學習投資期貨1未收錄未收錄未收錄未收錄5
『壹』 現在正在學習期貨,問下關於K線圖里的一些知識!
所謂期貨,一般指期貨合約,就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物,又叫基礎資產,對期貨合約所對應的現貨,可以是某種商品,如銅或原油,也可以是某個金融工具,如外匯、債券,還可以是某個金融指標,如三個月同業拆借利率或股票指數。期貨合約的買方,如果將合約持有到期,那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物;而期貨合約的賣方,如果將合約持有到期,那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物(有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價,例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對在手的期貨合約進行最後結算)。當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。
廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權合約。大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。
『貳』 昨天剛考完了期貨投資分析,有幾個問題想請教大家
1.即使有一道小題目未答,小題目所屬大題目也是未答。
2.我也覺得被教材和各種習題書坑了。現在覺得教材重點僅是個原理,是很淺的,而且這個考試不像基礎考試那麼多死內容。所以下面關鍵是如何深入理解教材內容後,如何靈活的應用,而不是死記硬背。
3. N(d1)那個題目,我也沒做出來,計算器太坑了。而且我一直以為題目會給出N(d1)N(d2)的。N(d1)計算需要積分,因為是累計概率分布,但是我看windows那個傻x計算器無法實現積分功能。下次我決定背上幾個N(d1)的常用值,以便大概估算。
4.我考的也不好。現在就覺得,對這個考試來說,功夫自在盤外。書本的東西,僅是個開頭,自己一定得從其他各個方面精進才行,想想成為一個合格的期貨資訊/分析師到底需要哪些知識,然後去搞透這些知識,沉下心來一點點拔高,自然結果不會差。11月份再戰吧!共勉。
歡迎多溝通交流。
『叄』 為什麼我提供的資料是最新的卻不被收錄,更改5次都不收錄
收錄需要有個過程,蜘蛛抓取後會放到資料庫中對比,合格的才會放出來,時間在1個月左右,看你的
信用度
,信用度高的當天就會收錄,一般一次做好就不要修改,等著就可以,記得採納!
『肆』 網站上線第5天,首頁沒收錄卻先首了2個內頁,這是為什麼
網路蜘蛛未爬行站點首頁,說明站內內容更新的不夠力度,多更新站內內容(原創最佳)歡迎採納,謝謝!
『伍』 為什麼網站提交了,都 5 6天了都還沒收錄是怎麼回事呢
網路對新站存在一個考察期,這個考察期確實是存在的。
新站考察階段是指的網站已經被網路收錄,但是沒有任何排名這個階段,新站從上線到擁有權重以及收錄正常,都需要經歷這個階段,這個考察期可長可短,有的幾個星期,有的會幾個月,這不是網路的心情決定的,而是你的操作手法決定的。
新站怎麼度過考察期:
一是穩定的、原創的內容更新;
二是穩定的、高質量的、大量的外鏈增加。
三、避免操作不當。比如說頻繁得改網址標題、買鏈接、黑帽等
以上是個人經驗以供參考和學習!
『陸』 哪位大神分享一下期貨學習資料唄
期貨合約:是由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。
保證金:是指期貨交易者按照規定標准交納的資金,用於結算和保證履約。
結算:是指根據期貨交易所公布的結算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算。
交割:是指期貨合約到期時,根據期貨交易所的規則和程序,交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移,了結到期未平倉合約的過程。
開倉:開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為」開倉」或」建立交易部位」。
平倉:是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約,了結期貨交易的行為。
持倉量:是指期貨交易者所持有的未平倉合約的數量。
倉單:是指交割倉庫開出並經期貨交易所認定的標准化提貨憑證。
撮合成交:是指期貨交易所的計算機交易系統對交易雙方的交易指令進行配對的過程。
漲跌停板:是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或者低於規定的漲跌幅度,超出該漲跌幅度的報價將被視為無效,不能成交。
強行平倉制度:是指當客戶的交易保證金不足並未在規定時間內補足,客戶持倉超出規定的持倉限額,因客戶違規受到處罰的,根據交易所的緊急措施應予強行平倉的,其他應予強行平倉的情況發生時,期貨經紀公司為了防止風險進一步擴大,實行強行平倉的制度。
頭寸:一種市場約定。期貨合約買方處於多頭(買空)部位,期貨合約賣方處於空頭(賣空)部位。
套利:投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術,即在某市場買進現貨或期貨商品,同時在另一個市場賣出相同或類似的商品,並希望兩個交易會產生價差而獲利。
開倉、持倉和平倉:期貨交易中的買、賣行為,只要是新建頭寸都叫開倉。交易者手中持有的頭寸,稱為持倉。平倉是指交易者了結持倉的交易行為,了結的方式是針對持倉方向作相反的對沖買賣。
由於開倉和平倉的含義不同,交易者在買賣期貨合約時必須指明是開倉還是平倉。
例:某一投資者在12月30日買進3月滬深300指數期貨10手(張),成交價格為1450點,這時,他就有了10手多頭持倉。到明年1月10日,該投資者見期貨價格上漲到1500點,於是按此價格賣出平倉5手3月股指期貨,成交之後,該投資者實際持倉還剩5手多單。如果當日該投資者在報單時報的是賣出開倉5手3月股指期貨(滬深IF1708,3716.0,-0.11%,模擬交易),成交之後,該投資者的實際持倉就應該是15手,10手多頭持倉和5手空頭持倉。
爆倉:是指投資者帳戶權益為負數。表明投資者不僅輸光了全部保證金而且還倒欠期貨經紀公司債務。由於期貨交易實行逐日清算制度和強制平倉制度,一般情況下爆倉是不會發生的。但在一些特殊情況下,如在行情發生跳空變化時,持倉較重且方向相反的帳戶就有可能發生爆倉。
發生爆倉時,投資者必須及時將虧空補足,否則會面臨法律追索。為避免這種情況的發生,需要特別控制好倉位,切忌象股票交易那樣滿倉操作。並且對行情進行及時跟蹤,不能象股票交易那樣一買了之。
多頭和空頭:期貨交易實行雙向交易機制,既有買方又有賣方。在期貨交易中,買方稱為多頭,賣方稱為空頭。雖然股票市場交易中也將買方稱為多頭,賣方稱為空頭。但股票交易中的賣方必須是持有股票的人,沒有股票的人是不能賣的。
結算價格:是指某一期貨合約當日成交價格按成交量的加權平均價。當日無成交的,以上一交易日的結算價作為當日結算價。結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和制訂下一交易日漲跌停板額的依據。
成交量:是指某一期貨合約在當日交易期間所有成交合約的雙邊數量。
持倉量:是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數量。
總持倉量:是市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所發布的行情信息中,專門有「總持倉」一欄。
總持倉量的變化,反映投資者對該合約的交易興趣,是投資者參與該合約交易的一個重要指標。如果總持倉量在持續增長,表明交易雙方都在開倉,投資者對該合約的興趣在增長,場外資金在不斷湧入該合約交易中;相反,當總持倉量不斷減少,表明交易雙方都在平倉出局,交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時,總持倉量卻變化不大,這表明市場以換手交易為主。
換手交易:換手交易有「多頭換手」和「空頭換手」,當原來持有多頭的交易者賣出平倉,但新的多頭又開倉買進時稱為「多頭換手」;而「空頭換手」是指原來持有空頭的交易者在買進平倉,但新的空頭在開倉賣出。
交易指令:股指期貨交易有三種指令:市價指令、限價指令和取消指令。交易指令當日有效,在指令成交前,客戶可提出變更或撤銷。
第一、市價指令:指不限定價格的買賣申報,盡可能以市場最好價格成交的指令。
第二、限價指令:指執行時必須按限定價格或更好價格成交的指令。它的特點是如果成交,一定是客戶預期或更好的價格。
第三、取消指令:指客戶將之前下達的某一指令取消的指令。如果在取消指令生效之前,前一指令已經成交,則稱為取消不及,客戶必須接受成交結果。如果部分成交,則可將剩餘部分還未成交的撤消。
套期保值:買進(賣出)與現貨市場上經營的商品數量相當,期限相近,但交易方向相反的相應的期貨合約,以期在未來某一時間通過賣出(買進)同樣的期貨合約來抵補這一商品或金融工具因市場價格變動所帶來的實際價格風險。
保證金:保證金是交易所要求投資者為確保履約提供的財力擔保,是投資者對其所持交易部位負責所表示的信譽,交存在其帳戶上的一筆資金。按照性質不同,保證金分為交易保證金、結算保證金和追加保證金三種。交易保證金是指投資者在交易所專用結算帳戶中確保履約的資金,是已被合約佔用的保證金;結算保證金是投資者在交易所專用結算帳戶中除去已在交易所佔用的交易保證金後剩餘部分。追加保證金是指如果投資者賬戶當日權益小於持倉保證金,意味著資金余額是負數,同時也意味著保證金不足。按照規定,期貨經紀公司會通知帳戶所有人在下一交易日開市之前將保證金補足。這被稱為追加保證金。
強制平倉:如果帳戶所有人在下一交易日開市之前沒有將保證金補足,按照規定,期貨經紀公司可以對該帳戶所有人的持倉實施部分或全部強制平倉,直至留存的保證金符合規定的要求。
頭寸限制:即交易部位限制。指交易所對投資者規定的所能持有某一期貨合約數量的最大限度,是從市場份額分配方面對市場風險進行管理。
競價方式:計算機撮合成交。計算機撮合成交是根據公開喊價的原理設計而成的一種自動化交易方式,具有準確、連續、速度快、容量大等優點。
期貨交易早期,由於沒有計算機,故在交易時都採用公開喊價方式。公開喊價方式通常有兩種形式:一是連續競價制(動盤),是指場內交易者在交易所交易池內面對面地公開喊價,表達各自買進或賣出合約的要求。這種競價方式是期貨交易的主流,歐美期貨市場都採用這種方式。這種方式的好處是場內氣氛活躍,但缺陷是人員規模受場地限制。眾多的交易者擁擠在交易池內,人聲鼎沸,以致於交易者不得不用手勢來幫助傳遞交易信息。這種方式另一個缺陷是場內交易員比場外交易者有更多的信息和時間優勢。搶帽子交易往往成了場內交易員的專利。
公開喊價另一種形式是日本的一節一價制。一節一價制把每個交易日分為若干節,每節交易中一種合約只有一個價格。每節交易先由主持人叫價,場內交易員根據其叫價申報買賣數量,如果買量比賣量多,則主持人另報一個更高的價;反之,則報一個更低的價,直至在某一價格上買賣雙方的交易數量相等時為止。計算機技術普及後,世界各國交易所紛紛採用計算機來代替原先的公開喊價方式。
1、持倉量:是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小,也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。例如:假設以兩個人作為交易對手的時候,一人開倉買入1手合約,另一人開倉賣出1手合約,則持倉量顯示為2手。
2、內盤、外盤:等同於股票軟體中的內外盤。如:委託以賣方成交的納入「外盤」,委託以買方成交的納入「內盤」。「外盤」和「內盤」相加為成交量。
3、總手:指截止到現在的時間,此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交,所以大家可以看到尾數都是雙數位。
4、委比:是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為:委比=〖(委買手數-委賣手數)÷(委買手數+委賣手數)〗×100%
5、倉差:是持倉差的簡稱,指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加,為負則是持倉量減少。持倉差就是持倉的增減變化情況。例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手,而昨天的時候是5萬手,那今天的持倉差就是1萬手了。另:在成交欄里也有倉差變化,在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比,是增倉還是減倉。
6、多開:是多頭開倉的簡稱,指持倉量增加,但持倉量的增加值小於現量,且為主動買盤。
7、空開:是空頭開倉的簡稱,指持倉量增加,但持倉量的增加值小於現量,且為主動賣盤;例如:將上例中的賣出、買入反過來即可。
8、雙開:指某筆成交中,開倉量等於現量,平倉量為零,持倉量增加,差值等於現量,表明多空雙方均增倉
9、雙平:指某筆成交中,開倉量等於零,平倉量為現量,持倉量減少,差值等於現量,表明多空雙方均減倉。
10、多換、空換:是多頭換手、空頭換手的簡稱,若在某筆成交中,開倉和平倉量均等於現成交量的一半,持倉量不變,則表明多頭倉位和空頭倉位都未發生變化,只是部分倉位在多頭之間或空頭之間發生了轉移,結合內外盤的狀態,我們定義外盤時該筆成交的狀態為多換手,內盤時為空換手。新手不懂的可以先去游俠股市模擬期貨多練習多學習,等積累一定經驗後再入市實戰,以降低入市後虧損的概率。
11、多平、空平:是多頭平倉、空頭平倉的簡稱,多頭平倉指持倉量減少,但持倉量的減少絕對值小於現量,且為主動賣盤;空頭平倉指持倉量減少,但持倉量的減少絕對值小於現量,且為主動買盤。例如:假設以三個人作為交易對手,其中甲有多頭持倉5手,乙有空頭持倉5手,丙沒有持倉;若甲想平倉了結部分持倉,則掛出賣出平倉3手,丙認為大盤會跌,則掛出賣出開倉2手,在此時乙也想平倉了結,則以現價(賣出價)掛出買入平倉5手成交,盤面會顯示:空平(空頭平倉),現手成交量10手,倉差為-6。如果是多頭平倉則是把乙作為主動掛出平倉單,甲隨後再平倉即可。
12、頭寸:是一種市場約定,既未進行對沖處理的買或賣期貨合約數量。對買進者,稱處於多頭頭寸;對賣出者,稱處於空頭頭寸。
13、期貨貼水與期貨升水:在某一特定地點和特定時間內,某一特定商品的期貨價格高於現貨價格稱為期貨升水;期貨價格低於現貨價格稱為期貨貼水。
14、正向市場:在正常情況下,期貨價格高於現貨價格。
15、反向市場:在特殊情況下,期貨價格低於現貨價格。
16、斬倉:在交易中,所持頭寸與價格走勢相反,為防止虧損過多而採取的平倉措施。
17、撮合成交:是指期貨交易所的計算機交易系統對交易雙方的交易指令進行配對的過程。
18、強制減倉:是指交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶(或非經紀會員)按持倉比例自動撮合成交。
『柒』 做中贏順期貨是不是坑人的
我虧了六位數
『捌』 請問高手是如何看期貨日內的1分和5分K線圖
日內炒單
下面是日內炒單手法,認真看,不要東張西望.
第一步,學會止損.止損沒學會,就不可能穩定盈利.
第二步,炒單.
1,確定操盤K線.如一分鍾K線或三分鍾K線.注意:你用一分鍾線操盤就用一分鍾線操盤,不要再看三分鍾線,其他任何K線都不要看了.
2,開倉.一分鍾K線創新高(指創出前一根一分鍾K線的新高),開倉買入.反之,開倉賣出.
3,平倉.需要學點盤感,若開倉後能強勢上漲,就等等.發現漲勢由強變弱了就平倉.
4,止損.開倉K線的最低或最高點就是止損點.(對於多頭來說,開倉K線的最低點是止損點,對於空頭來說,開倉K線的最高點是止損.)
炒單總體方法就如此了,其他細節,盤感等,慢慢悟.
炒單是個力氣活,做久了就不行了,身體吃不消.但高樓平地起.日內炒單可過渡到日內波段,日內波段可過渡到周內,月內.道理一個樣.
能做好期貨的人本來就是萬中選一,很多人的看法也是見怪不怪了.人不能太無知.
做期貨其實簡單到你不相信,就是趨勢未改變之前不能做相反方向的單.先給大家理解趨勢這個概念.
設某K線圖(這個K線圖可能是一分鍾或三分鍾或五分鍾K線圖,取決於你自己),若K線能不斷創新高,表明多頭趨勢一直向上,直到出現一根創新低的K線(注:是和前面一根K線相比),則表明趨勢反轉.
如,隨意尋找一根3分鍾K線(將這根K線設為K1)緊跟著第二根3分鍾K線(K2)創出第一根3分鍾K線的新高,表明從第一根3分鍾K線開始的上漲趨勢仍在繼續,要做多,不宜做空.K3,K4....K9一直創新高,就一直做多.直到K10創出新低(注:是和前面一根K線K9相比)表明趨勢反轉,要做空了.
老子說這么多,是給有緣分的人看的.至於沒緣分的人,別在這里吱吱呀呀的.
非常細節化的操作方法,若你沒有一點領悟,那你還是回去省省吧.
炒單,若手續費不是很低,就沒必要把一分鍾K線當成操盤K線.新手,最好以5分鍾或15分鍾K線當操盤K線為好.
操盤K線的級別越小,需要的精力和體力就越大.
我以前做日內波段基本上是這樣做的
這是個很好的方法
我特意來給有心人一個信心
我補充一點
看3分鍾K線圖(其它周期的也一樣)做日內波段
你要盡量找所有均線(5、10、20、60均線)都形成多頭或所有均線都形成空頭的品種做
所有均線亂的時候你就別做
因為方向不明
所有均線形成多頭你就做多
盡量不要做空
所有均線形成空頭你就做空
盡量不要做多
你如果想在一天的時間里做有大行情的品種
就按這個方法做
做完一個就耐心找第二個
我最好的成績是一天做到4個出現大行情的品種
輪流做到
看3分鍾K線圖
這個方法的理論基礎是
所有的品種
在每天的日內行情里
幾乎都有一次所有均線都形成多頭或空頭的機會
這是我無私的奉獻
希望有心人慢慢悟
以本人的經歷,是經歷了三個過程:
1,只看著K線操盤.
2,操盤K線加上一根趨勢均線.(這點上面有位朋友說了,他說是用均線的交叉來過濾,但以本人所經歷,用單根均線來過濾比較好,如用五單位均線,均線向下就不做多,均線走平就看看,均線向上就做多.)
3,只看著K線操盤.