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股指期貨套利策略分析論文

發布時間: 2021-06-29 21:19:02

⑴ 關於股指期貨論文

看來你只能寫關於股指期貨的定義及其應用 以及期現套利的方式和風險分析 由於期貨的套利分析用的上的就是期現套利和跨期套利 可詳細分析

⑵ 論文題目《板塊效應與股票投資策略》,請高手指教思路。

板塊內做一個有效組合,計算這個組合相對於股指的貝塔系數,然後用股指期貨做杠桿,策略是期現套利。
光就板塊效應來講沒什麼可說的了,股指期貨趕時髦,算系數有數量分析能裝大尾巴狼,套利策略顯得穩健給人印象好。
論文還不就是沽名釣譽么,呵呵。

⑶ 股指期貨套利技巧有哪些

跨期套利 這個股指期貨套利 因為上市時間較短 做的不是很多 商品期貨套利相比股指期貨策略倒是多很多 畢竟商品期貨上市時間長有一定的歷史規律可循

⑷ 股指期貨套利實例

弘業期貨,有股指期貨期現套利產品,當然案例不會少。想了解嗎?

⑸ 滬深300股指期貨期現套利分析表圖示 要哪裡查找數據,求各位大神指導一下,本科論文數據需要,謝謝

好像比較專業了!一般人不會回答

⑹ 如何根據股指數據進行股指期貨套利的論文

如何根據股指數據進行股指期貨套利的
比較多的好

⑺ 我要寫一篇股指期貨推出對我國股票市場影響分析的論文,希望專業人士提點意見, 應該從哪些地方開始入手

按照股指期貨上市的上市、投資者結構的變化、其中有農行的上市,工行的復牌 等重要事項對市場的影響。
5月合約---7月合約的時候,A股出現系統性風險,投機者比較多,多數是來自以前A股市場炒作權證或期貨市場的投機分子,自然人比較多
8月--9月 震盪期,築底階段,證監會允許部分機構進行股指期貨的
10月上揚階段,市場連續逼空行情 權證板塊集體反彈,可從現貨市場藍籌板塊的低估值分析
11月震盪期 套利機會比較豐富 ETF等基金的成交量比較大 滬深300指數的成分股也比較活躍
然後你可以參照其他國家對股指期貨的研究,當中應用什麼理論和模型分析,你也可以去找找看。
股指期貨的行情數據、持倉量變化(投資者結構發生改變,逐漸豐富)、套利(期現套利,跨期套利者的增加,A股市場11月CPI數據超4%,引發通脹壓力,出現劇烈變化而導致一些套利機會的出現,還有交割日,股指期貨合約為了平穩交割,一般在最後2個小時持倉大概在1000多手以內,沒有產生交割日套利,不過在最後一周可能會有移倉現象的出現,可以出現明顯的跨期套利機會)
首先你從中金所找到股指期貨的行情數據;證監會政策;
其次,按照月為階段,分析每個階段的行情走勢,結合日K線圖;說明參與人群的結構性變化,ETF成交量,期現套利和跨期套利,產生的原因分析,滬深300指數成分股變化----農行上市
最後,國家政策的轉變,引進境外投資者比例,熱錢流入,CPI超4%,通脹壓力,重點事件的專題報道,滬深300指數和股指期貨有沒有產生劇烈波動
初步階段:投機 發展階段:隨著交易方式的豐富如套利和機構投資者的加入,逐步成熟和穩定市場。

⑻ 如何對股指期貨套利進行實證分析

游俠股市可以模擬交易股指期貨,就是使用虛擬資金交易,不知道符合你的需求嗎

⑼ 怎樣才能在股指期貨套利中取得成功

套利交易的風險有限,收益穩定,所以,一直受到了投資者特別是機構投資者的歡迎。期現套利指的是當期貨市場和現貨市場在價格上出現不合理價差的時候,交易者可以利用兩個市場進行買賣,縮小現貨市場和期貨市場之間的價差,獲取收益。那怎樣才能在股指期現的套利中取得成功呢?專家們認為有三點要素是比不可少的,也就是把握住這三個時機,投資者就可以在股指期現套利中獲得可觀的收益。
一:股指期貨的推出初期
股指期貨在推出初期,因為市場效率比較低,所以期貨更容易偏離現貨,等到運行一段時間之後,投資者的理念就更加的趨向理性化,套利的機會就會大幅的下降。也就是說,在股指期貨推出的初期,期現套利的收益空間很大,隨著市場的發展與成熟,期現套利的收益空間快速縮小。
二:大市值的權重公司發生特殊事件的時候
當指數中的某大市值權重股發生重大利空的事件,處於停牌期的時候,投資者可以通過賣空期貨,買入除了此大市值權重股之外的指數成分股現貨。等到該大市值的權重股復牌,股價下跌帶動了股指期貨的下跌,平倉了結,完成套利。
當指數成分股中的大市值權重股因重大利好事件停牌的時候,因無法購買股票現貨,可以考慮通過指數期貨和股票現貨的組合模擬買入現貨,投資者可以通過買入期貨,同時賣出除了此大市值權重股之外的指數成分股現貨。待此大市值權重股復牌,股價上漲推動股指期貨上漲後,平倉了結,完成套利。
三:指數成分股的分紅期
當投資者的一致預期比實際分紅低的時候,股指期貨就會很容易被高估,產生正套利機會。當投資者的一致預期高於實際分紅時,股指期貨容易被低估,則產生反向套利機會。
以上就是和大家介紹的股指期現套利成功的三要素,希望投資股指期貨的投資者能夠對這三個時機,靈活的把握住,在股指期現套利中取得成功。

⑽ 股指期貨套利策略有哪些

1、跨期套利
投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化,買進某一交割月份期貨合約的同時,賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。
2、跨市套利
投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同,在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。
3、跨品種套利
所謂跨商品套利,是指利用兩種不同的、但是相互關聯的商品之間的期貨價格的差異進行套利,即買進(賣出)某一交割月份某一商品的期貨合約,而同時賣出(買入)另一種相同交割月份、另一關聯商品的期貨合約。

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