銅期貨合約買8

Ⅰ 商品期貨中買一手銅期貨最少需要多少錢

滬銅期貨主力合約1701今天的收盤價是45520元/噸，交易所的保證金是8%，我們公司在交易所基礎上加2個點10%，一手的保證金需要22760元。

Ⅱ 期貨 套期保值 計算題

套期保值是指企業為來對沖未來可能面臨的風險應用遠期和期貨合約進行套期保值交易
為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
空頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約的空頭對沖風險
多頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約額多頭沖風險.
案例1如:
在2013年年初一家中國公司得知在當年6月將支付其美國的供應商1000000美元.由於6個月後支付美元的成本取決於當時的匯率,中國公司面臨著外匯風險.該公司可以選擇外匯期貨的多頭策略,即購買6月到期的美元期貨,鎖定60天後的美元匯率.
基差=計劃進行套期保值資產的現貨價格-所使用合約的期貨價格
最優套頭比=套期保值期限內保值資產現貨價格的變化與套期保值期限內期貨價格的變化之間的的相關系數*(套期保值期限內保值資產現貨價格的變化的標准差/套期保值期限內期貨價格變化的標准差)
案例2如:
某航空公司6個月後購買200萬加侖的航空燃油．在6個月內每加侖航空燃油價格變化的標准差為0.043 . 該公司計劃用燃料油期貨合約來套期保值 , 6個月燃料油期貨價格變化的標准差為0.052 , 6個月航空燃油價格變化與燃料油期貨價格變化的相關系數為0.8 . 那麼, 最優套頭比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一張燃料有期貨合約為42000加侖,公司應購買 0.66*2000000/42000=31張合約.

Ⅲ 買一手銅期貨至少需要多少錢

盤面的現價乘以，銅的手數（10噸）再乘以期貨公司的保證金！
拿今天銅的主合約0912來算48160X10X0.1（10%保證金）=4816

Ⅳ 期貨計算題求助！！

這條問題其實可以理解為跨期套利或基差套利盈虧的問題。解釋如下：
做20手的期銅實際上就等於做100噸的期銅，原因是每手期銅合約等於5噸。
5月時：基差為-600，可以理解為現貨價格-8月期貨價格=-600
8月12日時：基差為-150，原因是經銷商這時賣出給加工廠的價格為比當時8月期的期貨價格低150。
套期保值盈虧=[8月現貨價格(賣出)-5月現貨價格(買入)+5月時8月期貨價格(賣出)-8月時8月期貨價格(平倉)]*100=[(8月現貨價格-8月時8月期貨價格)-(5月現貨價格+5月時8月期貨價格)]*100=8月基差-5月基差=[-150-(-600)]*100=45000

Ⅳ 期貨套值問題

5月1日購買期貨銅400手，7月8日賣出平倉，獲利20200-19500=700元/噸（不計手續費）；
公司實際夠買銅成交價格為20100-700=19400元/噸。

Ⅵ 關於期貨期權的計算題

大哥 看書要好好看啊 表格的下面註明了的 一手是25噸

Ⅶ 三月銅期貨合約價和三月銅平均結算價有何不同呢

前者指的是當時的期貨合約價。而後者是當月該合約的一個平均結算價。兩者是個完全不同的概念

Ⅷ 上海銅期貨1212合約開倉價55870買入收盤價55920（2012年7月5日）為什麼軟體顯示浮動盈虧-300元。我怎麼虧了

按結算價算的

Ⅸ 1.在銅期貨合約的交易過程中，當出現哪些情況時，交易所可以根據市場風險調整其交易保證金水平

我就大概給你說下吧。

第一 持倉多於30w 50w 手的時候。

第二 馬上要有長假的時候 十一 春節

第三 漲停板的時候

第四 特殊情況~ 比如說 大的災害 戰爭 等等~