套期保值期貨合約數量

① 股指期貨套期保值中期貨合約數量求出來是四捨五入嗎還是只要有小數點就進1

套期保值分完全套期保值和不完全淘氣保值。
看你個人需求，只是1手的差別而已，差別太小，這個問題沒有實際意義。

② 如何利用期貨合約進行套期保值

說來話長，在這里無法給您詳細地解釋，簡單一點說，期貨合約與你要套保的商品應該是一致的或者高度相關的，根據商品的用途不同，套保的方式也不同，有生產商、消費商、還有貿易商，各個的做法不同。樓上說的不太完整，不是沒有錢，是擔心現貨價格朝著對自己不利的方向運動，在期貨市場的相關合約上，做出反方向的頭寸，數量相等，那麼不論價格如何變化，由於被鎖定，所以不會受到影響。

③ 套期保值：什麼是買入(賣出)與現貨市場數量相當,但交易方向相反的期貨合約！

套期保值：指利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後賣出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
具體做法為：在現貨市場和期貨市場對同一類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在現貨市場買進或賣出現貨的同時，在期貨市場中賣出或買進同一商品同等數量的期貨，當該商品因價格變動導致現貨買賣出贏現虧時，則，此時可由期貨交易上的虧贏來相互抵消，這樣，便可以將該類商品的價格風險降到最低限度，這就是期貨和約特有的套期保值功能。

④ 關於期貨套期保值的問題

錯 首先你還沒了解期貨的定義
期貨是保證金交易的 只需要付一部分 杠桿作用
一億現貨 差不多在期貨市場上只需要一千萬做空就是了

⑤ 關於套期保值的幾個題目，請大家幫幫我

1、四月份開始種植大豆，可以視為四月份持有的是大豆多頭。那麼要進行套期保值（賣出套期保值），需要賣出70噸11月份到期的大豆期貨合約。所以應該選A。估計答案是錯了。
2、基差是最近的現貨價格跟對應產品最近月份期貨合約的價格差，公式是：現貨價格—期貨價格，所以上面就是800-810=-10，那個十一月份是干擾你的。
3、買入套期保值是指套期保值者先在期貨市場上買入與其將在現貨市場上（ ）的現貨商品數量相等，交割日期將近或相同的該商品期貨合約。
首先要明確買入套期保值的概念。買入套期保值是指投資者現在持有的是現貨空頭，在未來他想要買入現貨，也就是持有現貨多頭。為了防止未來現貨價格上漲導致經濟損失，投資者現在需要買入期貨合約（現在持有期貨多頭）。我想你現在迷惑的就是這個期貨合約的數量了。投資者買入的期貨合約數量要和未來買入的現貨數量相同。所以上面那道題應該是「買入」。
買入套保實例：
9月份，某油廠預計11月份需要100噸大豆作為原料。當時大豆的現貨價格為每噸2010元，該油廠對該價格比較滿意。據預測11月份大豆價格可能上漲，因此該油廠為了避免將來價格上漲，導致原材料成本上升的風險，決定在大連商品交易所進行大豆套期保值交易。交易情況如下表：
現貨市場 期貨市場
9月份 大豆價格2010元/噸 買入10手11月份大豆合約：價格為2090元/噸
11月份 買入10手（100噸）大豆 賣出10手11月份大豆合約：價格為2130元/噸
價格為2050元/噸
套利結果 虧損40元/噸 盈利40元/噸
最終結果 凈獲利40*100-40*100=0
可以看一下上面的實例。9月份買入的期貨數量是10手（現在）。11月份買入的現貨也是10手（將來）。所以買入套期保值現在買入的期貨數量應該與將來買入的現貨數量相同。說了很多不知道你明白了么
4、我是用每個選項減去+2的，看哪個大於零哪個就是獲利，小於零就是虧損，等於零就是持平。不知道有沒有道理。你可以自己再想想。
5、貌似1手銅期貨是5噸吧。書上應該有說的。

⑥ 股指期貨套期保值中期貨合約數量確定公式是怎麼推導出來的我覺得貝塔系數應該在分母上

貝塔系數反映了個股對市場（或大盤）變化的敏感性.
貝塔系數=2的組合對市場的敏感度，是貝塔系數=1的組合對市場敏感度的兩倍。
那麼當你手頭有一個貝塔系數=2的組合時，你想用貝塔系數=1的這個組合對你手頭的組合套期保值，為了把風險完全對沖掉，當然是要用2倍的合約數量，不是0.5倍。否則市場變動為1時，0.5份貝塔系數=1的合約只是變動0.5.但是你手頭的組合卻變了2.這是不能很好的分散風險的。

⑦ 套期保值問題

這個投資組合實際上包括三部分：兩家公司股票，和一隻基金（跟蹤富時指數的被動基金）

舉個例子，計算方法
如何利用期指進行套期保值
假設在4月15日，某機構持有市值900萬元的股票組合，該組合與滬深300指數之間的貝塔系數為1.2（貝塔系數是一個相對指標。 貝塔系數為 1.2, 意味著滬深300上漲 10％時，股票上漲12%），擬在5月上旬股票分紅完畢後賣出該組合。由於預期5月初市場可能下跌，於是決定採取套期保值策略。假定此時IF1005合約的價格為3000點，滬深300指數為2990點。
套期保值的基本操作步驟如下：
（不計手續費等其他費用）
（1）確定套期保值及方向：賣出套期保值。
（2）選擇合約月份：由於擬在5月上旬賣出股票組合，根據"期限接近"原則，並考慮合約流動性，選擇5月份到期的滬深300股指期貨合約、即IF1005合約。
（3）計算合約數量：根據"數量相當"原則、用於套保的期貨合約總價值應與現貨資產的「修正價值」基本相當。4月15日，該股票組合的修正價值為：900萬元×1.2=1080萬元，一手IF1005合約的價值為3000點×300元/點=90萬元，因此，應賣出IF1005合約的數量為：1080萬元÷90萬元/手=12手。於是該機構即以3000點的價格賣出開倉12手IF1005合約。
（4）結束套保：5月中旬該股票組合分紅結束時，滬深300指數已下跌至2950點，此時IF1005合約價格為2940點。該機構在賣出全部股票組合的同時，以2940點的價格買入平倉12手IF1005合約。
（5）套保效果評估：在結束本次套保後，該機構在股指期貨市場實現的盈利為：（3000點-2940點）×300元/點×12=21.6萬元。在股票市場，相比4月15日，5月中旬賣出股票組合的虧損為：（2950-2990）÷2990×1.2×900=-14.45萬元。兩者相抵後盈利7.15萬元，即該機構相當於以比4月15日更優的價格賣出了股票組合，還如期獲得了股票分紅，從而達到了套期保值的初衷。反之，如果5月中旬股票市場相對4月15日處於上漲狀態，則該機構在股指期貨市場將出現虧損，但在現貨市場能以更高的價格賣出股票組合，同樣也能實現套期保值的目的。

⑧ 如何確定股指期貨套保合約數量

首先計算自己的股票市值，然後看和股指對應的相關性，就可以得到相對應的股指市值，然後除以你需要對沖的股指合約對應的市值，就可以得到手數了

⑨ 計算期貨的套期保值

一：1、（20700-20000）*400*5=1400000元
2、20000-（20700-20500）=19800
3、每噸獲利200元，供給（20700-20500）*5*400=400000元

二、1、甲、買入遠月，賣出金越合約套利 乙 賣出遠月買入近月合約套利 丙 不採取套利。
2、甲 {（2210-2100）+（2120-2220）}*1手=10 盈利
乙 {（2100-2210）+（2220-2120）}|=*1手=-10 虧損

三、典型的書本例題，參考下公式，詳見 《期貨市場教程》，肯定有

第一題的套保是可行的，而且教材上是有實際例題的。