某投資者持有1手股指期貨合約
㈠ 強制減倉制度規定，同一客戶在同一合約上雙向持倉的，其( )制減倉計算，其餘平倉報單與其反向持倉自動對
我了個去。。你是把期貨從業資格證的考題都拿來了吧
㈡ 某投資者在前一交易日持有滬深300指數期貨合約20手多頭，上一交易日該合約的結算價為1500點，。
前日未平盈虧 20X（1515-1500）=300點
當日平倉盈虧 5X（1510-1505）=25點
當日未平盈虧 3X（1515-1505）=30點
總盈虧=300+25+30=355點
㈢ 期貨交易計算題
兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。
首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。
你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。
出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼
㈣ 股指期貨相關問題
DDDCA DADCB A
你也參加了中金所的比賽吧
㈤ 某投資者在前一交易日持有滬深300指數期貨合約10手多頭，上一交易日該合約的結算價為1500點，。
建議多模擬模擬，慎重下單。我專業做商品交易的
㈥ 某投資者持有1手股指期貨合約多單，若要了結此頭寸，對應的操作是
反方向交易該合約就成，。
就是賣出剛合約的多單持倉
㈦ 一道關於股指期貨的題
為了避免過分炒作，股指期貨的入市門檻較高，每手合約的價值定的比較高，是股指的點數×300元，所以若滬深300股指期貨某個合約報價為3000點，則1手合約的價值為（90）萬元。
期貨是保證金制，保證金一般是合約價值的5%-20%，股指合約的保證金比率定的比較高，交易所收取12%，期貨公司一般收15%-20%。
所以如果在滬深300股指期貨合約報價為3000點時，則1手合約的價值為（90）萬元。1手合約的保證金為（13.5-18）萬元。
㈧ 關於期貨幾道題
B.盈利355點
B. 浮盈 30000 元
C. 虧損 18000 元
A. 61500
㈨ 假設某投資者第一天買入股指期貨 IC1506 合約 1 手，開倉價格為 10800，當日結算價 格為
盯市盈虧= (10960-11020)X300 = -18000
浮動盈虧= (10960-10800)X300 = 48000
盯市盈虧為：「當日結算價－前日結算價」
浮動盈虧為：「當日結算價－開倉價」
㈩ 某投資者在12月15日開倉買進1月滬深300指數期貨10手（張），成交價為1400點，這時，他就有了
一開倉一平倉才算結束一筆交易。該投資者在持有十手股指多單的情況下，見價格上漲再開空六手空單是將其中六手的利潤鎖住，實際上相當於單純持有四張多單。