期貨合約為什麼乘5000

1. 發現股指期貨持倉數是5000多而倉差是 —7000多，怎麼理解

持倉數是當前的空單或多單的數量，而倉差是當前持倉數與前一交易日持倉數的差值。若持倉數是5000多，倉差為-7000多，意味著前一交易日的持倉數是12000多。表明大量的資金出逃，對目前市場不看好。

是持倉差的簡稱，指持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。持倉差就是持倉的增減變化情況。 例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

2. 問幾個關於期貨的問題

1, 10倍杠桿，你買一手的話，漲一個點就是10塊

2，合約到期前，必須平倉，否則就要實物交割

3,1501,1502。。。代表不同月份的合約，價格肯定不一樣，走勢也有所不同，像主力合約或者快到期的合約波動很大的，其他的很平穩

4，期貨是市場撮合交易的，有人買，才可以賣出去，不過你讓利一個點就立刻開倉或者平倉了

5，一般情況下，期貨市場和現貨市場價格是一致的，但也有分化現象，很正常的！

6，價格是4600，保證金也是4600，所以4600就可以做一手了

我做期貨很久了，日賺至少2%，望採納

3. 期貨問題

呵呵,期貨交易特點就是能雙向交易,也就是說能做多和做空.
先回答你第一個問題,只要儲運商在期貨公司開過戶,就能通過期貨公司在期貨交易所買進或賣出期貨合約,這時的交易對象只是一張標准合約,比如小麥,一張標准合約就是代表十噸小麥,如果你這時賣出一張合約,就意味著你新建立了一個小麥標准合約的空頭部位,要結束這次的交易有兩個辦法,一是在結算日前(比如3月合約結算日一般是三月最後幾天,這個期貨公司會通知你)通過買入合約平倉來對沖掉,或者到了結算日用現貨結算方式了結,就是拿出10噸現貨麥入交易所的倉庫交割給買方.賣出3月合約就和你做股票一樣,直接在交易所以某價格下單開倉即可,如果有買家覺得價格合適買入,則你就建立了小麥的空頭部位一手.至於別人為什麼要買,一般是別人認為這個價格有上升空間,買入能夠獲利吧.
第二個問題:在3月小麥價格的確是下跌了,這時儲運商賣出現貨5000斤因為價格下跌所以虧損了(3-2)*5000=5000元,但是因為期貨價格下跌,他以2.5元價格買入合約對沖,因而獲得收益是(4-2.5)*20000=30000元(根據你的問題我只能判斷你期貨成交價格為每斤4元和2.5元來計算,一般期貨價格是以每噸多少錢來計價的,之所以乘20000是因為一手合約10噸20000斤)
第三個問題:因為儲運商的在市場上屬於套期保值交易,他的目的是為了讓自己的成本穩定收益穩定,而現貨期貨市場的價格變動趨勢一般都是趨同的,所以他操作的目的是通過期貨市場的反向操作來減少現貨市場的價格波動的影響.所以他在現貨市場上買進現貨後,為了減少價格波動影響才在期貨市場賣出相同數量的商品(你的題目導致現貨期貨交易數量不等,因為期貨合約至少要一手10噸20000斤,一般套期保值期貨和現貨交易數量都是相等的)到期後再通過買入合約對沖後的收益來平衡他在現貨上的虧損.

對於你的補充問題,這樣說吧,作為套期保值交易,一般流程都是在現貨市場和期貨市場進行方向相反的交易進行對沖,既到期後交易商在現貨市場賣出商品,同時直接在期貨市場進行買入合約進行對沖,這才是套期保值交易的標准流程,現在中國有些套期保值商會將現貨入庫生成倉單進行實物交割,可能出於他們自身需要考慮,比如在投機市場上出現多逼空逼倉,期貨價格高於了現貨,那空頭為減少損失就只好買入現貨入庫交割,套期保值商也索性拿出現貨入庫交割.

4. 關於期貨合約交易的問題。

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下期貨做空建倉、平倉的過程:

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
這就是做空建倉（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您在市場上按每噸1800元買了10噸麥,以合約的每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的期貨合約。
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。
●整個操作,您只需在2000點賣出（建倉）一手麥,在1800點買平（倉）就可以了,非常方便.●
期貨建倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。

不知這樣說，您清楚了沒有。

5. 關於期貨合約的很初級的一個問題

你所有的問題都涉及到一個概念:主力合約

所謂主力合約指的是持倉量最大的合約。一般情況下，持倉量最大的合約，其成交量也是最大的。但工業品期貨每個月就會出現這樣的一個短暫的階段，持倉量較小的遠期合約的成交量大於主力合約成交量，並且呈現遠期合約增倉，主力合約減倉現象。這種現象稱為移倉。值得指出的是，移倉並非其字面意義上的「移動」或「遷移」，移倉是將近期合約上的持倉平倉後再在遠期合約按原持倉相同方向開倉過程的簡稱，是存在交易成本的。

主力合約是在不斷變化的,比如現在菜籽油主力合約是0809,所以才會出現成交量很大的特徵.

6. 雞蛋期貨為什麼1409合約五千多，而1501合約才四千多。價差挺大的，這是為什麼

樓主您好，一般來講，遠月合約價格要高於近月合約，這叫正向市場，比如您說的，螺紋鋼期貨，1501合約價格就要高於1410合約。而雞蛋期貨1409價格高於1501合約是反向市場。這是不正常的，通常我們認為存在跨期套利空間，不過1409合約是要今年9月才交割的，因為氣溫的原因，雞蛋產量減少，所以雞蛋價格走高。也存在合理因素。雞蛋合約上市不足一年，歷史數據較少，是不是存在明顯的季節趨勢還不得而知。我們可以共同拭目以待。

7. 期貨的合約標的/合約乘數/是什麼意思啊

股指期貨的合約標的就是股票指數。在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數。

在股指期貨合約的各項條款中，合約乘數是其中的重要一條，它決定了股指期貨合約的交易價值，其規定的合理與否直接關繫到股指期貨市場的流動性與早期的安全性。

股指期貨合約乘數設計須考慮的三個重要因素即流動性、安全性與成本比較優勢，其設計的核心問題是在提高市場安全性與犧牲產品流行性兩個目標間的權衡與均衡。如滬深300指數期貨的合約乘數暫定為300元/點。

假設滬深300指數現在是1350點，則一張滬深300指數期貨合約的價值為1350點×300元/點=405000元。如果指數上漲了10點，則一張期貨合約的價值增加了3000元。

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比如股指期貨合約乘數是合約設計時交易所規定的，賦予每一指數點一個固定價值的金額。合約乘數決定了股指期貨合約的規模，一個水平適度的合約規模有利於增強股指期貨市場的流動性，並降低交易成本。

一般來數，合約規模越大，中小投資者參與的能力就越小，每張合約潛在的風險就越大，合約交易的活躍性會降低。如果合約規模過小，則會加大交易成本，從而影響投資者利用股指期貨交易避險的積極性。例如股指期貨合約乘數是300，國債期貨合約乘數是10000。

8. 標准化期貨合約中為什麼價格如題 謝謝了

標准化期貨合約的條款包括 1.合約名稱 2.交易單位 3.報價單位 4.最小變動價位 5.每日最大價格波動限制 6.合約交割月份 7.交易時間 8.最後交易日 9.交割日期 10.交割等級 11.交割地點 12.交易手續費 13.交割方式 14.交易代碼 15.最低交易保證金 16.上市交易所 可以說標准化期貨合約是一個「商品」。標准化期貨合約的價格是在買賣的過程中形成的。而不是事先定好在合約上的。如果價格已經訂好了，那他的價格波動和變化無從談起了。 合約中有「價格」的情況樓主說的應該是面額的問題。類比於債券，債券是有面額的，比如說5年期面額100元利率8%的國債，而這個面額100元並不等於他的價格。價格的形成是來自於市場，來自於交易的。

9. 期貨那個錢是怎麼算的

題主截圖這個為股指期貨滬深300合約。股指期貨的保證金相比其它期貨合約來說是比較高
的。這個具體要看期貨公司給到的保證金比例，保證金=交易所保證金+期貨公司上浮比例。保
證金比例越高，那麼需要的保證金數額越大。滬深300股指期貨交易所保證金率為10%。
滬深300股指期貨的合約乘數為300元。滬深300股指期貨保證金=合約價格*合約乘數*保證金
比例，按照題主的買入價4700來算的話，1手保證金=4700*300*10%=141000元。如果是高
於這個數額的話，那麼說明期貨公司在交易所保證金比例上上浮了一些。現在很多期貨公司的
保證金都可以與交易所持平的。
如果是買入開倉的話，買入價是4700，漲到5000的話，那麼最後盈利要乘上合約乘數的=（5000-4700）*300=90000元

10. 關於期貨合約的問題

朋友你說的沒錯,這就是用白話講的最通俗的意思.實際期貨就好像是我們做生意，低買高賣，只不過你買進的不是實際的貨物，而是合約，你所付的不是貨物的全款，而是一定比例的保證金，但你實際獲利的金額則是買賣之間的實際差價。當然你舉得例子只是做多時的例子，反過來做空也是同樣的道理。不知你現在是為應付考試還是學習實盤操作，不論怎樣祝你好運！別忘給我好評喲，呵呵呵！！！