股指期貨主力合約基差

Ⅰ 股指期貨理論價格的基差

股指期貨的理論價格可以藉助基差的定義進行推導。根據定義，基差=現貨價格-期貨價格，也即：基差=（現貨價格-期貨理論價格）-（期貨價格-期貨理論價格）。前一部分可以稱為理論基差，主要來源於持有成本（不考慮交易成本等）；後一部分可以稱為價值基差，主要來源於投資者對股指期貨價格的高估或低估。因此，在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不一定存在；事實上，在市場均衡的情況下，價值基差為零。

Ⅱ 股指期貨基差的基差風險

在股指期貨交易中，由於現貨價格與期貨價格波動不一致、從而基差波動不確定而導致的風險被稱為基差風險。如果基差朝著有利方向變化，則不僅可以取得較好的套期保值效果，而且還可以獲得額外的盈利；反之，不僅會影響套保效果，甚至還會蒙受損失。比如，在買入套期保值中，由於在套保結束時要買入現貨並賣出期貨合約，當基差變弱、即現貨價格相對更低而期貨價格相對更高時，投資者買低賣高就可能獲利。相反，如果此時是賣出套期保值，由於在套保結束時要賣出現貨並買入期貨合約，因此當基差變弱時，投資者賣低買高則可能虧損。

Ⅲ 為什麼中國的股指期貨基差比美國大

朋友，不要動不動就拿外國的東西來比，我們自己的股票就按照自己的情況弄！

Ⅳ 股指期貨基差問題

基差=近期合約價格-遠期合約價格
理論基差為0 因為按照期貨理論知識 現貨價格圍繞期貨價格上下波動最終趨於一致

Ⅳ 股指期貨if06明天（6.18）交割了，預計交割時基差是多少

按照5月21日 1005合約交割時的經驗來看,IF1005收盤價為2749,現貨指數HS300收盤為2766.如此看來大概是20多一些.

但是有兩點必須澄清

首先,交割的時候是以"交割結算價"(HS300最後2小時出現所有成交價格的算術平均價)進行的,IF1005的交割結算價是2750,這個可以說現貨還是跟期貨起到了很好的銜接,因為,這里只要兩者差大概大於0.5點 就已經有套利機會存在了(如果存在套利機會,那麼發現機會的人自然會讓它回復到不存在套利的狀態).

然後,一般來說,交割的時候,我們是不拿基差這個來參照的,因為我們看的是交割結算價跟期貨價格,一般基差在合約存在的中間階段參考價值較大.

至於如果說樓主還是對問題所提出的兩個數值差價很執著的話,可能可以參考這種方法,一般可以通過最後2個小時的分時走勢圖看出,如果圖形比較陡峭,那麼可能是會差個十幾或幾十點,如果圖形比較平穩,那麼差價可能也就是幾個點,100多點的不太可能出現.

Ⅵ 股指期貨和現貨指數交割日基差多少

魯魯修★M7y您好：以今天（期指交割日）為准，股指期貨和滬深300指數點基點差是-30.97。

Ⅶ （股指期貨套保中）什麼是基差率如何計算的

基差=現貨價格一期貨價格

基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由於期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。利用期貨合約套期保值的目標便是使基差波動為零，期末基差與期初基差之間正的偏差使投資不僅可以保值還可以盈利；而負的偏差則為虧損，說明沒有完全實現套期保值。

Ⅷ 股指期貨當月和次月基差最多是多少

從2015年已經交割完畢的合約與過去兩年同期歷史基差的比較結果來看，2015年各期現組合的基差均值均高於歷史同期，套利介入空間明顯。其中，IF1502—01L2、IF1504—03L2的基差均值超過了1%，這意味著期現套利者選擇下月合約介入，優勢高於當月合約。95分位數可視為期現套利者可以獲得大幅基差收益的進場點位，與歷史高點相比，IF1502—01L2、IF1503—01L3、IF1504—03L2的基差95分位數超過了1%，這從側面反饋出套利者在2015年斬獲大幅基差的可能性，要高於前兩年。
本文來源：綜投網-投資理財知識：www.zt5.com

Ⅸ 滬深300和股指期貨主力合約的基差多少合適

滬深300現在一手成本只要480-960人民幣左右了（昆侖國際），還是蠻劃算的，具體的還可以問問那邊的工作人員