一份股指期貨合約的價值

『壹』 在股指期貨合約的合約價值是什麼

《中國金融期貨交易所交易細則》第六條 滬深300股指期貨合約的合約乘數為每點人民幣300元。股指期貨合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。

『貳』 什麼是股指期貨的合約基準價

新上市的期貨合約都是由交易所制定一個基準價，第一個交易日一般漲跌停板為常規交易日的3倍，次日恢復正常。
合約基準價一般以正在交易的前三個月份合約的平均價為參考，新推出的品種則以現貨價格為參考。

所以股指期貨上市的四個合約基準價都設為3399點只是找了一個接近滬深300指數並且很吉利的數字而已，沒什麼特別的意義。更不是一樓所說的前一交易日滬深300指數最後兩小時的加權平均價，不信你去算算。

『叄』 股指期貨合約價值和保證金

滬深300和上證50的交易單位是300，所以算合約價值時乘300，中證500的交易單位是200，所以計算時乘200，這三個的交易所保證金現在都為40%

『肆』 股指期貨是怎樣定價的

對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即由於市場套利活動的存在，期貨的真實價格應該與理論價格保持一致，至少在趨勢上是這產的。為說明股票指數期貨合約的定價原理，我們假設投資者既進行股票指數期貨交易，同時又進行股票現貨交易，並假定：

(1)投資者首先構造出一個與股市指數完全一致的投資組合(即二者在組合比例、股指的「價值」與股票組合的市值方面都完全一致);

(2)投資者可以在金融市場上很方便地借款用於投資;

(3)賣出一份股指期貨合約;

(4)持有股票組合至股指期貨合約的到期日，再將所收到的所有股息用於投資;

(5)在股指期貨合約交割日立即全部賣出股票組合;

(6)對股指期貨合約進行現金結算。

『伍』 股指期貨合約的價格

股指期貨和股票不一樣，和商品期貨業不一樣。它大約有5倍的杠桿！風險很高，你做長線風險很大的。合約這幾個就夠了，活躍合約是近約，遠約不活躍，可能沒人和你交易。

『陸』 股指期貨合約價值

《中國金融期貨交易所交易細則》第六條 滬深300股指期貨合約的合約乘數為每點人民幣300元。股指期貨合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。

例如某時刻IF1007指數點為2800，則IF1007合約價值為2800*300=84000元

『柒』 請問什麼是股指期貨合約價值

一個點是300元 他有多少個點就是一個合約價值了 各個例子 現在1409合約是 2000點 那就是2000*300=60萬 一個價值！明白

『捌』 股指期貨一份合約多少錢

假設 股指 3000點。
3000*300=90W 這是 一份合約的價值。

需要的保證金 大概是 10% 可以操作 也就 9W

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『玖』 股指期貨有價值嗎

股指期貨具有價格發現、套期保值、資產配置等功能
所謂做空機制，簡單地說，就是指以股指期貨和股票期貨為主的期貨交易，按照交易制度，投資者可以在實際並未持有股票的情況下，先行賣出，而在未來某一約定的期間再行買入。如果股價呈現下跌走勢，投資者就可以在先賣後買的過程中獲利。因此，一旦實行了做空機制，投資者就可以在股市下跌過程中直接獲利，這同目前只有在股市上漲過程中才能獲利有根本的區別。

中國股市沒有做空機制，是單邊市場，做多才能賺錢。也就是說只有漲時才能參與，跌時不能參與。因此如果是空頭，就無法賺錢，只能離場，否則如果參與空頭市場，就必定賠錢，所以「三天打魚，兩天曬網」是中國股市的特徵，只有學會空倉，才是成熟的中國股民。在中國股市做空你必須持有某隻股票，如果你判斷該股會下跌，就賣出股票，在低位時再買入，如果該股沒有上漲，則你無法賺錢，所以，在中國股市的做空方法，不一定能有收益，只能看成是一種避免損失的方法。因此，在做空時，高位賣出，不一定要低位買入，應該說這不是嚴格意義上的做空。國際上的做空方式，不必持有該股，如果判斷該股會下跌，你可以先賣出該股，然後在低位必須買入同樣數量的該股，這樣你就賺取了差價，從而盈利，如果該股沒有下跌，而是上漲，你也必須在高位買入該股，這樣你就賠錢了。由此可見，中國的做空是規避風險、保存戰果的方法，而不是賺錢的方法

『拾』 我想問問股指期貨合約張數到底怎麼算，公式=現貨總價值/一張期貨合約價值*貝塔系數，

現貨總價值*貝塔系/一張合約價值
是這個公式
舉例：滬深300是300隻股票，每隻股票的走勢和指數是不同的，需要有一個系數做調整