赫爾期權期貨衍生品選擇題

❶ 求赫爾《期權、期貨及其衍生品》第10版或第9版pdf，中英皆可。

《期權、期貨及其衍生品》第10版，第九版，第八版，都有。怎麼傳到你那邊呢？

❷ 求期權期貨及衍生品 約翰赫爾 第九版 課後答案HullOFOD9eSolutions！！！

50ETF期權可以做多，也可以做空，購買1張期權的資金就是權利金，比如你買了50ETF看漲期權，到期結果跌了，你就損失你權利金，你也可以在到期前隨時賣了

❸ 求約翰.赫爾期權期貨和其他衍生品第七版的中文課後答案啊！！！！！

參考答案 為配合今年中國計劃生育工作的勝利完成，本人決定暫時不和異性朋友接觸，謝謝合作。

❹ 期貨及衍生品基礎的試題，各位能夠為我詳解下題

8 美分/蒲式耳

❺ 期權期貨衍生品練習題

a.這樣可行，理論依據為利率互換理論。
b.互換前甲公司需支付利息為：2000萬*（ LIBOR+0.25%）
甲公司需支付利息為：2000萬*10%
互換後甲公司需支付利息為：2000萬*（ LIBOR+0.75%）
甲公司需支付利息為：2000萬*9%
互換後合計降低融資成本：
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.設甲給乙的貸款的固定利率為i,
乙公司直接貸固定利率貸款利率為10%，則i首先應滿足：i<=10%
其次甲公司在利率互換中不能損失，
則有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
綜上所述計算得出：9.5%<=i<=10%