期貨運用的案例分析

⑴ 想要一個變相期貨的案例及其分析

就像「埋」了顆地雷等著別人來踩的道理一樣，所以叫「預埋單」；

⑵ 期貨概論案例分析

您好，
關於第一道題，我是這樣看的。
1和4是美元的利多消息，一般來說對黃金不利。
3是關於供求關系的，所以是黃金的重要利多。
2是關於歐元的利多，對黃金有利。
綜合評價的話，還是看漲黃金的。因為雖然美元可能走強，但是更重要的因素是黃金的供求關系正在發生變化。在這樣強有力的論據面前，美元的利多論據很難改變本人看漲黃金的觀點。

第二道題，不用說，自然是做多頭。題目的第二問已經暗示你要答多頭了。至於原因，反正就是那些被人們說爛了的論據，比如資金面來說，我國外匯儲備這么多，通貨膨脹又這么大，這么多人民幣總要有個歸宿，將來勢必推高股市。更何況經濟前景還是樂觀的，尤其是和歐美日比較之後。。。您自己總結總結就行了。
至於第二小問，就是個簡單的計算題，我就不回答了。

⑶ 期貨實戰案例分析題目

你給題目我幫你分析還行。。。

⑷ 期貨案例分析，求大神指導，詳細點。回答的好的話。追加50-70分。謝謝了。

老兄，貌似你一個問題問幾遍。。。
順帶麻煩一下，採納的話別幫我把貼刪除。這樣分數都會歸零。。。

1肯定是做多，題目第2問告訴你了。原因主要是資金面和宏觀面。資金面上，外匯儲備激增，通貨加劇，人民幣供應量肯定很大，遲早反映在股市上。宏觀面的話，全球經濟都不怎麼樣，就中國好些，很多資金都會被吸引過來。
2假設你買20手合約。其實也差不多，基金不能承擔太大風險，一般100萬資金只能做單手合約。2000萬做20手。一共盈利500點，每點300元，總共盈利500*300*20 - 30*20= 300萬-600元。

第二個問題
1假設三個操作，
買入看漲期權，行權價每桶150美元， 378萬桶/年
賣出看跌期權，行權價每桶62.35美元，757萬桶/年
賣出看漲期權，行權價每桶200美元， 300萬桶/年
你最好自己去畫個圖說明一下。。。這樣比較清楚。基本上油價在62,35以下，每低1美元，就虧757萬。62,35到150之間，基本沒有盈虧。150到200，每漲1美元，能賺378萬。200美元以上，每漲1美元，只賺78萬。
2看看上面的情況，就知道，東航買了很多萬桶，其實就是個飯桶。。。明明什麼都不懂，就被別人蒙騙。。。當然了，也不是沒明白人，主要問題是體制。。。沒法多說。
第二點，油價低於62美元的敞口太大，完全不合理。油價暴跌的話，就是個死。事實上，東航的做法簡直像個基金，這根本不是套期保值，分明就是個賭徒行為，而且還是個很拙劣的賭徒，完全無視勝率。。。
正確的操作，就是簡單地買進看漲期權，賣出等量（或略有出入）的看跌期權就可以了。

⑸ 期貨案例分析題

問題不完全啊，而且是期權操作

⑹ 期貨是怎麼來盈利的一直都搞不明白

如何利用股指期貨進行保值、套利操作的案例分析：
現在滬深300價格是3710點（5月10日盤中價格）。
但是現在滬深300股指期貨的12月份合約價格已經漲到5900左右了，意思是假如你現在以5900點的價位賣空12月股指期貨一手，等到12月的第三個周五（最後交割日）滬深300指數收盤後，股指期貨12月合約要按當天收盤價格進行結算，假設那天（12月第三個周五）收盤價格是5500，那麼你在5月初賣的合約一手的盈虧計算是：1手*（5900-5500=）400點*300元/點=12萬。

好了，繼續正題——假設你現在買了100萬的股票，大部分是滬深300指數的權重股，也就是說大盤漲你的股票肯定也漲。而且漲跌幅度相近。。。。。於是你現在完全可以這樣操作：
嘿嘿，咱現在大膽持有股票不動、與庄共舞！空一手12月的期指，投入保證金約17萬（假設的，計算方式：5900*300元/點*10%=17.7萬，），那麼，你就是對你買的100萬股票做了有效保值操作，完全可以防範以後股市的下跌給你帶來的股票市值縮水損失！！！也可以說基本上確保到12月下旬股指交割日時能有近60萬元的收益！！！！

為什麼可以？假設兩個月後，股市下跌，那麼12月的股指會下跌更快更多，這一手股指期貨的盈利幾乎可以遠遠超過你股票產生的縮水損失。比方說到12月下旬最終交割時，滬深300指數波動到3500點，現貨股票損失大約是：（3710-3500）/3710乘以100萬=5 .66萬,但同時那一手股指期貨的盈利將是:(5900-3500)乘以300=72萬!兩項沖抵後凈盈利:72萬-5.66萬=71.999萬.

假設到12月的第三個周五，滬深300指數漲到5800點，股指也按5800點最終進行結算，那麼你的股票肯定又賺不少，大約是：（5800-3710）/3710乘以100萬=56.3萬元。同時期指也有盈利：（5900-5800）X300=3萬元。收益總和約60萬！

再假如，到最後交割時滬深300指數漲到6000點，那麼股票收益大概計算為：（6000-3710）/3710乘以100萬，結果=61.7萬。 股指期貨上的虧損：（6000-5900）*300元/點=3萬。 兩項相對沖後仍盈利達58.7萬之多！！！！！

期貨投資因為使用保證金制度，好比前幾年股票交易中的融資（俗稱透支），而且是10倍融資！所以操作不好的話風險很大。如上面案例中只買一手股指就可以對100萬的現貨股票做對沖保值或套利操作了。而投入資金不過才17萬。。。。。。

⑺ 請結合所學案例分析當前中國期貨市場發展的困難與解決辦法

登錄期貨行業協會網站看看。

⑻ 期貨案例分析報告

可參考。。取一段時間的指數走勢，加上對消息面和技術面的分析即可，並可拿後市走勢對其驗證，有出入時再找原因，這樣分析比較全面。

僅從技術形態來講，恆指從31958點下來兩個多月的調整，向下契形整理形態比較突出，然而第二低點（2007.12.18點位：26093）卻比第一低點（2007.11.22點位25861）高，第三低點（2008.1.7點位26698）又比第二低點高，這樣就演變成向上的 三角形。如此，向下向上的 突破尤其難以判斷，而且本周為敏感周期，方向的決定在本周出結果，向下破半年線26184將會引發大幅破位殺跌，將調整到23500點上下又支撐。向上站穩60日線，將形成三重底，三月內將 再創新高。

但必須指出，由於美國經濟不穩定可能帶動恆指大幅震盪。出現的變數更難以判斷，短線來看，美國減息預期，油價高位回落，美元反彈都是有利於市場的一面，恆指近日會有一定幅度上漲。中期來看，美國經濟放緩已成定局，難以走出較好行情，仍舊看淡恆指。

http://www.hnafc.com/

⑼ 期貨交易案例分析問題

目前國內各家期貨經紀公司的保證金比率一般都在10%左右，你這個問題沒有提供具體的保證金比率數值，因此無法算出具體的各保證金數值。我在這里給你個比較詳細的演算框架，具體數值你自己向裡面套。

假設這家期貨經紀公司上海銅的保證金比率為a，那麼張先生的
（1）履約保證金=16500×5×20×a
初始保證金=16500×5×20×a
維持保證金=16500×5×20×a×75%

（2）浮動虧損=（16500-16000）×5×20=50000
那麼現在，張先生的保證金賬戶余額為100000-50000=50000 ，如果這一賬戶余額小於維持保證金（16500×5×20×a×75%），那麼張先生就需要補足保證金了，需要補交的就是追加保證金，
追加保證金=16500×5×20×a - 50000

如果你知道這家期貨公司的滬銅保證金比率a，代入你就可以算出具體答案了。

（個人原創，引用請註明出處，謝謝）

⑽ 期貨投機的案例分析

在期貨市場上純粹以牟取利潤為目的而買賣標准化期貨合約的行為，被稱為期貨投機。 期貨投機可以「買空」，也可以「賣空」。
1、買空投機 【例】某投機者判斷某月份的棉花價格趨漲，於是買入10張合約(每張 5噸)，價格為每噸 14200 元，後來棉花期貨價格上漲到每噸14250元，於是按該價格賣出 10 張合約。獲利 ：（14250元/噸－14200元/噸）×5噸/張×10張 = 2500元 2. 賣空投機 【例】某投機者認為 2012年11月份的小麥會從1300元/噸下跌，於是賣出 5 張合約（每張 10噸）。後小麥期價下跌至每1250元 /噸，於是買入 5 張合約，獲利 ：（1300元/噸－1250元/噸）×10噸/張×5張 =2500元