期貨期權套利策略損益曲線圖

Ⅰ 試畫出看漲期權多頭方的損益圖,並分析其操作原理

買入看漲期權，潛在收益是無限的，損失只限於支付的權利金，如圖，望採納~

Ⅱ 期權四種基本策略的風險收益結構圖

1、賣出Covered
Call即在擁有股票的情況下，賣出看漲期權以獲得額外收益，這在長線投資者中比較流行。

當長線投資者認為所持有的股票在未來的一段時間裡面漲幅不會很大，或者有特定獲利了結的價位時可以使用該策略，風險發生於股票價格下跌或者期權波動率上漲時。

2、買入Zero
Premium Collar(Put Spread Collar)對沖即在擁有股票投資組合的情況下買入價外的看跌期權同時賣出價外的看漲期權，兩者的價格一樣。

當投資者認為市場是震盪市，則可以賣出call抵消put的費用，但上漲空間已經被限制住。風險則發生於股票價格上漲過快或SKEW變小時。

(2)期貨期權套利策略損益曲線圖擴展閱讀：

個人投資者向證券公司申請開立期權賬戶的條件：

1、申請開戶時託管在其委託的期權經營機構的證券市值與資金賬戶可用余額（不含通過融資融券交易融入的證券和資金），合計不低於人民幣50萬元；

2、指定交易在證券公司6個月以上並具備融資融券業務參與資格或者金融期貨交易經歷；或者在期貨公司開戶6個月以上並具有金融期貨交易經歷；

3、具備期權基礎知識，通過本所認可的相關測試；

4、具有本所認可的期權模擬交易經歷；

5、具有相應的風險承受能力。

Ⅲ 對外匯期權損益曲線不是太懂，看漲期權、看跌期權

看漲期權就是預測期貨價格會漲，就買入，期權到期就得到期貨多頭部位
看跌期權就是預測期貨價格會跌，就買入，期權到期就得到期貨空頭部位

Ⅳ 買入看漲期權 買入期貨盈虧分布圖

買入看漲期權是指購買者支付權利金，獲得以特定價格向期權出售者買入一定數量的某種特定商品的權利。當投資者預期某種特定商品市場價格上漲時，他可以支付一定的權利金買入看漲期權。
交易者可以買人與之相關的期貨合約的看漲期權，一旦商品或資產價格上漲，可以履行看漲期權，以較低的執行價格買入期貨合約。
然後按上漲的價位高價賣出期貨合約獲利，在彌補所支付的權利金後還有盈餘，這部分盈餘可以彌補因價格上漲高價購進商品所帶來的虧損；也可以直接將期權高價賣出，獲得權利金收益，這均可起到保值的作用。
如果商品或資產價格沒有上漲而是下跌了，交易者可以放棄履行期權，這只會帶來很少的權利金的損失，該損失可以由低價購進商品或資產的收益所彌補。
與直接在期貨市場買人期貨合約進行套期保值相比，這種交易方式風險小，交易靈活。對交易者來說，買入看漲期權實際上相當於確立了一個最高的買價，在鎖定了風險的同時也可以保證交易者能夠得到價格下跌帶來的好處。

Ⅳ 以看跌期權構建蝶式價差交易，其損益圖和損益值該如何

以看跌期權構建的蝶式價差交易有兩種1、買入看跌期權蝶式套利，即各買入一個較低和較高執行價格的看跌期權，同時賣出兩個中間執行價格的看跌期權。這種套利模式適用於認為價格將不會較大波動的情況下，最大的收益為：居中執行價格-低執行價格-凈權利金；最大損失為凈權利金。損益圖如下：（圖形來自期貨從業考試教材實例）2、賣出看跌期權蝶式套利，即各賣出一個較低和較高執行價格的看跌期權，同時買入兩個中間執行價格的看跌期權。這種套利模式適用於認為價格將大幅波動的情況下，最大的收益為：凈權利金；最大損失為居中執行價格-低執行價格-凈權利金。可見，賣出看跌期權蝶式套利與買入看跌期權蝶式套利剛好相反，因此在損益圖上，只需將上圖調一個個即可。

Ⅵ 期貨中的損益圖用什麼軟體畫

excel比較專業，對於只是畫損益圖的話，我推薦SwiffChart這款軟體，你只需要輸入數據，選擇下圖表類型，就會自動生成圖表，而且繪制出的圖表比excel美觀很多，還支持flash.以及一些高級功能，比如繪制權益趨勢線等等，也可以直接從excel導入數據。

Ⅶ 分別畫出看漲期權多頭方、空頭方，看跌期權多頭方、空頭方的收益曲線。

左邊是看跌多頭方，縱軸交點是(0,9)，拐點是(10,-1)，與橫軸的交點是(9,0)

右邊是看跌空頭方，縱軸交點是(0,-9)，拐點是(10,1)，與橫軸的交點是(9,0)

Ⅷ Excel 如何用excel製作期權的收益曲線

方法一先建立一個成本數據表，然後根據表自動生成曲線圖方法二使用手工繪制，從繪圖工具欄的自選圖形中，找到「線條」下面的曲線，畫出後，可以拖動變形，直到符合成本曲線形狀

Ⅸ 有沒有期貨或期權的副圖曲線公式

有的，網上很多期權的收益與虧損圖圖。搜一下就有很多

Ⅹ 請問誰有期貨與期權的套期保值對比圖嗎具體的數據

閃牛分析：

我做了個圖，是以加工廠需要幾個月後進貨，相當於持有現貨空頭時，分別用期貨和期權進行套保時的效果圖，圖片如下。 簡單說明下，期貨套保時，期貨大體上能和現貨對沖，套保效果較好，效果圖收益基本為0附近的直線。 期權套保時，因為期權需要保利金投入，現貨上漲時，收益為負，負值就是權利金，但現貨下降時，期權套保可以享受現貨下降時的更多收益。 兩種套保方式更有優缺點，寫論文時，你要重點展開說呀，而且最好有實例，拿出交易數據。