if滬深300股指期貨技術分析

Ⅰ 什麼是滬深300股指期貨描述滬深300指數的編制方法。並分析滬深300股指期貨交易的特點

滬深300股指期貨是以滬深300指數作為標的物，由中證指數公司編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布。滬深300指數以2004年12月31日為基日，基日點位1000點.滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本,其中滬市有179隻，深市121隻樣本選擇標准為規模大，流動性好的股票。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。作為一種商品。

Ⅱ 滬深300股指期貨怎麼做

一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素： 1、合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300指數期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。 2、合約價值。合約價值等於股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。 3、報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。 4、合約月份。股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期交割結算的月份。在《滬深300指數期貨合約》中，合約月份為當月、下月及隨後的兩個季月，共四個月份。 5、交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。 6、價格限制。是指期貨合約在一個交易日中交易價格的波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度。 7、合約交易保證金。在《滬深300指數期貨合約》中，滬深300指數期貨合約交易保證金定為合約價值的12%。中金所有權根據市場風險情況進行調整。 8、交割方式。股指期貨交易採用現金交割方式。在現金交割方式下，每一未平倉合約將於到期日結算時得以自動平倉，也就是說，在合約的到期日，空方無需交付股票組合，多方也無需交付合約總價值的資金，只是根據交割結算價計算雙方的盈虧金額，通過將盈虧直接在盈利方和虧損方的保證金賬戶之間劃轉的方式來了結交易。現金交割與當日無負債結算在本質上是一致的，差別在於兩點：其一，結算價格的計算方式不同；其二，現金交割後多空雙方的持倉自動平倉，而當日無負債結算後雙方的持倉仍然保留。由於交割結算價是根據當時的現貨價格按某種約定的方式計算出來的，因而股指期貨的交割使股指期貨價格與現貨價格在合約到期日趨合。 9、最後交易日和最後結算日。股指期貨合約在最後結算日進行現金交割結算，最後交易日與最後結算日的具體安排根據交易所的規定執行，現規定為合約到期月份的第三個周五，遇法定節假日順延。 滬深300股指期貨與股票交易相比具有雙向交易、高杠桿性、高流動性和低交易成本的特點。 雙向交易：不論處於牛市還是熊市，都可以通過股指期貨交易—多頭或空頭的投機策略來實現投資盈利。 高杠桿性：目前滬深300指數期貨合約徵求意見稿規定，保證金比率為12%，那麼投資杠桿為8.3倍。這種投資杠桿是沒有任何資金成本的。唯一的要求是基於當日無負債結算的前提，必須保留一定的現金流以備追加保證金。 高流動性：股票或股票指數的投資通常受制於可流通的股票市值規模大小，而雙向開倉和T+0交易方式使得股指期貨投機不存在這一局限性。 低交易成本：期貨交易的手續費一般在合約價值的萬分之幾左右，而股票交易的成本在千分之幾左右，因此期貨的交易成本極低。 套期保值策略 同其他期貨品種一樣，滬深300股指期貨的套期保值為股票現貨市場的投資者提供了轉移風險的工具。 股指期貨套期保值的出發點是保值而非盈利。股指期貨套期保值者為了避免可能發生的損失而必須放棄可能獲得的部分收益，這種被放棄的可能收益正是投資者為實現保值目標而必須付出的代價。 1、多頭套期保值 多頭套期保值是指在投資者打算在將來買入股票而同時又擔心將來股價上漲的情況下，提前買入股指期貨的操作策略。 當投資者將要收到一筆資金，但在資金未到之前，該投資者預期股市短期內會上漲，為了便於控制購入股票的價格成本，他可以先在股指期貨市場上投資少量的資金買入指數期貨合約，預先固定將來購入股票的價格，資金到後便可運用這筆資金進行股票投資。盡管股票價格上漲可能使得股票購買成本上升，但提前買入的股指期貨的利潤能彌補股票購買成本的上升。 2、空頭套期保值 空頭套期保值是指在投資者持有股票組合的情況下，為防範股市下跌的系統風險而賣出股指期貨的操作策略。 作為已經擁有股票的投資者或預期將要持有股票的投資者，如證券投資基金或股票倉位較重的機構等，在對未來的股市走勢沒有把握或預測股價將會下跌的時候，為避免股價下跌帶來的損失，賣出股指期貨合約進行保值。一旦股票市場下跌，投資者可以從期貨市場上賣出的股指期貨合約中獲利，以彌補股票現貨市場上的損失。 套利策略 套利交易源自相關標的間的定價失效，其不僅能糾正過度投機所造成的市場無效性，而且能鎖定無風險的收益，是一種風險轉嫁與價格修正的市場機制。 股指期貨的套利主要有期現套利、跨期套利、到期日套利、事件套利及跨市場或品種的交叉套利。 作為行業領軍品牌，道富投資開發了滬深300股指期貨產品，客戶可任意選擇50至300倍的杠桿比例，交易數量降至最少交易0.1手以及「日內雙向交易制度，低額保證金即可交易，確保不再被高要求的條件與高額的保證金拒之門外。

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Ⅲ 做滬深300股指期貨要懂哪些知識

除了期貨的一些基礎知識外，最重要的是理解滬深300股指期貨合約其本身的構成。
滬深300指數由中證指數有限公司編制與維護，成份股票有300隻。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念，採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物，主要基於以下三點考慮：
(1) 以滬深300指數為標的的期貨合約能在未來我國股指期貨產品系列中起到旗艦作用，具有占據市場主導地位的潛力。自2005年4月8日該指數發布以來，市場檢驗表明其具有較強的市場代表性和較高的可投資性。在滬深300股指期貨產品上市後，中金所可根據市場需求情況逐步推出分市場、分行業的指數期貨產品，形成滿足不同層次客戶需求的指數期貨產品系列。
(2)滬深300指數市場覆蓋率高，主要成份股權重比較分散，能有效防止市場可能出現的指數操縱行為。據統計，截至2007年6月18日，滬深300指數的總市值覆蓋率約為74.25%，流通市值覆蓋率約為62.85%。前10大成份股累計權重約為20.44%，前20大成份股累計權重約為31.26%。高市場覆蓋率與成份股權重分散的特點決定了該指數有比較好的抗操縱性。
(3)滬深300指數成份股行業分布相對均衡，抗行業周期性波動較強，以此為標的的指數期貨有較好的套期保值效果，可以滿足客戶的風險管理需求。滬深300指數成份股涵蓋能源、原材料、工業、金融等多個行業，各行業公司流通市值覆蓋率相對均衡。這種特點使該指數能夠抵抗行業的周期性波動，並且有較好的套期保值效果。

Ⅳ 股指期貨和滬深300的一些知識想搞清楚，現在懸賞財富50，解釋清楚了以後再加50，謝謝

第一個問題 你自己網路就可以知道
第二個 就是現貨於期貨的關系 滬深300是現貨 股指是期貨，波動當然是供求關系（買賣力量）決定的。
第三個 期貨和現貨的走勢當然大體一致了，如果不一致就會有人進行套利操作，該操作又促使兩者走勢相一致。
第四個 買賣雙方力量決定價格波動方向與幅度
第五個 新上市合約的掛盤基準價由中金所在前一個周五收盤後提前公布。
第六個 平倉以交易合約開平倉價格差價計算盈虧 交割是將未平倉合約留至最後交割，交易所根據現貨價格進行全部平倉了解。

Ⅳ 股指期貨滬深300基本面怎樣分析

指數：
滬深300股票指數由中證指數公司編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布。滬深300指數以2004年12月31日為基日，基日點位1000點·滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，其中滬市有179隻，深市121隻樣本選擇標准為規模大，流動性好的股票。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。作為一種商品。
期貨：
滬深300股指期貨是以滬深300指數作為標的物的期貨品種，在2010年4月16日由中國金融期貨交易所推出。

Ⅵ 誰知道股指期貨IF都是代表什麼

股指期貨IF，其中IF為期貨合約簡稱，IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨，03指的是期貨合約交割月份，指的是08年3月。

目前滬深300期貨交易時都有四個合約在交易，當月、下月、隨後兩個季月，所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06，分別代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的滬深300期貨合約.

(6)if滬深300股指期貨技術分析擴展閱讀：

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。

股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。

股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險

轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易。

只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

Ⅶ 滬深300是什麼滬深300期指是什麼IF****（月份期貨合約）又是什麼行情以什麼為評價標准解釋詳細

股指期貨的上市、交易、結算、交割、風險控制、信息發布等事項均有中國金融期貨交易所負責，中國金融期貨交易所於2006年9月8日在上海成立，中金所第一個上市交易的品種就是即將推出的滬深300股指期貨合約。
滬深300股指期貨合約交易的月份為當月、下月及隨後兩個季月，也就是同時交易的有四個月份的合約。這里的季月是指3月、6月、9月、12月。
滬深300股指期貨的最小變動價位是0.2點。合約交易報價指數點為0.2點的整數倍。0.2×300=60元，即合約指數跳動一下，合約價值變動60元。
合約的最後交易日為到期月的第三個星期五。最後交易日也是最後結算日，這天收盤後交易所將根據交割結算價進行現金結算。

Ⅷ 滬深300股指期貨有什麼特點

滬深300股票指數由中證指數公司編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布。滬深300指數以2004年12月31日為基日，基日點位1000點·滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，其中滬市有179隻，深市121隻樣本選擇標准為規模大，流動性好的股票。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。作為一種商品。
期貨
滬深300股指期貨是以滬深300指數作為標的物的期貨品種，在2010年4月16日[1] 由中國金融期貨交易所推出。
滬深300指數期貨推出對股市的影響
滬深300指數與上證綜合指數的相關性在97%以上，總市值覆蓋率約70%，流通市值覆蓋率約59%。由於市值覆蓋率高，代表性強，滬深300指數得到市場高度認同。同時，其前10大成份股累計權重約為19%，前20大成份股累計權重約為28%。高市場覆蓋率與成份股權重分散的特點決定了該指數具有較好的抗操縱性，是目前滬深股市最適合作股指期貨標的的指數。
股指期貨的推出，將使滬深300指數的成份股更受市場關注，其戰略作用也將得到提升。特別是成份股中超大藍籌股的戰略性作用將會更強，進而將帶來相應的市場溢價。當前國內股市對銀行板塊的爭奪就體現了這一意義。
滬深300指數期貨推出對基金的影響
股指期貨的推出對指數基金可能產生深遠影響，有助於提高指數基金的流動性。當市場出現期現套利機會時，買賣正股的沖擊成本和復制誤差較大，因此指數基金將成為標的指數復制的有效途徑。當前市場追蹤滬深300指數的有嘉實300和大成300兩個LOF，流動性都比較低，還有與滬深300高度相關的ETF，將可能成為期現套利的首選，極大提高這類基金的流動性。

Ⅸ 中國的滬深300股指期貨技術分析重要還是對中國股民人性的分析重要有沒有資深點的人士解答下

基於基本面技術面籌碼面的專業知識到底有多少最重要

Ⅹ 滬深300股指期貨怎麼看，IF1409什麼意思空平、多平又是什麼東西

滬深300股指期貨從技術上和一般的股票和期貨品種都是一致的。IF1409指的是2014年9月交割的合約，空平就是空單平倉，多平就是多單平倉的意思。