X=99.8003
存入銀行的資金為99.8003萬元，需要進入期貨市場進行買入套期保持的是0.1996007萬元
Ⅶ 兩道金融題！
保准答案！！！
2. (1)如果在期權到期時，DM 對 USD 匯率等於或低於100DM=USD59。00，買方最大虧損為期權費5000美元(0。04*125000=5000)
(2)如到期DM 對USD 匯率上升到DM100=USD63。00(59+0。04*100=63)，買方盈虧平衡。
(3)如到期DM 對USD 匯率上升到大於DM100=USD63。00，則買方盈餘。
3， (1) 可用遠期和期貨兩種方法保值。
(2)期貨保值操作如下
第一部：買如300萬瑞士法郎，據即期匯率SF1=USD0。4015得A支付USD1204500
第二部：賣出24份6個月的期貨和約，據期貨匯率SF1=USD0。4060得A獲得USD1218000
第三部：六個月後，A 獲得SF300萬，據加7月10日現貨匯率SF1=USD0。4500得折算成USD1350000
第四部：據7月10日期貨匯率SF1=USD0。4590，買入24份期貨進行平倉支付USD1377000
所以綜上可得A 的盈虧=-1204500+1218000+1350000-1377000=-13500，即A 虧損USD13500
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Ⅷ 國際金融數學題
利用期貨市場來保值其實就是要想辦法抵消現貨市場上的可能損失:
在現貨市場上,該美國公司由於四個月後所得瑞郎對美元貶值而產生的損失為:100*(1/1.53-1/1.55)=100*(0.6536-0.6452)=0.84萬美元.
在期貨市場上先賣出合約,到期日(8月6日)之前再買入相同合約平倉,操作產生的盈利為:100*(0.6480-0.6430)=0.5萬美元.
簡單從結果上來看,抵消了大部分的損失,但似乎還虧損.這就是期貨交易的保值功能,所謂"保值"就是一個抵消過程,並不見得全部抵消,當然也可能全部抵消,甚至會產生凈盈利,這要看實際數據.不過保值並不是以盈利為目的的.
Ⅸ 外匯期貨計算題
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合約分數為6份
擔心匯率上升， 所以做買入套期保值
現貨 按3月即期匯率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期匯率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期貨 3月5日賣出6份瑞士法郎期貨合約，買入價格CHF/USD=0.6450
5月5日平倉，平倉價CHF/USD=0.6683
期貨盈利233點，每個點的合約價值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈虧 17475-9450=8025美元
Ⅹ 國際金融關於套期保值的問題
美國公司出口，12月收到瑞法，因此6個月後需要賣出瑞法，在期貨市場上做套期保值的話應該是做空頭，賣出期貨。因此最終的損益計算應該是：以6月時的期貨價格賣出，而以到期時的價格買入。