期貨合約保證金虧完平不了倉

㈠ 期貨中強行平倉是不是保證金全沒了

如果強行平倉後賬戶金額有剩餘，則保證金不會消失。
交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。
浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價x持倉量x保證金比率xk（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0.75）。
(1)期貨合約保證金虧完平不了倉擴展閱讀
當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。
強行平倉的頭寸由交易所按先投機、後套期保值的原則；並按上一交易日閉市後合約總持倉量由大到小順序，先選擇持倉量大的合約作為強行平倉的合約；再按該會員所有投資者該合約的凈持倉虧損由大到小確定。若多個會員需要強行平倉的，按追加保證金由大到小的順序，先平需要追加保證金大的會員。
參考資料來源：搜狗網路-強行平倉
參考資料來源：搜狗網路-期貨保證金

㈡ 期貨我保證金虧了百分之幾.會讓我追加保證金呢

一般的情況是這樣的：

期貨公司一般會在交易所所收的保證金的基礎上再多要一點保證金。
例如：某期貨品種，交易所收7%的保證金，期貨公司再加3%的保證金，這樣一共向投資者收10%的保證金。

這時，如果投資者虧損，只要保證金不足期貨合約價值的10%時，期貨公司就會通知投資者追加保證金，但如果此時保證金還維持在期貨合約價值的7%以上時，即便投資者沒有及時追加保證金，期貨公司也不強行平倉。當投資者繼續虧損，保證金不足期貨合約價值的7%時，期貨公司才會強行平倉。
當投資者的持倉倉單較多時，期貨公司並不會全部強行平倉，而是平掉一部分倉單，留下投資者剩餘的保證金可以維持的倉單。

具體期貨公司怎麼做，需要咨詢您開戶的期貨公司。

㈢ 關於期貨交易中的保證金虧損問題

如果次日不能追加保證金，期貨公司會在虧損比例（每個期貨公司比例設置有點差異）達到一定額度的時候對你的倉位進行強行平倉，但不是一次性平完。你也應該知道平一手就能釋放出來保證金，當釋放保證金後就能承受其他倉位的虧損，直到你的客戶權益風險比例達到期貨公司規定的風險比例後，剩餘的倉位便不會平了。除非行情還繼續出現單邊走勢。
關於虧損的問題，你的最大虧損甚至不止10萬。當然這樣的極端情況是很少的，比如說連續幾日的單邊停板行情，讓期貨公司對你的倉位無法進行強行平倉，10萬如果不被強平，倉位又重的話虧100萬也是會發生的。如果沒出現極端行情，期貨公司會在你可用資金不夠的時候對你倉位進行強行平倉（減倉），所以，一般情況你的最大虧損就是10萬。
這就是為什麼經常說的期貨重倉是很危險的事情。
最後個問題，在強行減倉或平倉的時候，是直接以市價發出，追求最快速減倉或平倉的目的；並且不需要當事人同意確認的。這就是「強行」兩字的體現。但是在你接近強平風險時，期貨公司一般會電話通知你，讓你追加保證金的，如果不追加，他為了自己不虧損，就只能強平你的倉位。
這就回到第2個問題，如果他沒強平掉你的倉位，到時候你虧到100萬，而你本身只有10萬，那多餘的90萬就屬於期貨公司虧了。但是他會通過法律手段找你追討這個90萬，這個過程很復雜而且很不容易，所以期貨公司面對高風險的倉位就會採取強行平倉制度。這也是為了避免少數不法分子利用杠桿作用洗錢刷錢。
還有問題的話加我好友聊吧，相信期貨方面的我可以幫到你

㈣ 期貨保證金不足的情況下被平倉，什麼意思我要的不是平倉的意思，請具體解釋

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。

在我國，期貨保證金（以下簡稱保證金〕按性質與作用的不同。可分為結算準備金和交易保證金兩大類。結算準備金一般由會員單位按固定標准向交易所繳納，為交易結算預先准備的資金。交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金，它又分為初始保證金和追加保證金兩類。

初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金＝交易金額調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5％，國際上一般在3％～8％之間。例如，大連商品交易所的大豆保證金比率為5％，如果某客戶以2700元/噸的價格買入5張大豆期貨合約（每張10噸），那麼，他必須向交易所支付6 750元（即2700x50x5％）的初始保證金。
交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價調持倉量調保證金比率xk（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0．75）。當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額）結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。仍按上例，假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天，大豆結算價下跌至2600元／噸。由於價格卜跌，客戶的浮動虧損為5000元（即<2700-2600）x50），客戶保證金賬戶余額為1750元（即6750-5000），由於這一餘額小於維持保證金（＝2 700x50X5％x0．75=5 062．5元），客戶需將保證金補足至6750元（2 700x50x5％），需補充的保證金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保證金。

㈤ 期貨中強行平倉是不是保證金全沒了

如果強行平倉後賬戶金額有剩餘，則保證金不會消失。

交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。

浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價x持倉量x保證金比率xk（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0.75）。

(5)期貨合約保證金虧完平不了倉擴展閱讀

當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。

強行平倉的頭寸由交易所按先投機、後套期保值的原則；並按上一交易日閉市後合約總持倉量由大到小順序，先選擇持倉量大的合約作為強行平倉的合約；再按該會員所有投資者該合約的凈持倉虧損由大到小確定。若多個會員需要強行平倉的，按追加保證金由大到小的順序，先平需要追加保證金大的會員。

㈥ 【滿分急求】期貨的」保證金制度「和」強行平倉」到底是怎麼回事

保證金制度說白了就是有點類似合約預付款.如果你不履行合約,預付款就會被當做補償支付給對方.在期貨交易中當保證金沒有滿足交易要求,經紀商會通知你追加,如果你不追加,經紀商有權利對你所持有頭寸進行強制性平倉,已達到滿足要求的條件.
1:30萬部分是你交付的保證金.20萬的部分是准備金或者叫做結算準備金.是為了在所持頭寸價格發生變化,在結算後能夠及時補交保證金的.期貨公司都有準備金率,准備金小於頭寸某個比率時.經紀商是會通知你的.
2：如果你虧損了20萬，而而又沒有及時追加准備金。而頭寸繼續虧損，則會被平倉。30萬是保證金，如果頭寸不變，這30萬是不會變的。你空倉的20萬，就是因為你頭寸損失了10萬，所以從這20萬中拿出10萬補足保證金。你那30萬不是沒有變，而是你虧損了10萬，你的頭寸保證金變成了20萬，這就不符合交易保證金的比率了，所以從那空倉的20萬中拿出10萬來補足保證金。
3:當你的賬戶中沒有準備金的話,經紀商會通知你追加.如果你沒有追加,而頭寸還在虧損,那麼會被經紀商強行平倉至滿足條件的頭寸.並不會一下子全部都給平倉掉.
4：只要賬戶有足夠的准備金，就不會被平倉了。或者你的頭寸不再虧損。因為盈利也被視為准備金。所以期貨的倉位最忌憚的就是持有單一合約的頭寸，其次就是持有頭寸占賬戶的比率太高。期貨的杠桿風險交易中首先應該被充分認知的。
5：如果你全倉，又沒有錢追加保證金。那麼即便是0.1%的虧損也會被平倉的。因為期貨交易的過程中保證金是不會變的。你全倉也就是50萬的保證金。無論你虧損還是盈利，保證金都是50萬。在中國的期貨市場是不會有爆倉的情況出現的。
期貨交易的成功最重要的是持有頭寸的合理性和操作方法。在判斷價格之前，也要清楚期貨的套利，和對沖手法。這樣可以規避很多風險。期貨市場就是這樣，看準價格方向並不一定能賺錢，因為隨時可能讓主力軋出局。期貨市場是個技術很高的市場，記得曾經國際原油大戰，那些石油輸出國大量放空，最後竟被高盛等投行軋空。可見期貨交易，技術是第一位的，眼光只能算是第二。

㈦ 期貨強制平倉是不是全虧了

平倉一般有兩種，即對沖平倉和強制平倉，對沖平倉好比「自由戀愛」，是投資者完全自主的行為，當市場走向與預期相符時，投資者可以擇機賣出已經買入的看漲合約，通過「低買高賣」獲利，或者買入已經賣出的看跌合約，「高賣低買」賺取差價，而當市場走勢與投資者預期不符時，及時平倉還能有效止損。相比之下，強制平倉就好比「包辦式婚姻」，是一種強制行為，當投資者虧損過大，導致交易保證金不足時，無論你是否願意，期貨公司等機構都會強制執行平倉，而期貨交易採用杠桿交易制度，投資者用小額資金就可玩轉大額交易，一旦遭遇「強平」，在杠桿的放大效應下，投資者極有可能損失慘重。對投資者來說，建倉與平倉時一門必修課，在建倉或平倉時，既要把握機會，勇於出手，也要懂得控制風險，量力而為，切忌盲目跟風操作，尤其在發生虧損時，投資者應隨時關注虧損情況，以免被「強平」。如果被強平的話，那麼損失的就不只是保證金了。
舉個例子（為計算方便，合約價格和保證金比例為虛構）。
某合約現價2000元一噸，合約一手10噸，交易所保證金比例5%，期貨公司保證金在交易所基礎上＋5%手續費一手10元。
買一手需要保證金＝2000×10×（5%+5%）＝2000元。
某投資者賬戶剛好有3010元，在合約2000元價位開了一手空單。現在扣掉了手續費，客戶賬戶權益3000元，保證金2000元，交易所保證金1000元，可用資金1000元。
當行情上漲至2100會是什麼情況呢？此時持倉虧損＝（2100-2000）×10=1000元，客戶賬戶權益＝開倉時賬戶權益－虧損＝3000－1000＝2000元，持倉佔用保證金＝2100×10×（5%+5%）＝2100元，可用資金＝賬戶權益－持倉佔用保證金＝2000－2100＝－100元。此時客戶賬戶雖然有2000元，但是已經一分也無法出金了。這還不是最遭，因為此時交易所保證金＝2100×10×5%＝1050元，客戶賬戶權益能夠覆蓋交易所保證金，不會被強行平倉。
當行情上漲至2200又是什麼情況呢？此時持倉虧損＝（2200-2000）×10=2000元，客戶賬戶權益＝開倉時賬戶權益－虧損＝3000－2000＝1000元，持倉佔用保證金＝2200×10×（5%+5%）＝2200元，可用資金＝賬戶權益－持倉佔用保證金＝1000－2200＝－1200元。可怕的一刻到來了，因為此時交易所保證金＝2200×10×5%＝1100元，客戶賬戶權益已經不足以覆蓋交易所保證金，於是，期貨公司強行平倉，扣掉平倉手續費，賬戶最終剩下=客戶權益－手續費＝1000-10=990元。
再來模擬一下極端行情，從2100開始，連續兩個開盤漲停板，外加全天不開板，第三天依舊漲停板開盤，行情一下漲到2310，期貨公司並沒有辦法在這之前強平掉。此時持倉虧損＝（2310-2000）×10=3100元，客戶賬戶權益＝開倉時賬戶權益－虧損＝3000－3100＝－100元，持倉佔用保證金＝2310×10×（5%+5%）＝2310元，可用資金＝賬戶權益－持倉佔用保證金＝－100－2310＝－2410元。不管交易所保證金有多少，持倉的虧損已經把投資者所有資金都吃掉還要倒找交易所，這就叫爆倉。此時強平出來＝賬戶權益－手續費＝－100－10＝－110元。也就是說平完倉不僅毛都不剩還要再追加入金110元，否則會影響個人信用。

㈧ 股指期貨的保證金不足，就要強行平倉，如果虧的一方「找不到與之平倉的人」，那勢必要輸完後還要欠債。

股指期貨的盤口 差價不會超過3點。
除非突然 全球性災難。
否則不可能會出現說找不到與之平倉的人。
正常 來說 開倉附近100個 價位的掛單 最少有 幾千手在上面。
所以你說的可能性不存在。

㈨ 關於期貨公司保證金不足強行平倉

我來給你回答這個問題

期貨公司的保證金都是在交易所基礎上加上幾個百分點，目的就是為了方便控制風險，避免突發問題造成連續的漲跌停，倒是客戶爆倉不說，期貨公司還得往裡面倒貼錢，尤其是客戶資金大於200萬的時候，風控更加嚴格。

一般來講，如果某品種期貨公司的保證金是8000元，那麼交易所大概是7000左右，或者不到7000元。期貨公司會在你可用資金（2000元）快賠完的時候，先採取電話通知，告知你保證金不足，要求追加保證金，如不在規定時間追加，公司則有權強行平倉。

從你上述問題來看，第三種情況是屬於正常的。

從表面看，可用資金2000元，凍結保證金8000元，虧損超過2000，應該是保證金不足，但是，我上面說過了，這個保證金期貨公司都在交易所基礎上加了1-5個百分點，以此控制風險，實際上虧損超過2000的時候，也並沒有觸及到交易所的保證金，公司為了控制風險，再這個時候給你強平，你也沒有辦法，這個你打官司也是必敗無疑，畢竟強平之前會先通知你個人追加保證金。

如果你說你電話沒電，或者關機沒有接到通知，那麼是投資者自身的問題，期貨公司甚至可以在他大門口張貼一張告示，以此表示已經盡到告知義務。

在不追加保證金的情況下，得先看當前資金是否低於交易所的保證金，如果沒有，並不算透支交易。

如果當前資金已經低於交易所保證金，算是透支交易，但是風險已經轉接到期貨公司身上，這是風控部監管不到位造成，即便這個時候強平，投資者也可以不給期貨公司錢，這個錢往往都是期貨公司自己墊付了。

記住，每家期貨公司的合同中都寫的非常清楚，所有的責任都已經轉接到投資者身上，此類官司至今沒有一家可以贏期貨公司。（公司伺服器出問題造成的損失除外）