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假定某期貨投資基金

發布時間: 2021-07-03 16:46:58

『壹』 假定某期貨投資基金的預期收益為10%,市場預期收益為20%,無風險收益率4%,求期貨投資基金的貝塔系數。

貝塔系數是反映這個股票或基金與大盤走勢的系數,比如講一支股票一年漲20%,而大盤漲10%,那麼這個股票的貝塔系數為20%/10%=2,這個與無風險收益是無關的。
而你的題目好明顯就是貝塔系數為10%/20%=0.5。

『貳』 關於期貨資格證考試的 幾道題 請教大家 (麻煩給下詳細的計算過程)

1,解析:如題,期權的投資收益來自於兩部分:權利金收益和期權履約收益。在損益平衡點處,兩個收益正好相抵。
(1)權利金收益=-15+11=-4,因此期權履約收益為4
(2)買入看漲期權,價越高贏利越多,即280以上;賣出看漲期權,最大收益為權利金,高於290會被動履約,將出現虧損。兩者綜合,在280-290 之間,將有期權履約收益。而期權履約收益為4,因此損益平衡點為280+4=284。
2,解析:本題關鍵是明白貝塔系數的涵義。在教材上有公式:(10%-4%)/(20%-4%)=37.5%。
3,解析:95.45<95.40,表明買進期貨合約後下跌,因此交易虧損。(95.40-95.45)×100×25×10=-1250。(注意:短期利率期貨是省略百分號進行報價的,因此計算時要乘個100;美國的3 個月期貨國庫券期貨和3 個月歐元利率期貨合約的變動價值都是百分之一點代表25 美元(10000000/100/100/4=25,第一個100 指省略的百分號,第二個100 指指數的百分之一點,4 指將年利率轉換為3 個月的利率)。
4,解析:漲跌停板幅度 上一交易日結算價的4%,2800-2800*4%=2688

『叄』 求高手幫我算下這幾個證券投資基金計算題···謝謝 感激不盡··

不好說啊!

『肆』 期貨計算題,請幫忙解答。

第一題
A1000萬除以100萬=10
B94.88-94.29)*2500=14750
c1000萬*5.15%
d不知道
第二題
防止現貨下跌賣出套期保值
1億除以3645*100*1.1
3630-3430=170
170除以3630
一億乘以17除以3630

『伍』 假定某投資的貝塔系數為二,無風險收益率為10%。

貝塔系數是反映這個股票或基金與大盤走勢的系數,比如講一支股票一年漲20%,而大盤漲10%,那麼這個股票的貝塔系數為20%/10%=2,這個與無風險收益是無關的.
而你的題目好明顯就是貝塔系數為10%/20%=0.5.

『陸』 假設某基金預期投資2000萬元於股指期貨,當前2012年7月份到期的股指期貨價格為2500點,每份期貨的手續費為

1.當然是做多頭了,現在目前股市這個情況基本就是來回震盪,跌也就這么樣了,也跌不到哪去了,所有做多頭 損失是有限的,可是利潤確是無限的。
2 每手合約保證金 300*2500*8%=60000
如果不考慮任何持倉限額 的話
可以買的合約 20000000/(2500*300* 8%)=333手
買入合約保證金 2500*300*8%*333= 19980000
手續費 333*30=9990
期末盈虧= 300*(3000-2500)*333- 333*30*2= 49930020

『柒』 假設某投資者的期貨賬戶資金為105萬元,股指期貨合約的保證金為15%,該投資者目前無任何持倉

選C,滬深300指數期貨合約每點價值300元,故此一張需要的保證金=2270*300*15%=102150元,由於不超過現金資金的三成,也就是說能投入的保證金不於105萬元*30%=31.5萬元,故此3*102150<31.5萬,即C。

『捌』 期貨投資基金貝塔系數的演算法

首先你要清楚用金融工程表達的貝他系數是用來干什麼的
在投資時,發生的可能結果概率分布的離散程度我們稱為風險 因此我們就可以用貝他系數和方差(標准差)來測量投資風險。
貝他系數是度量投資工具的收益相對於同一時期市場的平均波動程度,
所以公式為
貝塔系數=(某種投資工具的預期收益率-收益的無風險部分)/(整個市場的預期收益率-無風險部分)
所以這個題就是貝他=(10%-4%)/(20%-4%)=37.5%

『玖』 關於期貨從業資格的三道問題

1、貝塔系數= (基金預期收益-無風險收益 )/(市場預期收益-無風險收益) 這道題=(8%-4%)/(20%-4%)=0.25
2、CME的3個月國債期貨合約成交價為92,意味著年貼現率為(100-92)%=8%,即3個月的貼現率為8%÷4=2%。
3、投資者在購買時將向承銷商支付申購傭金,傭金數量由投資者和承銷商協商決定,但最高不超過購買基金單位總價值的3%。

『拾』 期貨從業資格考試基礎知識兩道關於漲跌停板價格計算問題

1、漲跌停幅度按書上的為准,事實上現在鋁的最大幅度為5%,但書上更新的太慢了。

2、同上問題,要麼是老題,要麼答案錯了,要麼就是跟書上不一致。不過這種題考試不會出的,放心吧。

3、貝塔系數=(某種投資工具的預期收益率-收益的無風險部分)/(整個市場的預期收益率-無風險部分)

所以(10%-4%)/(20%-4%)=37.5%。

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