商品期貨去杠桿投資的工作室

Ⅰ 投資中黃金期貨的杠桿也有很大風險,投資者如何去防範這些風險

黃金和期貨確實都帶有杠桿，風險也是相當大，您在投資的過程中要及時的止損，杠桿不要加的太大。

Ⅱ 去杠桿背景下的股市投資建議

投資穩健的，不要冒進，因為市場上缺錢

Ⅲ 期貨的杠桿怎麼做的

期權的杠桿就是保證金的倒數，比如保證金為5%，那麼該期貨的杠桿就是20倍。杠桿有放大盈虧的作用，投資者倉位的實際盈虧比例等於行情波動的百分比乘以杠桿，因此，期貨投資的風險是很高的。
期貨杠桿的計算公式：杠桿=1÷保證金率舉例說明：鐵礦石的交易所保證金率為8%，那麼鐵礦石的杠桿就是1÷8%=12.5，12.5倍的杠桿。假設鐵礦石的價格是700元/噸，1手鐵礦石是100噸，那麼1手鐵礦石價值=700*100=70000，投資者交易1手鐵礦石需繳納保證金=70000/12.5=5600元。
本條內容來源於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》

Ⅳ 期貨是怎麼投資的

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品的合約.做多就不說了,拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨):

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金)
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並沒有麥.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
實際操作時,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.
如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.

目前,我國期貨品種最便宜的是玉米,每噸約1800元,每手10噸,合約價值18000元,按10%保證金計算,約1800元就可以做了.

附期貨開戶.

先到期貨經紀公司(到網上搜一艘,最好是規模大的,信譽好的,排名靠前的),或當地營業部辦理開戶手續。

A、自然人開戶須出示本人身份證並提交復印件，並在期貨經紀公司指定的銀行開戶,原則需存入5萬元(也有的公司沒有要求),填寫《開戶信息登記表》，留下影像資料,簽署《期貨經紀合同》及所有附件。
B、法人開戶須提交：①營業執照復印件；②稅務登記證復印件；③開戶銀行名稱及帳號；④法定代表人身份證復印件；⑤被授權人身份證復印件。填寫《法人開戶信息登記表》，由法定代表人親自簽署或授權簽署《期貨經紀合同》及所有附件，並加蓋單位公章。
C、戶須在《期貨經紀合同》文件中指定1至2人為其資金調撥人，指定1至2人為交易指令下達人（指令下單人被視為結算單簽認人）。被指定的資金調撥人和交易指令下達人須親自簽字，提供身份證及其復印件，並預留印簽。

開戶注意事項：
1.入市前請仔細閱讀"風險說明書"、"客戶須知"、"合同文本"等相關文本。
2.提供的開戶材料（營業執照、身份證等）必須在有效期內。
3.合同中所涉及的簽字必須由相關人員本人簽署，不得代簽。
4.開戶免費,可以就手續費的多少,與營業部討價還價.
5.如果是網上交易，下載所屬期貨經紀公司的網上交易軟體（帶行情分析軟體）在電腦安裝.

期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，買10元一股的股票能買1000股，而投資期貨就可以成交10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易。
三、時間制約 股票交易無時間限制，如果被套可以長期平倉，而期貨必須到期交割，否則交易所將強行平倉或以實物交割。
四、盈虧實際 股票投資回報有兩部分，其一是市場差價，其二是分紅派息，而期貨投資的盈虧在市場交易中就是實際盈虧。
五、風險巨大 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高報酬、高風險的特點，在某種意義上講，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間一貧如洗，投資者要慎重投資。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五).

期貨可以賺錢. 但它賺的錢是別人賠的,還得負擔交易費用,所以期貨賺錢並不容易(但比股市下跌時容易).

期貨有風險,入市須謹慎. 祝您發財!
下面的網站可以看一看：
和訊期貨
http://futures.hexun.com/
期貨頻道
http://futures.jrj.com.cn/futures/
新浪期貨
http://finance.sina.com.cn/futuremarket/
中金期貨
http://futures.cnfol.com/
證券之星
http://resource.stockstar.com/futures/

參考資料(網路-期貨):http://ke..com/view/2348.html?wtp=tt

Ⅳ 去杠桿如何投資

就那麼投。。。

Ⅵ 做商品期貨怎樣才長期盈利。

多品種套利交易，去杠桿化投資 。

Ⅶ 商品期貨杠桿比例

不同的品種是不一樣的 比如銅 鋅 鋁等金屬是5倍 白銀是15倍 豆類多數是10倍 油類除菜油5倍外其餘10倍 棉花5倍 白糖10倍，，，，，請下個期貨軟體按F10就可以看見了

Ⅷ 股+債+商品三殺，私募行業到底有多難

2017年年初以來，在國內金融去杠桿逐步推進的背景下，資金緊平衡成為常態，各類市場的投資難度日趨加大。
近期，股市、債市和商品三大市場均表現疲軟，在這樣的市場環境中，一季度勉強取得正收益的私募行業再度步履維艱，且機構資金配置謹慎，有業內高管表示，期待中的活水短期已成泡影。
股票私募先甜後苦
今年一季度，股票多頭策略復甦，私募行業整體情況尚可。據中國私募基金研究中心研究員調查，多數代表性私募基金在一季度均取得正收益。佔比最大的股票類策略表現居前，平均收益超過2%；債券策略表現稍弱，商品市場CTA策略與去年的火爆局面相比，反差強烈，不少公司未能取得正收益。
進入4月，市場整體環境更為嚴酷，私募行業的各主要策略均受影響。金融監管與反腐風暴影響市場情緒，去杠桿持續推進，資金面趨緊。股債雙殺頻頻出現，一季度表現較好的股票策略也明顯回撤。
分市場看，股市年初以來呈現窄幅震盪，4月起從高點回落。與此同時，市場表現分化，藍籌股明顯強於成長股。在這樣的市場環境下，股票型私募對比去年業績有一定回升。據了解，淡水泉投資、高毅資產業績繼續排名居前，而老牌私募重陽投資、朱雀投資表現也有所復甦。對於短期市場，多數股票私募看法趨於謹慎。
博道投資相關負責人分析，在金融去杠桿的大背景下，4月資管產品監管新政出台，導致流動性緊縮超預期，是本月市場回調的最主要原因，並間接導致個別流動性較差個股的「閃崩」現象。金融領域的去杠桿進程遠未結束，預計未來半年的流動性將會一直處於略緊的狀態。展望5月，流動性暫難看到放鬆的跡象，但在「穩中求進」的大背景下，邊際收緊最快的階段應已過去，未來將在個股選擇上繼續向財務報表能兌現的低估值成長股集中。
和聚投資認為，經濟開局良好已被證實，但同時，市場開始擔憂經濟增長、企業盈利改善這兩個驅動市場上行的主要因素的持續性，維持經濟增速年內高點已現的判斷。
債券私募熊市煎熬
對比股票私募，債券私募的日子更難過。金融去杠桿和監管風暴下，市場資金面持續緊張，銀行委外的調整，都給債市帶來不小壓力。大部分私募反映，今年震盪調整的市場很難操作。
據耀之資產相關負責人介紹，年初以來行業整體表現比較一般，特別是債券類策略，能夠做平或略盈利已屬不易。在他看來，在監管去杠桿背景下，市場資金緊張，一系列政策的出台更是直接把債券市場資金限制住了，收益率上行有些債券甚至發不出來，早已確定了牛轉熊的格局。今年強調金融防風險，去杠桿動作不會停，在這種情況下全年很難有太大機會，操作上要求平穩、不能冒進，只能等待市場下跌後的機會或新工具帶來的機會。
談及債券策略，不得不提銀行委外贖回的傳聞，因為就私募而言，委外投向主要是一些債券私募產品。據了解，傳聞中的集中贖回並不準確，各家銀行的情況各異。早在去年年底，很多銀行就開始有意識控制委外規模，有些業績不好的老產品到期不續。有些銀行去年四季度增加委外數量，但由於業績做得不好，收緊的動機更強；有些是由於監管原因，今年原本想要擴張但也受到了影響。總體看，委外增速放緩已經很難避免。
從與銀行合作較多的私募看，債券和量化策略都不太好，很多產品業績達不到委外投放的門檻，可選范圍也縮小了。
一家大型股份制銀行資管部人士向中國私募基金研究中心研究員表示，該行委外投向主要是固收類產品，近期有一些變動，但不是太大。資金緊張、成本比較高，委外投資有壓縮需要，整個市場沒有明確方向，對外投放效果也未必很好。有些銀行選擇先贖回等一等，原來打算投一些多策略，發現也沒有明確機會。當然，還有很重要的一點是監管要求。
期貨私募風光不再
2017年期貨市場維持市場波動較大狀態，延續2016年雙十一之後行情，市場以寬幅震盪為主，震盪周期在10天左右，較之前震盪周期明顯縮短。工業品1月份在政策和預期的雙重影響驅動下，表現強勢，反彈幅度超過20%，之後高位盤整震盪，近期在實際供需明朗後出現一波下跌。油脂板塊春節之後受外盤影響，豆類下跌較多，粕類震盪為主。其他板塊無明顯行情。
總體看，今年商品市場震盪劇烈、趨勢行情有限，私募行業內CTA策略獲利難度明顯提高，各家期貨私募的表現也受到限制。調研情況顯示，多數公司產品業績出現小幅回撤。
據富善投資總經理兼投資總監林成棟介紹，受市場震盪行情以及震盪周期影響，傳統中長周期趨勢追蹤策略不如去年亮眼，在部分品種配置，交易周期偏短策略仍能捕捉市場高波動機會。1~2月份CTA策略以回撤居多，2~3月份由於市場波動性提升，部分品種出現單邊下跌趨勢，CTA策略有所斬獲。
在他看來，今年以來市場博弈焦點在於商品價格上漲後收益的幅度，這個矛盾遠不如2016年供需錯配、去產能政策的矛盾突出。林成棟認為，商品期貨2017年行情不會出現大幅度、長周期的單邊趨勢行情，供需矛盾比較突出的品種可能會有局部性機會，預期市場波動仍會維持較大。出於行情方向的不確定性，相比去年，2017年應以更加平衡的風格策略應對市場風險，縮短交易頻率，豐富策略交易風格，在控制風險前提下捕捉市場局域性交易機會。