股指期貨合約量

Ⅰ 股指期貨合約數量，買多少有多少

不是買多少就有多少。期貨得有人賣出才有。沒人賣出就一口也沒得買了。這個跟股票完全不一樣。股票是先有這些數量，放在股市裡讓你們買來賣去。而期貨開始是一口也沒有的。所有合約都有一一對應的兩份。一口多對應一口空。一點都不會差。所以也就不可能出現你後面說的這種情況。大家看多就沒人買單了。因為你根本開不成多單。那就連續無量漲停或跌停。到後來總有一個價位大家看法會發生分歧吧？這時才開始雙方又可以開倉了。

所以在股市裡可能出現大家賬面都賺錢或大家都虧錢這種情況。而在期貨市場是不可能的。總是一半賺一半虧。你如果可以在交易所電腦里查詢，每一份合約追根溯源都可以查到你賺的錢的誰給的，或者你虧的錢是給了哪個傢伙了。

Ⅱ 股指期貨合約持倉量問題

答案是 A

因為股指和商品期貨持倉的計算是不同的

股指算單邊 商品算雙邊

像你說的情況10手多10手空，算持倉就是增加10手而已

Ⅲ 股指期貨合約的規模是多少

股指期貨的合約規模是按合約報價*300計算。
比如今天期指合約IF1112收盤2737.6，那麼它的合約規模就是：2737.6*300=821280。也就是說1手期指IF1112的價值就是82.128萬元。
購買期指所需資金計算公式為：合約點數*300*買賣手數*保證金率。

Ⅳ 股指期貨成交量是什麼單位

股指期貨成交量的單位是「手」
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨
股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。
股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與商品期貨交易一樣都屬於期貨交易，只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

Ⅳ 股指期貨合約是什麼標准啊

您好，股指期貨的合約標為滬深300指數
合約乘數:
每點300元
報價單位:
指數點
最小變動價位:
0.2點

Ⅵ 如何確定股指期貨套保合約數量

首先計算自己的股票市值，然後看和股指對應的相關性，就可以得到相對應的股指市值，然後除以你需要對沖的股指合約對應的市值，就可以得到手數了

Ⅶ 股指期貨機構的持倉量怎麼計算

市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所發布的行情信息中，專門有「總持倉」一欄。

總持倉量的變化，反映投資者對該合約的交易興趣，是投資者參與該合約交易的一個重要指標。如果總持倉量在持續增長，表明交易雙方都在開倉，投資者對該合約的興趣在增長，場外資金在不斷湧入該合約交易中；

相反，當總持倉量不斷減少，表明交易雙方都在平倉出局，交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時，總持倉量卻變化不大，這表明市場以換手交易為主。

例如：股指期貨的機構持倉量持買單量1000手，持賣單量2000手，等於機構之間對後市行情多空有分歧，但空方占優勢，所以散戶宜持空單，機構持倉量就是多單1000手空單2000手總3000手。

(7)股指期貨合約量擴展閱讀

我國金融期貨交易中：滬深300指數期貨應用的是單邊總和。

總持倉量：是市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所發布的行情信息中，專門有「總持倉」一欄。

總持倉量的變化，反映投資者對該合約的交易興趣，是投資者參與該合約交易的一個重要指標。如果總持倉量在持續增長，表明交易雙方都在開倉，投資者對該合約的興趣在增長，場外資金在不斷湧入該合約交易中；

相反，當總持倉量不斷減少，表明交易雙方都在平倉出局，交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時，總持倉量卻變化不大，這表明市場以換手交易為主。

Ⅷ 如何確定股指期貨合約數量

在每份合約的行情信息窗口中有一個「持倉」，它的數值就是合約數量。

Ⅸ 股指期貨套期保值中期貨合約數量確定公式是怎麼推導出來的我覺得貝塔系數應該在分母上

貝塔系數反映了個股對市場（或大盤）變化的敏感性.
貝塔系數=2的組合對市場的敏感度，是貝塔系數=1的組合對市場敏感度的兩倍。
那麼當你手頭有一個貝塔系數=2的組合時，你想用貝塔系數=1的這個組合對你手頭的組合套期保值，為了把風險完全對沖掉，當然是要用2倍的合約數量，不是0.5倍。否則市場變動為1時，0.5份貝塔系數=1的合約只是變動0.5.但是你手頭的組合卻變了2.這是不能很好的分散風險的。

Ⅹ 為何股指期貨每天的交易量那麼大，而A股交易量那麼少呢

呵呵，這個是相對來說的，你可能還沒做過期貨，所以不了解其中的奧秘。
成交量，A股是全額交易，就是說每天1000億交易額，那就是1000億，是實打實的，現在還處在熊市當中，交易量也少，大牛市的時候，每天的交易量都快3000億了。而且是T+1操作。
而股指期貨就不一樣，他是保證金交易的，一般保證金交易15%左右吧，別看他每天交易額都好幾千億，其實真正的錢要只是15%左右啦，還有一個就是股指期貨是T+0操作，每天可以買賣很多次，一百次都可以，這里又要打折扣，其實真正的資金沒幾百億啦。
股市就不同了，好多都是長線投資，持有幾年不動的，資金規模是以萬億來計的，兩者不可相提並論。別單純看成交量。