投資者預計大豆不同月份的期貨合約

Ⅰ 期貨題目

在不考慮交易成本的情況下，贏利=3*（2560-2500）*10+2*（2530-2500）*10=2400
問題2：2400/5/10=48。2500+48=2548。當價格上漲到2548元每噸時，平倉，才能保證自己不虧損

Ⅱ 期貨合約不同月份價格之間的關系

影響期貨月份之間的價差主要因素:
倉儲費用:後一個合約相對前一個合約,在同一生產季節的情況下,倉儲費用增加了;
品質: 對於新季的農產品,容易水份較多,而後一個月份的相對水份少;
季節因素:商品需求的旺淡季
就想到這些了,呵呵.
在一般情況下,兩個月份會有一個合理的價差,利用這個價差可以做套利.

Ⅲ 大豆種植戶賣出三個月後到期的大豆期貨合約，

是賣空。

不過大豆種植戶的賣出，和你說的賣空不完全是一個概念。你說的賣空，是期貨投機商，預判大豆將要跌價，先賣出自己沒有的大豆，然後，將來大豆真的跌了他再買回來。但是如果大豆價格不跌，反而漲了，投機商就會賠錢。

而大豆種植戶，是賣出自己將要收獲的大豆。如果將來大豆價格真的跌了，大豆種植戶依然可以按照現在的比較高的價格賣出他的大豆，他有錢賺。如果將來大豆價格漲了，大豆種植戶還是要按照現在的價格賣出他的大豆，這樣，他賺的錢就少點，不管怎麼說大豆種植戶是不會賠錢的，只是賺多賺少的問題。

Ⅳ 期貨的題目誰會求解啊~~八十分。

1、205開空單，205-8=197元平倉。但是開的是6月合約，要7月去平的話，中間還設計換月移倉的問題，這個都沒有涉及到只是簡單的算的話就是197元以下平都能獲利咯
2、買入套保。基差=現貨-期貨，1月：-700. 3月：-635，都是正向市場，價差縮小。
3、（7350-7250）+（7100-7190）=10，就是一噸賺10塊錢，要看他買了多少噸。。。
4、價差縮小才會盈利，即6月漲幅大於9月或者9月跌幅大於6月
5、價差擴大盈利，即5月跌幅大於7月，或者5月漲幅小於7月
6、蝶式套利

Ⅳ 期貨投機與套利交易計算題求過程！公式！

期貨投機和套利交易

價差套利

總的來說，價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：

價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧 （30）

一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。買進套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的一「腿」，同時賣出價格較低的一「腿」的套利行為。賣出套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將縮小，則套利者通過賣出其中價格較高的一「腿」，同時買入價格較低的一「腿」的套利行為。

由此，套利盈虧也可以採用如下公式計算：

買進套利的盈虧＝平倉時價差－建倉時價差 （31）

賣出套利的盈虧＝建倉時價差－平倉時價差 （32）

Ⅵ 某投機者預測9月份大豆期貨合約價格將上升，故買入7手(10噸／手)，成交價格為4 310元／噸，此後合約價格迅

選 A
平均價=（4310*7+4350*5）/12=4327元/噸

Ⅶ 某套利者使用套利限價指令： 「買入9月份大豆期貨合約，賣出7月份大豆期貨合約，價差150元/噸」

abd

Ⅷ 期貨合約交易截止日期是怎麼確定的

期貨合約中，雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。這個日期對於不同交易所不同期貨是有所不同的。要了解期貨合約到期日，最方便的就是查看英為財情的期貨到期日歷

下面具體詳述：

國際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

國內的商品期貨，商品代碼中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。

綜合豆油消費、生產和進口的季節性特點和與豆油、豆粕的套利關系，國內豆油的交割月份設計為1、3、5、7、8、9、11、12月。與豆粕期貨合約交割月份一致，與CBOT豆油合約相比，大商所豆油合約少了10月合約、多了11月合約，這樣的設計有利於跨品種和跨市場交易。

總體來說，不同交易所不同期貨是有所不同，最好還是用專業的期貨到期日歷工具。

Ⅸ 我現在有9月份的大豆期貨合約的多頭 合約，我預期未來大豆期貨的價格下降 為什麼我會賣出看漲期權

賣出期權主要為獲得期權費。
賣出大豆的看漲期權，如果到期時大豆價格上漲，交易對手要求行權，就需要按約定的執行匯率賣出大豆(看漲期權的買入方買入大豆)。
客戶持有大豆期貨的多頭，如果期權到期時需要行權，可以用期貨多頭頭寸去交割，期貨買入價和交割執行價的價差形成固定損益。如果期權無需交割，客戶獲得期權費收益。

Ⅹ 某投資者以2100元/噸賣出5月大豆期貨合約一張,同時以2000元/噸買入7月大豆合約一

朋友不是這樣算的，這只是一個買入時的價格，還要平倉的價格。
我按你的例子來舉，2100賣空5月合約一手，2000買入7月合約一手。然後在2000平掉5月合約一手，在1950平掉7月合約一手，那就是5月2100-2000=100點，7月2000-1950=50點，最終100盈利-50點虧損=50點盈利。一手合約為10噸*50點=500元盈利（手續費忽略）。