股指期貨合約規模固定嗎

Ⅰ 股指期貨合約金額定那麼高是出於怎樣的考慮

股指期貨最後的交割結算價，不是股指期貨的合約價格，而是滬深300指數的實際價格,所以不會出現您擔心的情況。可以參考下面:

中國金融期貨交易所結算細則

第七章交割結算

第六十八條股指期貨合約採用現金交割方式。

股指期貨合約最後交易日收市後，交易所以交割結算價為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結所有未平倉合約。

第六十九條股指期貨交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。計算結果保留至小數點後兩位。

交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。

Ⅱ 股指期貨合約的問題！！！！

3月.6月.9月.12月是季月合約；
每個合約月份都有一個對應的交割日，五月是5月21日，六月是6月18日，七月是7月16日。。。。。。。。。
IF1004是股指期貨2010年4月到期的合約。
IF1005是股指期貨2010年5月到期的合約。
以此類推。每次只有四個月份可以交易，交割完一個月份合約，就會增加一個月份合約。例如現在6月合約已經交割完了就又增加了個八月份合約。在交易的永遠是「當月、下月及隨後兩個季月」

Ⅲ 期貨的合約標的/合約乘數/是什麼意思啊

股指期貨的合約標的就是股票指數。在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數。

在股指期貨合約的各項條款中，合約乘數是其中的重要一條，它決定了股指期貨合約的交易價值，其規定的合理與否直接關繫到股指期貨市場的流動性與早期的安全性。

股指期貨合約乘數設計須考慮的三個重要因素即流動性、安全性與成本比較優勢，其設計的核心問題是在提高市場安全性與犧牲產品流行性兩個目標間的權衡與均衡。如滬深300指數期貨的合約乘數暫定為300元/點。

假設滬深300指數現在是1350點，則一張滬深300指數期貨合約的價值為1350點×300元/點=405000元。如果指數上漲了10點，則一張期貨合約的價值增加了3000元。

(3)股指期貨合約規模固定嗎擴展閱讀

比如股指期貨合約乘數是合約設計時交易所規定的，賦予每一指數點一個固定價值的金額。合約乘數決定了股指期貨合約的規模，一個水平適度的合約規模有利於增強股指期貨市場的流動性，並降低交易成本。

一般來數，合約規模越大，中小投資者參與的能力就越小，每張合約潛在的風險就越大，合約交易的活躍性會降低。如果合約規模過小，則會加大交易成本，從而影響投資者利用股指期貨交易避險的積極性。例如股指期貨合約乘數是300，國債期貨合約乘數是10000。

Ⅳ 股指期貨合約的規模是多少

股指期貨的合約規模是按合約報價*300計算。
比如今天期指合約IF1112收盤2737.6，那麼它的合約規模就是：2737.6*300=821280。也就是說1手期指IF1112的價值就是82.128萬元。
購買期指所需資金計算公式為：合約點數*300*買賣手數*保證金率。

Ⅳ 股指期貨合約問題

1：股指期貨合約IF1005、IF1012是不是各代表了合約在2010年五月跟十二月到期？
是。

2：股指期貨合約的漲跌是由什麼決定的？
是參加交易的期民的買賣意願決定的。

3：為什麼不同到期月份的合約漲跌幅會不一樣？
因為合約到期的時間不同，點數應當有變化，因此期民對合約到期的點數的預期不同。

Ⅵ 期貨合約規模是什麼意思

期貨合約規模又稱交易單位、合約乘數，是以股價指數的點數與某一規定貨幣金額的乘積來表示的股指期貨的合約價值。這一規定的貨幣金額叫做乘數，是股指期貨標的指數每一個指數點代表的固定價值的貨幣金額。

Ⅶ 中國股指期貨合約如何規定

滬深300指數期貨是以滬深300指數作為標的物,由上海證券交易所和深圳證券交易所聯合編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布.滬深300指數以2004年12月31日為基日,基日點位1000點.滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本,其中滬市有179隻,深市121隻.樣本選擇標准為規模大,流動性好的股票.滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值,具有良好的市場代表性。
一手保證金基本在15W以上，開戶資金要在50W以上

Ⅷ 滬深300股指期貨合約的交易保證金標準是固定的嗎

股指期貨合約的交易保證金標准不是固定的，但正常情況下是不怎麼變動的，但遇到比較大的波動，會採取一些措施，就包括調高或調低交易保證金收取標准