數學建模石油期貨走勢分析模型

Ⅰ 提出更為合理的成品油定價機制（通過數學建模的方法）

通過DAC方法論，首先，基於經驗模態分解演算法對國際原油價格進行了多尺度分解，總結國際油價在長期、中期和短期內的主要影響因素及波動特點；其次，針對三個重要的影響因素：重大突發事件、金融危機和投機活動，分別分析了其對原油市場的影響模式；最後，在系統評估期貨市場對原油現貨價格的預測能力，以及各種常用單變數預測模型對原油價格預測能力的基礎上，構建了符合DAC方法論的集成預測模型：基於支持向量回歸的多尺度預測模型，並探討了原油價格的拐點預測問題。 自動分析權重.

Ⅱ 數學建模試題及答案

你是不是上的聶濤的數學建模選修課啊,這個題目難呢!

Ⅲ 原油期貨幾個常用的技術指標

原油期貨交易需要有一定的期貨經驗，實戰操作的話需要了解以下幾個方面:

了解美國經濟數據及經濟政策來預判近期各國貨幣兌的短，中，長期趨勢。因為，美國掌握了大量的原油輸出渠道，原油作用於工業發展。當美元出現升貶值時候，也決定了供應量。以此來控制國內的資金流通情況。因此，他們2者是負相關。

另外，也要了解各種技術指標來分析進出場點位及趨勢。參與原油期貨開戶交易，需要關注的有以下幾個常用的技術指標：

①蠟燭圖（K線），可以分析具體進出場點位跟趨勢。簡單來說看上一根蠟燭圖的收線情況來判斷下根蠟燭圖的走勢。

②MACD（平滑異同平均線），只可以分析宏觀趨勢。簡單來說根據金叉死叉及能量柱的多空放量及縮量來判斷。

③BOLL線（布林帶），可以分析具體進出場點位跟趨勢。這則指標可以說把行情均分成了幾分。天然的把行情畫在了區間之間。如布林帶三線放平之後，可以在上軌去沽空，下軌去低渣，目標來回看。

除此之外，還有江恩線，均線，sto,rsi等技術指標。如果想自己看盤的話，可以根據對這些指標的了解來找一條屬於自己的分析之路。術業有專攻，投資者只有了解期貨，學會期貨基礎知識和交易技巧，才能更好的把握原油期貨的交易機會。

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Ⅳ 美元指數與石油期貨的相關性分析

打字好累，總之美元貶值的時候，即美元指數下跌，則會導致投資者傾向於商品持有，從而推高商品期貨尤其是原油期貨和黃金期貨的價格。可以理解為原油期貨與美元指數走勢呈反向變動。原油期貨第一是使用美元結算，第二是有限資源，具備一定的貨幣保值作用。但他們的走勢也不是完全相反，一般情況下來說，原油期貨的價格會手美元指數漲跌影響，向相反方向變化，但變動幅度還要參考產量、庫存、需求量及地緣政治、其他主要世界貨幣的走勢和強弱程度等等多方面的信息

Ⅳ 數學建模 精煉石油

分很少，但是我還是開始動筆了，==啊，半個小時吧。 設生產汽油的桶數為Q，生產燃油的桶數為R,廣告費為g,盈利為z
則，6R+8Q<=(5000*10+10000*5) g=R/10+Q/5 z=20R+25Q-g=124Q/5+199R/10
這樣第一個問題就轉化為了線性規劃， 這用手算有點麻煩，你可以自己算下，可以估計應該是全部生產一種。
但是這個解法也有許多問題，首先是這個質量指數至少為幾，也就是說第一個不等式不一定成立，不過可以在第一個不等式的右邊加上一個6，並且把小於或等於改成小於號，因為如果多出6個質量數可以在做一桶r，這樣的方案顯然不會最佳。廣告費是否應該理解為1dollar的整數倍這也是不明確的地方，還有就是A和B是否能直接看做100000質量指數，這些都有問題，如果以最嚴格的方式考慮，這個題有些麻煩，但是這應該是個大學題，所以以相對寬松的條件來解。
第二問有時間在看，今天都11點半了，不好意思

Ⅵ 石油期貨價格走勢圖怎麼分析

分析石油期貨價格走勢圖是需要通過2方面來入手：

消息面：多關注原油國際新聞，包括一些原油數據的發布，如：非農、OPEC、API等（我經常用的是匯通和金十）

技術面：通過平台記錄的K線圖來分析原油的大致走向，這需要一定的經驗，建議新手剛了解多用模擬軟體操作

Ⅶ 哪些軟體可以看原油期貨的走勢行情

目前我國內還沒有上原油期貨；原油期貨是世界上最主要的能源類期貨產品，在美國、歐洲等主要期貨交易市場，占的比重非常大，找我可開戶，只需身份證、銀行卡，經過審核就可以開戶了。開戶簡單，合法合規，使用的文華財經，有配套分析軟體，有APP，沒有點差，時時出入金，不卡盤，不滑點。可以打出交割單。
目前國外主流的原油期貨主要是——美原油，代碼CL，在美國CME交易集團旗下的NYMEX（紐約商業交易所）上市；其交易量非常大，流動性非常足，目前國內投資者都在主動尋求對美原油進行投資！

Ⅷ 宏觀經濟學：AS-AD模型怎樣說明石油價格上漲的影響

石油價格走低帶動毛利率上升。由於原材料為石油深加工產品，毛利率與石油價格呈負相關。預期09 年毛利率較08 年提升1%。（本財經原創）推薦閱讀 國務院再出兩大穩市重拳 12板塊齊迎大利好 95基金巨虧超三千億八大金股前景樂觀(名單) 鹽湖鉀肥10股派16.72元刷新紀錄工行業績增長35.2%中石油降22% 高盛：鎖倉八成工行股份至2010年國資委調整大唐等3家央企主業寶安系舉牌追蹤 神秘散戶貼身

財務穩健。公司負債率合理，償債能力強，財務風險小。（本財經原創）

估值。在一系列假設之下我們預期公司09/10 年收入11.82/14.19億元，分別增長-3%和20%，實現凈利潤8667/9739 萬元，分別增長26.2%和12.4%，每股收益0.61/0.68 元。（本財經原創）

投資建議。公司歷史PE 和PB的平均值為24 倍和3.6 倍，中位值分別為16.91 倍和2.7 倍，我們認為給予公司09 年20 倍市盈率/2.6倍市凈率較為合理，目標股價12.2 元，給予「增持」評級。（本財經原創）

風險因素：石油和原材料價格波動，產品價格波動，下游需求會否受經濟影響進一步惡化。（本財經原創）
石油是關系經濟發展和國家安全的重要戰略資源，不僅滿足40%的世界能源消費，而且處於生產、運輸和消費等領域眾多產業鏈頂端。伴隨著我國經濟高速增長，2003-2007年，石油消費上升幅度佔世界石油消費增量的比重超過70%，這段時期，國際石油價格從24美元／每桶攀升至147美元／每桶的歷史高峰。作為石油凈進口國，在缺乏石油價格話語權的狀況下，國際石油價格風險暴露將威脅我國經濟增長速度和國家經濟安全。
20世紀70年代石油危機之後，人們開始關注石油價格變動與世界經濟興衰起伏之間的關系，早期觀點主要集中於成本效應和財富效應。成本效應觀點認為，石油是基礎生產要素，其價格上漲導致生產成本上升，總產出、勞動生產率和實際工資下降，在存在工資黏性的情況下，廠商勞動需求減少，失業率上升。財富效應觀點認為，石油價格上漲會造成石油進口國向石油輸出國的財富轉移，石油進口國消費下降幅度大於石油出口國消費上升幅度，從而導致世界總消費需求下降。然而，20世紀80年代的石油價格下跌並沒有帶來經濟學家預期的經濟繁榮，引發了對傳統解釋的懷疑。漢密爾頓等人實證研究了1949-1999年美國的經濟數據，發現石油價格在穩定時期上漲比下跌具有更大的沖擊效應，證實了石油價格沖擊的不對稱效應。穩定石油價格有利於實體經濟平穩運行，超過一定幅度的石油價格沖擊才會對經濟產生顯著影響。另外，石油價格沖擊的持續性也很重要，如面臨暫時性的沖擊，消費者會通過降低當期儲蓄以平滑消費，導致實際利率上升。

鑒於石油價格沖擊傳導渠道的多樣性與復雜性，有研究採用隨機動態一般均衡模型（DSGE）方法分析石油價格沖擊，該方法逐漸體現出其相對於VAR方法的優越性。早期嘗試是將石油價格沖擊視為類似技術沖擊的外生變數，從生產成本、實際工資、不完全競爭和資本利用率等幾個方面人手，將石油作為一種額外生產要素引入到新凱恩斯增長模型中，這為解釋石油價格沖擊的宏觀經濟效應提供了微觀基礎。國內學者劉強建立了兩部門混合經濟真實經濟周期模型，從理論上探討了石油價格沖擊對我國宏觀經濟的影響，認為消費結構、相對實際石油價格和生產技術結構共同決定了GDP變化的方向，而投資率隻影響變化的幅度。研究假定資本與能源之間是可替代的。也有學者認為，已置資本的能源效率在短期內是不變的，可以採用非可逆資本形成機制（putty-claymechanism）描述能源和資本之間的替代關系。隨機動態一般均衡模型不僅能夠從供給和需求兩個角度分析石油價格沖擊的影響，區分不同類型的石油價格沖擊，而且還能處理貨幣政策、投資調整成本、工資黏性、利率渠道、外部市場等因素的政策實驗。
大宗商品具有金融資產屬性，國際石油價格與IMF大宗商品總體價格指數變化具有深度聯動關系。國際石油價格已經是投資者判斷國際金融市場變化的重要參考因素，石油價格沖擊影響金融資產價格的傳導機制是理論和實務亟待解決的問題。然而，研究石油價格與金融市場之間關系的文獻相對匱乏，且以實證研究為主。直觀上，普遍認同石油價格變動影響金融資產預期未來現金流和隨機貼現率，進而改變金融資產價值。米勒和拉蒂（MillerandRatti）採用VECM模型檢驗了美國股票市場指數與石油價格之間的長期關系，他們發現，在1970-1980年和1988-1999年，石油價格與股票市場指數存在顯著負向關系；而1999年之後兩者之間的負相關關系消除。他們認為，可以由世界經濟高速增長帶來的股票市場和石油價格泡沫來解釋。

石油價格波動與金融市場系統風險具有一定的相關性，邏輯上講，石油價格波動性上升，致使投資收益不確定性增加，導致隨機貼現率上升。石油價格對股票市場的沖擊效應也存在不對稱性，而且不同原因導致的石油價格波動對股票市場的影響也不同。凱利安和帕克（KilianandPark）發現，不同類型石油價格沖擊對股票市場以及不同行業股票收益影響不同，供給驅動的石油價格沖擊對股票市場的沖擊不是十分顯著，需求導向型石油價格上漲則導致股票市場較長時間內持續上漲，而石油市場特有的需求（如投機性需求或庫存調整）導致的石油價格上漲會導致股票市場在短期內持續下跌。

布雷頓森林體系崩潰以後，各國匯率波動性上升，石油價格是影響匯率波動的主要因素之一。首先，石油價格變動直接影響到石油輸出國和石油進口國之間的國際收支和外匯儲備水平，進而導致匯率市場供求狀況發生改變。虞偉榮和胡海鷗也發現，石油價格波動是美元名義有效匯率和實際有效匯率變動的主要原因，而我國實際匯率水平受到美元名義匯率與物價水平相對變動的影響。其次，石油價格沖擊對不同行業和部門的影響會導致一國貿易條件的變化，如果非貿易部門的能源消耗更多，那麼石油價格上漲將會導致實際匯率上升。菲爾瑞等人（Fioreetal）建立了三國開放經濟一瑚均衡模型，模型中包括美國、歐盟和歐佩克國家美元和歐元兩種貨幣，全面研究了石油價格對匯率的影響機制。另外，石油美元與石油期貨市場的發展，也使得石油價格與美元匯率之間的關系更緊密。石油美元具有游資性質，流人石油期貨市場與致羊群效應加劇，進而導致石油價格波動性上升。二次世界大戰以後，美國歷次經濟衰退之前幾乎都伴隨著石油價格上漲和緊縮性貨幣政策。石油價格大幅上漲，貨幣當局有可能為了控制通貨膨脹水平利用利率、貨幣供應量等政策工具進行詬節。石油價格上漲導致貨幣需求上升，在貨幣供應量保持不變的情況下名義利率上升，投資受到抑制。另外，石油價格上漲導致物價水平上漲，在貨幣供應量保持不變的情況下實際購買力下降，消費受到抑制。或許石油價格沖擊引起的經濟衰退並不是因為石油價格本身，而是貨幣當局採取的緊縮性貨幣政策所導致的。伯南克等人（Bernankeetal）採用結構VAR模型估計了美國的經濟月度數據，模型模擬發現，當石油價格沖擊發生後，若美聯儲不採取緊縮性貨幣政策，美國經濟不會發生如此大的衰退。勒達克和斯爾（LecandSill）將石油價格沖擊引入隨機動態一般均衡模型，發現貨幣政策當局為了控制通貨膨脹水平採取的緊縮性貨幣政策的確會導致實際產出更嚴重下降，最優貨幣政策就是保持利率盯住制不變。也有研究認為，緊縮性貨幣政策的作用不能掩蓋石油價格的沖擊，即使擴張性貨幣政策也不能抵消石油價格的沖擊。漢密爾頓和埃雷拉（HamiltonandHerrera）認為，伯南克等人採用的模型滯後期太短。他們採用結構VAR模型重新估計了緊縮性貨幣政策在過去幾次經濟衰退中的作用，發現石油價格沖擊之後緊縮性貨幣政策的確導致實際產出下降，但貨幣當局無法運用貨幣政策完全抵消石油價格上漲對經濟的負面影響。另外，石油價格與貨幣政策之間是相互影響的，貨幣政策不僅要對石油價格的沖擊作出反應，而且也要營造一種利率或匯率環境，反過來影響石油價格。克里欽（Krichene）認為，石油價格與貨幣政策之間的關系取決於石油價格沖擊的類型，供給驅動型沖擊會導致利率上升，但低利率環境卻會導致類似2002年以來的石油價格波動上升。石油處在國民經濟產業鏈的頂端，並且是重要的國際大宗商品之一，其價格變動對實體經濟和金融市場都具有舉足輕重的影響。石油價格風險溢價不容忽視，在應對全球金融危機的背景下，結合當前國際石油市場狀況與我國國情，理清石油價格沖擊的來源和傳導機制對我國經濟平穩較快發展具有重要的戰略意義。今後值得研究的問題有：第一，開放經濟條件下的石油價格沖擊傳導機制，兼顧石油價格內生性問題，以及人民幣匯率調整對國內石油價格的影響。第二，國內產業結構調整對石油價格沖擊傳導機制的影響。第三，我國能源消費以煤炭為主，且原油和成品油市場尚未完全市場化，在能源體制改革中應體現石油價格沖擊的因素。第四，應重視股票市場對能源行業資本的配置作用，其能否准確反映石油價格風險決定了能否合理配置資源。

Ⅸ 怎樣建立一個商品期貨的數學模型

什麼是數學模型?------兇猛的獸王們都成了保護動物，天不疼地不愛的烏龜兔子們還在有滋有味地賽跑。