套利是期貨投資1未收錄未收錄未收錄未收錄
⑴ 請問期貨跨品種套利是什麼意思
分類：相同市場中的跨品種套利，不同市場中跨品種套利。大豆玉米、大豆豆粕豆油這兩種組合屬於第一種；美豆國內豆、強麥玉米屬於第二種。
分析方法：通過對兩個乃至兩個以上品種之間價值差異來捕捉投資機會，可以根據價差歷史技術圖形做單，長線的套利單需要投資者對套利品種之間現貨有深入的了解。
止損止盈：有別於單邊投機，套利單普遍缺少有效的止損止盈的科學方法，其資金控制難度也較單邊更大。
優缺點：A:一賣一買兩種合約的操作有利於迴避市場中劇烈波動的風險，比如國慶後農產品暴跌過程中，套利倉位並未遭受很大的沖擊。B：反方向的操作對普通投資者持倉心態是有利的，這個需要你親自體會。C:套利單長線收益更為可觀，這樣使得持倉周期加長，資金利用率降低。D:套利單同樣有方向性，判斷失誤也會造成損失。
提醒注意:普通投資者不適合這種操作、資金實力有限的不適合、單邊操作技術不過關的不適合。
⑵ 或未被收錄。是什麼意思
前面應該還有半句是吧?或未被收錄的意思是或者是沒有被收錄的意思,但是因為有個或,所以並非是肯定的一種回答,代表有這種不被收錄的可能,但是不肯定,不排除這種結果的意思.以上供參考.
⑶ 期貨套利是什麼意思
期貨套利通常指在某種實物資產或金融資產（在同一市場或不同市場）擁有兩個價格的情況下，以較低的價格買進，較高的價格賣出，從而獲取無風險收益。
期貨交易中的套利即可以建立一種指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。試圖利用不同市場或不同形式的同類或相似金融產品的價格差異牟利。交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。最理想的狀 態是無風險套利。 以前套利是一些機警交易員採用的交易技巧，現在已經發展成為在復雜計算機程序的幫助下從不同市場上同一證券的微小價差中獲利的技術 。
有跨期套利，跨品種套利和跨市場套利。就是開一個空單和一個多單，利用兩者的價差失真，來獲取利潤。套利一般來說風險和利潤都比做單邊交易小，適合穩健的投資者
⑷ 期貨套利怎麼做 風險和收益怎麼樣
期貨套利風險相對於單純投機風險小，但收益見效時間長，收益保持中下。
期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為，如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為期現套利。
股指期貨與現貨指數套利原理：
指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。
當期貨實際價格大於理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「正套」。
當期貨實際價格低於理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「反套「。
市場中常常出現價格分布不尋常的合約組合，有些可以成為投資者套利交易的良好對象，有些則是「套利陷阱」，其存在由於種種原因，並不能很好的價差回歸，有時甚至會出現令人詫異的變化，導致套利失敗。因此投資者要格外小心下面幾種「套利陷阱」。
1.不做跨年度的跨期套利
2.不做非短期因素影響的正向套利
由於套利機會是依據中長期價格關系找到短期價格呈現偏離的機會，發生套利機會的因素一般都是短期或者突發事件引起的價格異變，所以，一般不應介入非短期因素影響的正向套利時機。
3.「逼倉」中的套利危險
其風險重要在跨期套利中浮現，一般而言，跨期的虛盤套利不涉及到現貨，而逼倉的風險就在於沒有現貨頭寸做維護，當市場行情呈現單邊逼倉的時候，逼倉月合約要比其它月份走勢更強,其價差未涌現「理性」回歸，從而導致虧損的局勢。
4.不做流動性差的合約
如果組建的套利組合中一個或兩個期貨合約流動性很差，則我們就要注意該套利組合是否可以順利地同時開倉和平倉，如果不能，則要斟酌廢棄該次套利機會。此外，如果組合構建得足夠大，則組合的兩個合約都存在必定的沖擊成本。在期現套利和跨期套利中，參與到交割的套利須保證有足額的資金交付。
5.資金的機遇成本和借入成本
在實際投資中，兩個交易賬戶均須備有足夠的預留保證金，這會增添利息成本，從而下降收益率。我們需要斟酌資金起源是自有資金還是借貸資金，而資金借入的期限和套利頭寸的持有期限可能並不匹配。
⑸ 期貨套利的具體操作
期貨套利操作的技巧：在目前的國內期貨市場中，普遍盛行著「對鎖」的操盤方式也是一種套利操作的「變種」。
從對主要期貨品種的持倉結構和交易模式變化的分析表明，大量從股市涌進期市的投資者基本採用一種跨月重倉對鎖的方式，重倉對鎖已佔目前龐大持倉的主要份額。
大連市場的重倉會員就基本上是雙向持倉。跟以往那種經常出現的重倉多空對賭的模式不同，這種對鎖的模式在市場出現極度利多或者利空的單邊行情時，非常有利於機構的應變。因為在交易規則中，當出現單邊漲跌停板時，市場的成交以平倉為先，這樣對鎖的持倉便在應變時比別人握有先機。在振盪市場中，持有對鎖單的大資金，可以採取「高平多單，低平空單」，來回博取差價的方法賺取利潤。
另外，由於目前國內期貨市場的容量並不大，大資金在單一合約上建立單一頭寸會造成合約價格的暴漲暴跌，從而提高資金的建倉成本。而利用套利的策略有利於建立初始的頭寸。
套利操作雖然具有獲利的必然性，但是在實際的操作中我們應注意以下幾點期貨套利操作的技巧：
（1）選擇套利價差最大時進場，最起碼要超過或達到歷史平均價差水平，在實際操作中也可分批入場。
（2）避開交易清淡的或者是持倉量過小的合約，以免發生平倉風險。
（3）最好不要參與近月合約的套利交易，以免發生逼倉風險。
（4）進行內因套利時，要檢查一下套利的依據是否仍然有效，有沒有新的情況出現致使套利的依據需要修正。
另外，客觀風險在套利操作中也是應該注意避免的，主要包括市場配套體系不完善、市場規模過小以及傾斜性政策出現等原因導致的風險。
⑹ 商品期貨價差套利 給舉個例子解釋下 形象點的小弟才能理解
套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，以期價發生有利變化而獲利的交易行為。
如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現套利（Arbitrage）。如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，稱為價差交易（Spread）。
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利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
⑺ 期貨中套利是什麼意思
期貨中的套利即為跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的
跨期套利又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
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套利的風險
1、交易風險
通常兩次或三次交易不能嚴格同時完成，因此存在套利組合部分交易和價格波動部分暴露的可能性，而平倉的可能性也不能保證交易在盈利的價格下進行。不同的市場交易時間也給套利者帶來風險。例如，套利者發現IBM的股價在紐約證交所和倫敦證交所之間有利潤空間，但由於紐約證交所和倫敦證交所交易時段的不一致，他無法同時在兩個交易所完成投資組合操作。
2、無效配對
套利交易的另一個風險來自買賣雙方價格關系同時失效。仲裁員可能認為一對資產之間存在密切的價格相關性。他們出售價格被高估的資產，購買價格被低估的資產。他們希望在未來通過縮小資產差距來盈利。然而，仲裁人的判斷可能是錯誤的。由於市場波動，資產組合的價格相關性也將長期失效，這種套利交易將面臨超預期的風險。
3、交易對手
由於套利涉及未來的資金交付，因此存在交易對手違約、無法支付資金的風險。如果只有一個交易對手或多個關聯交易涉及一個交易對手，風險將進一步加大，特別是在金融危機中，許多交易對手違約，通過杠桿放大風險。
⑻ ①該套利的操作屬於那種套利,為什麼 ②如何把握期貨套利投資的機會 ③期貨套利交易的原理是什麼
①該種套利是屬於關聯商品之間的套利，因為只有關聯商品之間才受同種因素變化影響較大。
②在進行套利交易時，投資者關心的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。投資者買進自認為價格被市場低估的合約，同時賣出自認為價格被市場高估的合約。如果價格的變動方向與當初的預測相一致；即買進的合約價格走高，賣出的合約價格走低，那麼投資者可從兩合約價格間的關系變動中獲利。反之，投資者就有損失。把握套利機會主要是看操作品種的相對價差，超過無套利區間的上下線才有套利收益的可能。
③不同的套利對象在同一市場因素的作用下，其價格的變化不同，或者說，同一因素對不同合約或商品的作用強度有強有弱，有正有反，作用時間有長有短，同時同一套利對象受多種不同的因素影響。在有效市場中，各種影響價格的因素總能在一定的時間和空間中達到某種平衡，因此不合理的價格關系經歷一定的時間後總會趨於合理，套利就是利用投資對象的價格或價格關系出現違背事物發展內在關系的機會，憑借市場的自我修正獲取低風險盈利，因此內因套利具有獲利的必然性和確定性。
⑼ 套利是什麼意思能否舉個例子謝謝
套利 ，在金融學中的定義為:在兩個不同的市場中，以有利的價格同時買進並賣出或者賣出並買進同種或本質相同的證券的行為。投資組合中的金融工具可以是同種類的也可以是不同種類的。 在市場實踐中，套利一詞有著與定義不同的含義。實際中，套利意味著有風險的頭寸，它是一個也許會帶來損失，但是有更大的可能性會帶來收益的頭寸。
舉例：香港市場美圓對人民幣是1：8，倫敦市場是1:8.1，那麼比就可以在香港市場買入美圓，在倫敦市場再賣出，賺這0.1的價差，這個是一分鍾完成的，而且是無風險的，這就是套利。
套利
[ tào lì ]
基本解釋
1.在同一市場或不同市場上同時買進和賣出同一種或等量的證券、商品合同、保險單或外匯,旨在從差價中取利。
2.在一個市場上購進,而在另一個市場上空頭售出。
拓展資料
造句
1.套利者、可以通過受讓低價非流通股控制上市公司，在這之前購入低價的普通股，在重組公布時拋售套取利潤，或者在重組成功後通過再融資套取利潤。
2.電信已引進一套利用浮標狀超音波傳輸器的服務，可將傳輸器的一端連到手機，另一端連到釣線。
3.套利交易者借入低息貨幣,買入收益率較高的幣種。
4.第五部分結合實例對股票指數期貨套利進行了實務研究。
5.同時也表明深圳股市基本上符合套利定價模型。
⑽ 請問：期貨市場的「統計套利」的操作，是怎麼一回事
所謂統計套利是指一種交易策略在一次交易中不能保證獲利，但只要這個交易方式能不停的重復下去，則他獲得正收益的概率為1。當然這是通俗的，一般人可以看得懂的解釋。正式的數學表達一般人可能不能理解。它是一種思想，不是一種具體的方法，因為在一個有效的市場中，傳統意義上的無風險套利的機會出現太少。而這種統計意義上的套利機會卻是有可能大量存在的。而具體的方法就有協整啊pair trading啊，均值回復啊。都涉及比較復雜的數學模型。估計多數人理解不了。