期貨投資對沖風險

㈠ 期貨對沖有何風險如何規避

期貨對沖的風險有：一、佔用雙倍資金，資金的使用效率低，增加爆倉及機會風險；二、心理壓力風險，由於持雙向，你可能會考慮漲跌兩面，有可能出現最後該平的沒有平掉，沒有平的繼續虧損的情況。
做期貨主要是判斷大趨勢，一般資金沒有必要做對沖的，不是莊家萬不要玩對沖。希望對你有幫助。

㈡ 期貨怎麼對沖風險舉個例子

這個有些復雜，你只有了解風險才能對沖。買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約的交易方式。比如買入價格較低的小麥並賣出價格較高的玉米，這需要對數據和市場供需狀況研究清楚才行。

㈢ 遠期交易或期貨對沖無法完全規避風險的原因是什麼

理論上是可以完全對沖的。現實中可能因為找不到以現貨為標的的遠期或期貨合約，或是現貨的交割期（持有期）跟遠期或期貨合約的到期日不同，就產生了所謂的基差風險，導致無法完全套保。

㈣ 為什麼說期貨市場是對沖風險的制度安排

期貨的基本功能是價格發現和套期保值。

通俗地說，就是定價和對沖風險。

至於為什麼對沖風險，打個比方，你是玉米生產商，如果你預計下個月玉米價格會下跌，你可以在期貨市場賣出數量相等的玉米期貨合約。
到了下個月的時候，玉米價格真的下降了，實物生意場你虧本了，但是期貨市場你盈利了，兩者對沖，所以期貨可以幫助現貨商起到風險轉移的作用。

㈤ 投資期貨中，對沖的含義是什麼，套期保值嗎

期貨投資里的對沖可以定義為：對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的合約,以達到套利或規避風險等目的。
「對沖」又被譯作「套期保值」、「護盤」、「扶盤」、「頂險」、「對沖」、「套頭交易」等。早期的對沖是指「通過在期貨市場做一手與現貨市場商品種類、數量相同，但交易部位相反之合約交易來抵消現貨市場交易中所存價格風險的交易方式。

㈥ 期貨投資里對沖的含義是什麼

期貨投資里對沖的含義是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
對沖在外匯市場中最為常見，重在避開單線買賣的風險。所謂單線買賣，就是看好某一種貨幣就做買空（或稱揸倉），看淡某一種貨幣，就做沽空（空倉）。如果判斷正確，所獲利潤自然多；但如果判斷錯誤，損失亦會非常大。

㈦ 期貨交易對沖風險的策略

保護性看漲期權策略是指在賣出標的期貨合約的情況下，擔心標的價格上漲而買入看漲期權進行保護。尤其是當交易者持有標的期貨合約的空頭時，擔心標的價格上漲帶來的損失，所以此時交易者的心態是，既希望依然能夠獲得標的價格下跌的收益，同時能夠盡量規避標的資產上漲的風險。這時候採取保護性看漲期權策略是一個不錯的選擇，本質上買入的看漲期權是為持有的標的空頭合約提供了保險功能。當標的資產價格大幅上漲時，持有的期貨空頭合約會遭受損失，而持有的看漲期權會完全對沖掉期貨的虧損。當標的資產價格大幅下跌時，持有的期貨空頭合約會大幅獲利，而持有的看漲期權到期放棄，整個策略組合的凈收益等於期貨合約的盈利減去買入看漲期權所支付的權利金。然後，再簡單計算一下這個策略組合的各部分盈虧情況：

期貨盈虧=賣出期貨合約的價格-期貨合約最新價格

期權行權盈虧=期貨合約最新價格-執行價格

凈收益=期貨盈虧+期權行權盈虧-權利金的支出=賣出期貨合約的價格-執行價格-權利金的支出

顯然當期權行權時，凈收益為最大虧損L。L=賣出期貨合約的價格-執行價格-權利金的支出<0，BK那裡構成了一個等腰三角形，BK的長度等於0到L之間的距離，所以BK=執行價格+權利金的支出-賣出期貨合約的價格。此時，我們計算這個策略的盈虧平衡點就比較容易了，B=K-BK=K-（執行價格+權利金的支出-賣出期貨合約的價格）=賣出期貨合約的價格-權利金的支出。

盈虧平衡點=賣出期貨合約的價格-權利金的支出

一般情況下都是選擇平值或者虛值的看漲期權來進行保險，如果預期上漲幅度較大，可以選擇深度虛值的看漲期權，這樣可以降低權利金的支出；如果希望能夠對期貨空頭合約能夠進行最大程度的風險保護，可以選擇平值看漲期權。資金佔用主要是賣出期貨合約的保證金與買入看漲期權的權利金，資金佔用可能多一些。

㈧ 期貨是保值怎麼可能盈利，不就是對沖抵消風險嗎對沖還能盈利

期貨的既可以套期保值，也可以投機賺差價！

套期保值：交易者配合在現貨市場的買賣，在期貨市場買進或賣出與現貨市場交易品種、數量相同，但方向相反的期貨合同，以期在未來某一時間通過賣出或買進此期貨合同來補償因現貨市場價格變動帶來的實際價格風險。這就是所謂的對沖
投機：投機指根據對市場的判斷，把握機會，利用市場出現的價差進行買賣從中獲得利潤的交易行為。
兩者應該說 根本的區別在於盈利的方式不同
套保應該說 ：穩重求利
投機：單方面求暴利，可能大虧，也可能贏很多

我是做期貨投機的，每天賺的還可以，望採納

㈨ 請教：關於利用期貨市場對沖價格風險

原理上套期保值是在你買進1萬蒲小麥的時候，應該在期貨市場賣出相應的頭寸來保護你的現貨，防止因價格下跌而導致的損失，無論你是生產商還是貿易商。
但從說的價格來看，現在的價格不應同時做套保，或者不應完全的套保，可以做少量保護以554賣出3000蒲。最好考慮不做保護
原因如下：
現貨比期貨（也要看幾月期貨）高30美分，表明現貨現在10分緊缺，大家購買慾望強烈，而現貨供給不足。這種狀況不會很快得到解決，除非下個收割季節近在眼前，所以這種供不應求的局面還要持續一段時間，期貨價格也隨著時間的推移而上漲，所以不建議做價格保護。這個情況一般發生在收割季節剛過，現貨實際流通中發生問題，或者現貨確實產量下降，如果收割季節近在眼前，是不會出現中反向市場的價格格局的。
如果是正向市場（現貨價格低與期貨價格）建議買進同時，考慮建立套期保值，頭寸多少要根據企業自身情況建立的套保模型確定。