國內期貨量化投資

『壹』 國內股票期貨量化交易平台哪家好

內盤？不就是那幾家嘛，上期所等等；又不是外盤有很多。

『貳』 期貨如何量化

是要把標的品種設置好
一般會有一個默認的推薦板塊，從中選擇好你自己想要的

『叄』 什麼是量化投資

量化投資在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。事實上，互聯網的發展，使得新概念在世界范圍的傳播速度非常快，作為一個概念，量化投資並不算新，國內投資者早有耳聞。但是，真正的量化基金在國內還比較罕見。其實，定量投資和傳統的定性投資本質上的相同的，二者都是基於市場非有效或是弱有效的理論基礎，而投資經理可以通過對個股估值，成長等基本面的分析研究，建立戰勝市場，產生超額收益的組合。不同的是，定性投資管理較依賴對上市公司的調研，以及基金經理個人的經驗及主觀的判斷，而定量投資管理則是「定性思想的量化應用」,更加強調數據。 第一，紀律性，所有的決策都是依據模型做出的。我們有三個模型：一是大類資產配置模型、二是行業模型、三是股票模型。根據大類資產配置決定股票和債券投資比例；按照行業配置模型確定超配或低配的行業；依靠股票模型挑選股票。紀律性首先表現在依靠模型和相信模型，每一天決策之前，首先要運行模型，根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。有人問，模型出錯怎麼辦？不可否認，模型可能出錯，就像CT機可能誤診病人一樣。但是，在大概率下，CT機是不會出錯的，所以，醫生沒有拋棄CT機，我的模型在大概率下是不出錯的，所以，我還是相信我的模型。 紀律性的好處很多，可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認知偏差，行為金融理論在這方面有許多論述。紀律化的另外一個好處是可跟蹤。定量投資作為一種定性思想的理性應用，客觀地在組合中去體現這樣的組合思想。一個好的投資方法應該是一個「透明的盒子」。我們的每一個決策都是有理有據的，特別是有數據支持的。如果有人質問我，某年某月某一天，你為什麼購買某支股票的化，我會打開系統，系統會顯示出當時被選擇的這只股票與其他的股票相比在成長面上、估值上、動量上、技術指標上的得分情況，這個評價是非常全面的,只有匯總得分比其他得分要高才有說服力。 第二，系統性。具體表現為「三多」。首先表現在多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選個股三個層次上我們都有模型；其次是多角度,定量投資的核心投資思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；再者就是多數據，就是海量數據的處理。人腦處理信息的能力是有限的，當一個資本市場只有100隻股票，這對定性投資基金經理是有優勢的，他可以深刻分析這100家公司。但在一個很大的資本市場，比如有成千上萬只股票的時候，強大的定量投資的信息處理能力能反映它的優勢，能捕捉更多的投資機會，拓展更大的投資機會。 第三，妥善運用套利的思想。定量投資正是在找估值窪地，通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會。定性投資經理大部分時間在琢磨哪一個企業是偉大的企業，那個股票是可以翻倍的股票；與定性投資經理不同，定量基金經理大部分精力花在分析哪裡是估值窪地，哪一個品種被低估了，買入低估的，賣出高估的。 第四，靠概率取勝。這表現為兩個方面，一是定量投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來重復的歷史規律並且加以利用。二是依靠一組股票取勝，而不是一個或幾個股票取勝。在國內市場的發展潛力首先，相較於海外成熟市場，A股市場的發展歷史較短，投資者隊伍參差不齊，投資理念還不夠成熟，留給主動投資發掘市場非有效性，產生阿爾法的潛力和空間也更大。投資理念多元化，也創造出多元分散的alpha機會。 其次，量化投資的技術和方法在國內幾乎沒有競爭者。中醫治療中醫擅長的疾病、西醫治療西醫擅長的疾病；如果把證券市場看作一個病人的話，每個投資者就是醫生，定性投資者挖掘定性投資的機會，治療定性投資的疾病，定量投資者挖掘定量投資的機會，治療定量投資的疾病。現在證券市場上定性投資者太多了，機會太少，競爭太激烈；量化投資者太少了，機會很多，競爭很少。這給量化投資創造了良好的發展機遇——當其他人都擺西瓜攤的時候，我們擺了一個蘋果攤。 總的看來，量化投資和定性投資的差別真的有如中醫和西醫的差別，互有長短、各有千秋。 由此可見，隨著2010年4月股指期貨的出台，量化投資國內市場發展潛力逐漸顯現，目前已有國泰安金融學院，北京大學匯豐商學院，上海交通大學安泰管理學院投入數百萬開設了專業的量化投資金融實驗室，並開辦了量化投資高級研修班，為國內量化投資的市場發展提供了良好學術和實戰環境。相關基金： 光大量化基金（光大量化核心基金），嘉實量化阿爾法基金，長盛量化基金，中海量化基金。

『肆』 期貨量化交易平台有哪些

國內支持期貨量化交易進行多策略多賬戶的平台，我所知道有 /掘/金/量/化/

『伍』 什麼是期貨量化交易與程序化交易一樣的嗎

量化投資理論是藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可持續的、穩定且高於平均的超額回報。
量化從一開始也不是作為定性的對立面而提出的方法，它是將定性分析中的技術分析策略用模型固化，替代過程中可以用電腦進行的部分並將其效用極大優化。量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。

程序化交易將具體的交易時機，倉位，止損止盈，獲利標准編寫進交易程序中，也可能獨立於程序外。程序化只是交易執行的一種方式。

『陸』 國內期貨公司重視量化分析嗎

目前國內期貨公司最重視的依然是入金量，或許手續費凈留存相對於以前不再那麼苛刻，因逐漸放開的資金監管業務，但正是因為放開了投資咨詢及管理業務，所以，期貨公司現階段面臨的最大問題就是錢，相對於保險、銀行、證券這些行業大佬，他們都有自己的固定客戶，而期貨，在之前僅被少數群體關注，所以，要想做好後期的資金監管業務，那麼就要開發市場，而量化分析，是開發市場的特色，可以結合於開發市場，我覺得這才是現階段，你最應該考慮的問題，不過，據我了解，目前國內一些大的期貨公司及機構正在運用量化投資緊鑼密鼓的研製自己的產品，這個你可以關注下。

『柒』 期貨量化投資是什麼意思

就是把期貨投資策略（目前更多偏重技術分析方面的策略）進行量化，把策略思路編寫成程序，由計算機自動執行，可避免主觀交易的人性弱點。

『捌』 量化投資在中國可行嗎

單純的量化投資是可行的，最簡單的比如說trade trend/mean reverting，比如說通過分析歷史數據知道如果股票/期貨連漲3天，第四天也會漲（當然一般看期望而不是概率，不過簡單說說不用那麼精確），那麼我就可以自動在三天連續牛市末建倉，第四天末清倉。

『玖』 什麼是期貨量化交易風險大嗎

量化投資理論是藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可持續的、穩定且高於平均的超額回報

量化從一開始也不是作為定性的對立面而提出的方法，它是將定性分析中的技術分析策略用模型固化，替代過程中可以用電腦進行的部分並將其效用極大優化

量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。風險也是有的，好好控制就行。華盛天成量化交易做的還不錯，很有實力，推薦

『拾』 期貨量化投資為什麼流行起來

隨著計算機軟體業的發展，期貨量化的軟體越來越多了，一個好處就是利用量化的投資可以克服人性的弱點，還是就是以一致性的交易方式在期貨市場中取得勝利！程序化的交易方式可以保持投資規則的一致性！