分析期貨策略

『壹』 常見的期貨交易策略有哪些

做交易，第一，必須要有交易規則。

第二，在遇到突發性行情的時候，如果是有利於開單方向的，不要用貪婪的慾念去快速止盈，還是必須嚴格遵守自己的交易規則，不能隨便「出軌」，一次「出軌」就不是僅僅這一次，而是一個不良的習慣的開始。

如果是不利於開單方向的，也不要恐慌去隨便止盈/止損，還是必須嚴格遵守自己的交易規則。

但是，有的時候突發性行情走得比較快，超出了自己的交易規則能夠照應的范圍，也可以結合一些應急原則去暫停交易（即離場觀望一下）。

若感覺有用，請點贊，評論，關注感謝大家 ，願期貨市場努力的你，早日實現財富自由

『貳』 期貨交易有哪些策略與戰術

1。准備充分，不打沒有準備的仗對市場行情判斷是否正確決定了期貨交易是否成功，只有正確的預測價格，把握住行情的變動，根據價格來選擇恰的時機，才能取得盈利。2。合理運用資金，制定交易計劃在股票投資中，流行著這樣一句話：虧的起多少就做多少。意思是說在做投資之前，既要有充足的資金，又留有虧本之後的生活資金，千萬不要堵上身家性命，同樣的，期貨交易也是如此。心中有「只能贏不能輸」的念頭，會有壓力並且容易方寸大亂，但如果沒有這種壓力，輕裝上陣的話，勝算就會高。3。當機立斷，果斷做出判斷「不怕錯，就怕拖」是期貨投資中非常重要的原則。在行情分析中人人都有可能出錯，唯一的差別是對待錯誤的態度不同。4。敢作敢當，寵辱不驚勝敗乃兵家常事，在期貨市場裡面不存在常勝將軍。期貨價格波動大甚至是大漲大跌，這都是期貨的特點之一，做期貨交易時，要贏得起，輸得起，做好充分的思想准備，正確面對失敗。

『叄』 期貨的對沖策略

我沒有操作過標普，只操作過納指，我疊加6月合約看了一下，標普指數和mini標普06的走勢和聯動性完全接近，而且相差值最大差是 正負100以內。你具體的問題不是很了解，你想怎樣對沖？

『肆』 期貨中主觀策略，量化策略是什麼意思

主觀VS量化：都是套利，卻各有千秋

就投資方法來說，CAT策略可以分為主觀CTA和量化CTA，說白了就是目的一樣，但手段不同。

私募排排網

結語

CTA套利是一門藝術，它考驗的不僅是基金經理敏銳的洞察力，同時也是決定一家CTA策略私募機構發展好壞的重要標准之一。

『伍』 少了期貨分析策略系統贏了世界又如何

世間萬物，能量守恆。交易策略也不例外，對於量化交易者而言，面臨的真正挑戰是，你知道策略終有一天會老，但是你永遠不知道是哪一天。

有的人認為未來行情是不斷變化的，一套成熟穩健的交易策略，應該適用未來所有行情，不管是單邊行情還是震盪行情。還有人認為，不同的行情應用不同的策略，即便是經過嚴格壓力測試的交易策略，如果交易策略過了生命周期，這個策略就要重新審視，是否還繼續具有穩健的獲利能力。

在探討這個問題之前，先看一個例子——自1985年成立以來至2005年，由喬爾·格林布拉特領導的哥譚資本(Gotham Capital)創造出了從700萬美元到8.3億美元，年均40%回報率的投資奇跡。

在2005年，喬爾曾出版一本僅有150頁的小書《股市穩賺》中，他將自己的投資經驗濃縮為一個簡單易懂的 「 神奇公式 」 ：從資產收益率高和市盈率低的綜合排名中，選擇前20-30隻股票，形成一個組合，分別買入並持有一年後賣出。這個 「 神奇公式 」 其實就是一個簡易的量化模型，如果遵循喬爾的投資方法，在1988年至2004年的17年間，投資者的投資組合回報率將達到30.8%，而同期標准普爾500指數的年復合回報率僅為12.4%。看起來很漂亮，但是，喬爾也不客氣地指出了神奇公式的命門。

「 神奇公式在每12個月測試期間，平均有5個月表現不如大盤。以一整年為計算期間，神奇公式每4年有1年無法打敗大盤。每6年為一單位的測試期間，神奇公式有一次連續2年表現不如大盤。神奇公式測試的表現優異17年間，甚至會有一段時間連續3年表現不如大盤。」

連續3年表現不如大盤——這意味著，如果你依照神奇公式做一個量化對沖基金，你將遭遇連續3年的虧損。

試問，一個策略暫時失效時，你是否懷疑過策略到底是真的老了？還是暫時失效？你能扛得住嗎？

策略的反身性

關於策略為什麼會失效，最有代表性的解釋應該是反身性。在《金融煉金術》這本書中，索羅斯在解釋反身性理論的時候提到：當你觀察市場並介入市場，市場就不是你原先研究的市場了。

也就是說，市場中某一種交易策略持續有效時，就會有越來越多的這類策略加入到市場中來，原本有效的策略慢慢會變得無效。相反，當失效的交易策略經過一段時間，越來越多人放棄這種交易策略的時候，那麼這種暫時無效的策略慢慢會變得有效。就這樣周而復始。

必要的成本

「 你可以贏得下一場比賽，但你不能贏下所有的比賽 」。有時候應該堅決入場，有時候應該什麼都不做。作為一個量化交易者，應該天衣無縫的執行自己的交易策略，如果不嚴格執行，一旦出現大幅回撤，你都不知道究竟是交易策略有問題，還是自己沒有遵守交易策略。

客觀的說，一個關乎於交易勝敗、生死存亡的問題，也是一個難以完美解決的問題。無論你的交易策略是基於什麼假設，無論採用哪種方法，當這個假設不存在的時候，就必定要付出代價，沒有人會在策略失效之前提早發現它失效，這是一個必要成本。

盡管我們無法精確判斷交易策略是否真正失效，也不能判斷交易策略是否在會在暫時失效後變的有效，但我們仍然可以採取一些方法，應付可能的情況。

如何應對

當我們判斷交易策略是否還有效時，首先要面對的第一個問題是這個策略是暫時失效？還是永久失效？

面對這個問題，我可以用**度去審視，比如：

1、回撤已經超過回測時的最大回撤的1.2倍。

2、單日最大虧損超過回測時的1.2倍。

3、單周最大虧損超過回測時的1.2倍。

4、平均利潤低於回測時的0.8倍。

5、失敗次數持續上升。

實盤中，上述一個或多個現場出現時，就要小心了，可能是策略階段性暫時失效，也可能是永久失效。如果出現這種情況，先把策略下架，並繼續使用模擬盤進行驗證，直到模擬盤通過測試。

交易理念

交易市場是一個復雜的生態環境，在穩定的環境中，復雜的交易策略更有韌性，復雜的交易策略也優於簡單的交易策略。但是一旦這個生態環境發生變化，復雜的交易策略更容易失效。

一個穩健的交易策略有三大要點：一是交易策略可以適應大多數不同的市場狀態；二是交易策略保持簡單，簡單的策略不容易受到市場環境變化的影響。三是風控簡單。

一種交易策略在特定的時期表現優越，就越不能適應未來的環境。獲利速度與穩健性是相對立的，在微觀上都有效的交易策略，在宏觀上是弱效的。所以，一種長期有效的交易策略，在特定的時間內都是非常平淡的。

如果時間足夠長，無論哪種策略終究有一天會失效，就如永動機一樣，市場上不可能存在萬古常新的交易策略。無論你花了多少精力、多麼有信心，請做好接受失敗的准備。因為這是交易的一部分，否則請遠離它！

原文：有沒有萬古常新的交易策略？

『陸』 期貨策略上，這句話怎麼理解

就是說，一定時期內，對市場前景非常不看好，
建議盡量「沽空」，等到市場下挫的以後，再補倉。

『柒』 什麼是期貨策略（上）

《期貨策略(上)》內容簡介：自2010年4月16日股指期貨正式推出以來，「期貨」開始越來越頻繁地出現在各種媒體上，「什麼是期貨？該如何操作？」成了許多股民，甚至普通人越來越關心的問題。《期貨策略(上)》的作者為期貨行業的資深人士，從專業的角度、用通俗的語言解除了許多讀者心中的疑團。通過這《期貨策略(上)》，您將了解到如何在市場中更好地規避風險、怎樣才能跑贏市場。《期貨策略(中)》，點擊查看

『捌』 什麼是期貨策略（中）

解讀價格語言下的潛台詞剖析市場規則外的潛規則中國特色期貨市場的深刻詮釋實戰操作分析方式的全面變革《十年一夢》作者青澤鼎力推薦自2010年4月16日股指期貨正式推出以來，「期貨」開始越來越頻繁地出現在各種媒體上，面對突如其來的期貨熱潮，怎樣適應這種專業投資市場，怎樣才能獲得穩定的回報，成了很多股民、期民以及各種專業機構越來越關心的問題。本書作者從期貨私募基金的獨特視角，以大量實盤交易為例，用通俗的語言，由淺入深地剖析市場微觀與宏觀的規律。通過這本書，您將了解到許多市場上從來沒有被認識過的秘密領域，從而幫助您在實盤交易中更勝一籌。

『玖』 期貨投資的一般策略有哪些

(1)按投資風格按投資風格不同，期貨投資策略可以分為短線投資策略、套利交易策略和套期保值策略三種。①短線投資策略。短線投資策略，是指在較短時期內。在期貨市場買進賣出。獲取價差收益的操作方法。第一，短線趨勢交易策略。短線趨勢交易策略是指投資者通過研判行情，當行情趨勢明朗時，及時跟進，順勢而為，並在行情轉向時馬上獲利出局的操作方法。第二，日內波段交易策略。日內波段交易策略是指在一個交易日內抓住日波動進行波段交易的投資方式。第三，日內炒手交易策略。日內炒手交易策略，指的是超級短線交易方式，通常完成一筆交易可能只有數十秒到幾分鍾的時間。