豆油期貨風險分析
Ⅰ 為什麼有人說永遠不要去做期貨
因為期貨很不穩定，風險很多：
1、杠桿使用風險：期貨有放大投資杠桿的功能，在杠桿放大時也會放大風險和收益。
2、強平和爆倉：期貨交易採用當日無負債制度，如果賬戶可用資金不足可能會造成持倉頭寸被強行平倉，操作不當可能會有爆倉風險。
3、交割風險：期貨市場的交割只允許機頭投資者參與，散戶個人投資者是無法參與的，必須早交割規定時間前平倉。另外，對於不想參與交割的機構投資者來說如果持有到交割期則意味著要拿出足夠的資金進行交割。
(1)豆油期貨風險分析擴展閱讀：
歷史背景：
中國古代已有由糧棧、糧市構成的商品信貸及遠期合約制度。在民國年代，中國上海曾出現多個期貨交易所，市場一度出現瘋狂熱炒。偽滿洲國政府亦曾在東北大連、營口、奉天等15個城市設立期貨交易所，主要經營大豆、豆餅、豆油期貨貿易。
1949年中華人民共和國成立後，期貨交易所在中國大陸絕跡幾十年，到1992年鄭州設立期貨交易所，展開另一波期貨熱炒風潮，各省市百花齊放，最多曾經一度同時開設超過50家期貨交易所，超過全球其他國家期貨交易所數目的總和。
Ⅱ 大豆加工廠定期購買大豆,並加工成豆油銷售，為規避市場價格造成不利影響，如何通過期貨市場規避價格風險
買入看跌的大豆期貨合約，做套期保值
Ⅲ 飼料企業如何利用期貨市場規避市場風險
飼料包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、穀物、飼料添加劑等十餘個品種的飼料原料。
而中國期貨市場中的相關品種有玉米、豆粕、大豆、豆油、棕櫚油小麥、菜籽油、菜粕等期貨合約。
公司企業面臨的風險有國內宏觀經濟增速放緩帶來的企業經營風險、飼料原料價格波動風險、畜禽價格波動風險、環保政策高壓下養殖量下降的風險、匯率波動風險等這幾類。
當原材料價格持續大幅波動，公司企業主營業務面臨一定的市場風險時。在合理的范圍內進行套期保值，有助於公司有效規避市場風險，對沖原材料價格波動對公司生產經營的影響，穩定年度經營利潤，減少和降低原材料價格波動對公司正常生產經營的影響。
一般有套期保值、期轉現、點價交易等方式。
如有需求可私信我。
Ⅳ 什麼是期貨風險很大嗎
期貨（Futures）主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
期貨投資面臨的風險：
1、杠桿使用風險
資金放大功能使得收益放大的同時也面臨著風險的放大，因此對於10倍左右的杠桿應該如何用，用多大，也應是因人而異的。水平高一點的可以5倍以上甚至用足杠桿，水平低的如果也用高杠桿，那無疑就會使風險失控。
2、強平和爆倉
交易所和期貨經紀公司要在每個交易日進行結算，當投資者保證金不足並低於規定的比例時，期貨公司就會強行平倉。有時候如果行情比較極端甚至會出現爆倉即虧光帳戶所有資金，甚至還需要期貨公司墊付虧損超過帳戶保證金的部分。
3、交割風險
普通投資者做多大豆不是為了幾個月後買大豆，做空銅也不是為了幾個月後把銅賣出去，如果合約一直持倉到交割日，投資者就需要湊足足夠的資金或者實物貨進行交割(貨款是保證金的10倍左右)。
Ⅳ 期貨中 風險資產品種是哪些，豆油2005是風險資產嗎
你好。期貨都是風險資產。
所謂風險資產，就是可能存在本金虧損的資產，一般情況，風險來說：股票<國債期貨<農產品期貨<其他商品期貨<股指期貨
Ⅵ 豆油期貨的特點
（一）流通量大，商品率高。近幾年，我國壓榨、食品及飼料行業迅速發展，豆油產量、上下游相關行業規模及商品流通量都非常大。2004年，我國豆油年產量達到577萬噸，其商品率在90%以上，這為豆油期貨交易的開展提供了有利條件。豆油市場是一個競爭性市場，對於眾多的豆油生產、經銷和消費企業來說，都面臨較大的市場風險，套期保值是眾多豆油相關企業規避價格風險的迫切需要。
（二）價格波動大。大豆供給、豆油消費的季節性以及豆油不易儲存的特點，導致豆油的價格波動性較大。同時，大豆、豆油的貿易政策、關稅政策和配額政策對豆油價格也會產生不小的影響。
（三）品種成熟，歷史悠久。芝加哥期貨交易所於1950年7月就推出了豆油期貨合約，多年來一直受到投資者的歡迎，其市場規模不斷擴大，年均交易量增長超過15%。2010年，豆油期貨已經成為世界第六大農產品期貨品種。
（四）具有國際性特徵，與國際市場接軌。大商所上市的豆油期貨合約標的物，無論是進口豆油還是國產豆油，只要達到規定的質量標准，都可以交割，真正體現了容納全球豆油的國際性特徵。
（五）完善的風險管理制度
考慮到豆油與大豆、豆粕的關聯性，大商所借鑒大豆和豆粕期貨合約的風險控制的經驗，並參考芝加哥期貨交易所豆油期貨合約風險管理辦法，制定了完善的風險控制制度。同時，為保證市場運行效率，在對市場風險管理量化中，考慮到豆油期貨與大豆、豆粕期貨的高度相關性，在相關數值選取上與大豆合約管理制度基本統一。如遞增保證金單邊持倉量起點設置為40萬手，與大豆相同；豆油期貨合約限倉數額與黃大豆2號期貨合約保持一致等，方便現貨企業，鼓勵期貨公司做大做強。
（六）交割方式多樣，貼近現貨市場，企業可以靈活操作。豆油期貨採用期貨轉現貨、滾動交割等方式，採用廠庫倉單和倉庫倉單相結合的倉單流轉方式，符合現貨流通習慣，便於企業靈活操作和節省成本，高效、快捷地完成交割。
（七）完善了大豆避險體系，實現品種間的套利操作。繼大商所推出的兩大成熟交易品種¾大豆、豆粕之後，豆油期貨的上市，完善了大豆避險體系，從而為國內的油脂加工、貿易、消費企業提供了全面的套期保值操作品種，可以實現品種間的套利操作，真正為企業提供避險的工具，為投資者發現投資機會創造了條件。
Ⅶ 期貨那麼大的風險，為什麼很多人還是要冒著風險做呢
A、期貨風險其實並沒有想像的那麼大。
B、期貨給你的充分的選擇風險度的自由，你可以選擇比較大的風險度，或者比較小的風險度，這完全取決於你自己。
C、期貨很公平，你想賺大錢，就要承擔相對較大的風險；你想風險小，那你就要接受小的盈利。
D、期貨相對比較自由，你這一秒入場，下一秒就可以出場，而不用像股票一樣要等到第二天，從這個角度講，期貨的風險並不比股票大。
總體來講，期貨的風險是需要管理的，管理的好，基本都是可控的，管理不好，步步都是坑。
或者可以這么說，做期貨風險並不在於期貨本身，而在於你自己的人性，你的謹慎、狂妄、貪婪、固執等等，都影響和決定著你最終會承擔的風險，這些人性特點在生活和工作中一樣會導致你的收益或損失（也就是風險），而期貨，只不過是把這些結果更加直觀、誇張、及時地展示在你的面前，因為期貨的杠桿和盈虧的瞬間反饋。
很多人做，是因為期貨確實有暴利機會，但是，期貨市場不創造價值，暴利都是從別人的錢包里搶來的。媒體只會宣傳那一個暴利者，不會宣傳無數的虧損者。
通常，大家都想成為，並且相信自己就是成功搶到別人錢包的那個人（暴利），卻忽略了對自己錢包的保護（風險），進而成為被搶了錢包的無數個虧損者之一。
Ⅷ 玉米油企業如何用期貨規避風險
簡單的說下。
玉米油企業就是通過玉米的壓榨來出油來獲取利潤。
第一最重要的原料，玉米，當前玉米價格便宜的時候，壓榨出來有利潤，但是沒有倉庫儲存那麼多原料，就在期貨市場上買入遠期的玉米合約，通過市場來規避風險。
第二 出油的銷售，覺得現在油價過高，怕後市油料下跌，這就在期貨市場上賣出與其類似的豆油或者棕櫚油的合約，因為他們三個品種是可以代替的。價格的波動幾乎一致。
大概就是這樣了，就是對你有個了解，如果你要做的話，就非常復雜了，需要期貨公司給你提供一個方案，你加工的時候需要多少的玉米。在期貨市場買入多少的合約。等等之類
Ⅸ 期貨公司資管業務風控員崗位職責模板
你好，證券公司風控部是業務支持部門，風控人員：產品的風險控制指標審核、風控執行。
Ⅹ PVC期貨的風險控制
合理的風險控制制度是期貨市場穩健運行、有效發揮經濟功能的重要保證結合國內PVC現貨批發市場的管理經驗，我們設計了PVC期貨合約風險控制制度。 現貨市場是期貨市場的基礎，商品的期貨價格與現貨價格通常具有較強的相關性，因此，大商所在設計PVC期貨合約漲跌停板制度時，除了參考已上市其他商品期貨合約的漲跌停板制度外，著重參考了我國PVC現貨價格的波動情況，最後確定漲跌停板為上一交易日結算價的4%。
在電子交易市場方面，廣東塑料交易所PVC電子交易市場設置的日漲跌幅為±150元/噸，按照現貨市場價格6600元/噸計算，漲跌停板比例相當於2.3%左右；浙江塑料城網上交易市場設置漲跌停板比例為2%。
在國際期貨市場方面，印度MCX的PVC期貨合約漲跌停板設置為2%，但該品種連同其系列品種PP、HDPE在2007年8月之後即停止了交易，因此，其漲跌停板設置只是一個參考。
綜上，我們重點依據PVC現貨市場日價格波動情況，同時參考LLDPE和PTA期貨品種的有關規定，最終將PVC的漲跌停板幅度設計為4%，以滿足減緩市場價格波動和抵禦市場風險需要。 我國期貨市場起步較晚，市場信用體系尚不完善，因此國內各交易所的風險控制制度，特別是保證金制度相對較為嚴格。根據多年來的運行經驗，該保證金管理體系完全能夠抵禦來自於市場的各種風險。
1．一般月份的交易保證金
保證金標准與漲跌停板幅度密切相關，即保證金標准須高於漲跌停板幅度才可能控制價格波動風險。大商所各品種最低交易保證金標准均為其漲跌停板幅度的1.25倍。根據期貨市場運行經驗，在保證控制各種市場風險的前提下，稍低的保證金水平更容易吸引投資者參與。通常，期貨經紀公司在交易所收取保證金的基礎上向客戶加收3%的保證金。如果交易所將PVC保證金設置為5%，會員將向客戶收取8%的保證金，足以抵禦4%的每日價格波動。因此，我們將PVC期貨合約的最低交易保證金標准設定為5%。
2．臨近交割期的交易保證金
為了保證投資者在實物交割環節履約，避免交割月份合約出現較大風險，國內各交易所通常按照該合約上市交易的「一般月份」（交割月前一個月份以前的月份）、「交割月前一個月份」、「交割月份」三個時間段對保證金分別進行設定。
我們擬按大商所現有品種的保證金體系，對臨近交割期的PVC期貨合約的保證金進行梯度設計，即：PVC期貨合約進入交割月份前一個月的第一個交易日起，交易所以每5個交易日為一個梯度，逐步提高該合約的交易保證金標准；PVC期貨合約進入交割月份後，合約交易保證金提高至合約價值的30%，用作準備金，防止投資者或會員因交割違約而需要支付違約部分合約價值5%的違約金和征購、競賣中可能發生的溢、折價損失。
3．隨著合約持倉量的變化調整交易保證金
隨著合約持倉量的增大，交易所會逐步提高交易保證金。我們進行PVC期貨合約保證金標準的設計時，充分借鑒我所豆油、LLDPE，以及鄭州商品交易所的PTA等現有品種的風險控制標准，同時，著重考慮了PVC現貨市場規模以及產業特點。
通過對國內較為活躍的商品期貨品種的表觀消費量及其上調保證金的持倉基數進行統計，我們發現化工品的表觀消費量和持倉基數的比例大約在3～5之間。2008年PVC的表觀消費量約為902萬噸，故PVC期貨增加交易保證金標準的持倉基數為50萬手比較適宜，這與大商所現有豆油品種的保證金標準保持一致，即當持倉量超過50萬手時，交易保證金比例提高至8%，在此基礎上，持倉量每增加10萬手即提高1%的交易保證金標准，當持倉總量超過70萬手時，交易保證金統一按照10%收取。
4．市場連續出現同方向漲跌停板行情時調整交易保證金
根據大商所農產品系列以及LLDPE期貨合約交易保證金管理規定，當合約出現連續同方向漲跌停板行情時，其交易保證金標准也相應提高，PVC期貨合約與現有這些合約保持一致。 在進行限倉制度設計時，既要考慮品種的市場規模和容量，又要充分考慮品種本身的現貨市場情況和產品特性。從市場容量來看，PVC和大商所豆油品種的市場規模相近，從產品特徵看，PVC與LLDPE和PTA等工業品相近，我們充分借鑒這些品種的風險控制手段設計PVC限倉制度。
1. 一般月份期貨合約限倉標准
對於一般月份期貨合約限倉標准，大商所目前共有三個標准，分別是20萬手、10萬手和5萬手。黃大豆1號、玉米等市場容量超過4000萬噸的大宗品種通常採用20萬手的標准。棕櫚油由於市場容量較小，且為全進口品種，所以限倉標准最低，設定為5萬手。考慮到PVC適中的現貨市場規模，其一般月份的限倉標准沿用豆油、LLDPE的標准，即當PVC一般月份期貨合約單邊持倉量大於10萬手時，經紀會員、非經紀會員和客戶的持倉限額分別小於等於單邊持倉的25%、20%和10%；當單邊持倉小於等於10萬手時，經紀會員、非經紀會員和客戶的持倉限額分別小於等於25000手、20000手和10000手。
2. 臨近交割期按時間梯度的限倉標准
根據大商所現有風險控制體系中的限倉規定，在交割月前一月份到交割月的不同時間段內，同一類型投資主體的持倉限額比例規定為4：2：1，在同一時間段內，經紀會員、非經紀會員、客戶的持倉限額比例為5：4：2。
同樣，PVC臨近交割月份的限倉標准也借鑒豆油和LLDPE的設計經驗，將經紀會員、非經紀會員和客戶進入交割月份前一個月的持倉限額設定為10,000、8,000手和4,000手。從交割月前一個月第一個交易日起到該月第十個交易日，直至交割月份，持倉限額按照4：2：1的比例逐級遞減。 為防範市場風險，大商所對會員進行每日無負債結算，並實行強行平倉制度和大戶報告制度。PVC期貨合約也同樣執行與這些制度。當會員因交易保證金不足導致結算準備金低於交易所規定標准時，或者當會員和客戶持倉量超過交易所規定限額時，交易所為了控制市場風險，將對相關會員和客戶實施強行平倉。當會員和客戶的投機頭寸達到交易所規定的投機持倉限額的80%以上(含本數)時，會員應向交易所報告其資金和頭寸情況，客戶應通過其經紀會員向交易所報告資金和頭寸情況。
綜上所述，大商所PVC期貨合約的風險控制制度借鑒和採用現有相關品種的經驗和做法，保持了制度的穩定性和連續性。這些風險控制制度在實際運行過程中已經被證明是行之有效的，也便於投資者接受和掌握。在PVC期貨合約上市後，大商所將根據市場發展變化，對風險控制制度進行相應調整，以維持PVC期貨市場的穩健運行，促進經濟功能的有效發揮。