期貨技術分析哪些指標是短期
① 最實用的短線(超短線)技術指標包括哪些
最常用的就是KDJ 和MACD。
KDJ指標又叫隨機指標，是一種相當新穎、實用的技術分析指標，它起先用於期貨市場的分析，後被廣泛用於股市的中短期趨勢分析，是期貨和股票市場上最常用的技術分析工具。
隨機指標KDJ一般是用於股票分析的統計體系，根據統計學原理，通過一個特定的周期（常為9日、9周等）內出現過的最高價、最低價及最後一個計算周期的收盤價及這三者之間的比例關系，來計算最後一個計算周期的未成熟隨機值RSV，然後根據平滑移動平均線的方法來計算K值、D值與J值，並繪成曲線圖來研判股票走勢。
MACD稱為指數平滑移動平均線，是從雙指數移動平均線發展而來的，由快的指數移動平均線（EMA）減去慢的指數移動平均線，MACD的意義和雙移動平均線基本相同，但閱讀起來更方便。當MACD從負數轉向正數，是買的信號。當MACD從正數轉向負數，是賣的信號。當MACD以大角度變化，表示快的移動平均線和慢的移動平均線的差距非常迅速的拉開，代表了一個市場大趨勢的轉變。
② 期貨技術分析指標
經驗的講，操作上應該以日內短線不過夜為主，參考5日，20日均線。
③ 通常用哪些指標進行期貨分析
很榮幸回答您的問題
看圖上的信號很簡單，但是，要在實際行情的走勢中去操作，就不是簡單的事了，因為可以交易的信號不是隨時都有，要等待符合條件的交易信號，需要一定的耐心，過早的進場或者滯後的進場，都會影響到交易的合理性，缺乏合理性的交易，通常都是失敗的。 （逢其時、當其位）就是說要把交易做到關鍵的時間和重要的位置上，這非常關鍵 .
支撐和壓力線的相互轉換 紅線 ；通常情況下它是明顯的壓力線，但 這種壓力並不是一成不變，同一條線，一旦被市場價格向上形成突破，原本逢高做空的壓力線，頃刻之間就變成了它的反面，逢低做多的支撐線了。下面就是這樣一個支撐和壓力互換的圖例。
④ 做期貨要看哪些技術指標
最廣泛使用的期貨技術指標：移動平均線、隨機指數KD線、相對強弱指數、布林線通道、移動平均值背馳指標、黃金分割。
移動平均線(MovingAverage)
移動平均線是將過去若干時段的收市價格進行平均，所畫出的線。和蠟燭圖不同的在於，它更可靠地反映了價格的趨勢。
以下為2種不同的移動平均線:
簡單移動平均線(SMA)-簡單移動平均線就是將若干(n)時段(如5或10分鍾，每天等)內的收價逐個相加起來，再除以總時段n，就得到第n時段的平均值。再將各時段的平均值標在圖上，並用曲線連接起來，就得到n時段平均線。
平滑移動平均線(EMA)–由於移動平均線是一個滯後指標，為了更貼近市場走向，平滑移動平均線在計算平均值時，給近期數據更高的權重。這樣可以更早地看出市場的趨勢。
移動平均線有很多用途，主要用於識別/確認趨勢，以及識別/確認阻力位，支撐位。比如：快線向上超過慢線，稱為「金叉」，為買入信號。當快線向下穿越慢線，稱為「死叉」，為賣出信號。
隨機指數(STC)
隨機指數也稱為KD線，它衡量收盤價在最高價，最低價區間所佔的位置，以判斷趨勢，及進出市場點。隨機指數坐標在0－100比例范圍內。K線表示收盤價與一定時間內最高價，最低價的百分比，例如，20表明價格在最近一段時間內的20%位置。D軸則平均了K軸。
隨機指數(KD線)的具體數學公式比較復雜，但其應用卻相對簡單，直觀。隨機指數可以幫助我們：
判斷趨勢：
指標為80以上表示強勁的上升趨勢，市場處於所謂的「超買狀態」；如果指標在20以下則為一強勁的下降趨勢，市場就處於所謂「超賣狀態」。
判斷買賣信號：
1.K線高於D線，但於超買區內向下跌破D線，為賣出訊號(死叉)
2.K線低於D線，但於超賣區內向上突破D線，為買進訊號(金叉)
3.K、D線在高價區連續出現兩次以上交叉，為賣出訊號
4.K、D線在低價區連續出現兩次以上交叉，為買進訊號
5.K、D線與價走勢背離時，為反轉訊號
相對強弱指數(RSI)
RSI為相對強弱指數(relativestrengthindex)，是衡量市場上漲與下跌力量的指標。若上漲力量較大，則計算出來的指標上升；若下跌的力量較大，則指標下降，由此測算出市場走勢的強弱。
RSI的應用
1.一般而言，RSI在高位掉頭向下為賣出訊號，在低位掉頭向上為買入信號。
2.RSI出現M頂可以賣出，出現W底可以買入。
3.RSI出現頂背離可以賣出，出現底背離可以買入。
4.RSI跌破其支撐線是賣出信號，升越其阻力線為買入信號。
5.RSI的參數常見取5～14。參數大的指標線趨勢性強，但反應滯後，稱為慢速線；參數小的指標線靈敏，但易產生飄忽不定的感覺，稱為快速線。若慢速線與快速線同向上，升勢較強；若兩線同向下，跌勢較強；快速線上穿慢速線為買入信號；快速線下穿慢速線為賣出信號。
布林線通道(Boll)
通道由三條線組成。中線為其一簡單移動平均線，通常為20天簡單均線。通道頂為20天平均線加2倍標准差，通道底則為20天平均線減2倍標准差。
如果價格在移動平均值的上部表明宜「賣出」，反之，如果在變動平均值的下方，則宜「買進」。
交易者經常使用布林線通道洞察價格突變、捕捉趨勢變化、辨別潛在的支持/阻力位及通過波幅的拓寬及縮窄尋獲突破位。
移動平均值背馳指標(MACD)
MACD是用移動平均線在價格圖表中找尋交易信號的更具體的方法。它是由GeraldAppel發明的，用來描畫26天指數平均線和12天指數平均線間的差異。另外，9天移動平均線常被用作為強弱觸發線，意為當MACD和此線交叉向下，此為一下跌信號；當MACD和此9日線交叉向上，則為一上漲信號。
和其它指標一樣，交易者研究MACD指標以尋求技術指標與市場價格之間技術背離的早期訊號。如果MACD上升且其階段底部在提高，而同時價格還在下跌創新低，這可能是一個強烈的買入信號。相反，如果MACD在下降且其階段高點在逐漸降低，但是匯價卻在創新高，這是強烈的熊背離和賣出訊號。
根據與市場價格的背離，尋找市場先機：
a)當價格不斷走高，而MACD不斷走低，表明買方力量減弱，表明市場可能進入下跌
b)當價格不斷走低，而MACD開始不斷走高，表明賣方力量減弱，市場可能進入上升
運用柱狀圖和市場的背離，尋找市場先機
黃金比率回調/預測(Fibonacci)
黃金比率是義大利數學家費波納契(Fibonacci)發現的宇宙萬物的一個規律，即0.236，0.382，0.500和0.618等關鍵數字。市場價格對黃金分割數字比較敏感。
黃金比率可以幫助我們計算阻力位和支撐位。
值得注意的是：所有的期貨技術指標，歸根到底，都是對過去歷史價格的演算，所以都是滯後指標。單獨運用一個指標是非常不明智的。應該結合趨勢線等一起運用，以確認趨勢和進出點。
⑤ 期貨中有哪些重要的技術指標
MACD指標
ＭＡＣＤ是根據移動平均線較易掌握趨勢變動的方向之優點所發展出來的，它是利用二條不同速度（一條變動的速率快──短期的移動平均線，另一條較慢──長期的移動平均線）的指數平滑移動平均線來計算二者之間的差離狀況（ＤＩＦ）作為研判行情的基礎，然後再求取其ＤＩＦ之９日平滑移動平均線，即ＭＡＣＤ線。ＭＡＣＤ實際就是運用快速與慢速移動平均線聚合與分離的徵兆，來研判買進與賣進的時機和訊號。
（1）ＭＡＣＤ的基本運用方法：
ＭＡＣＤ在應用上，是以１２日為快速移動平均線（１２日ＥＭＡ），而以２６日為慢速移動平均線（２６日ＥＭＡ），首先計算出此兩條移動平均線數值，再計算出兩者數值間的差離值，即差離值（ＤＩＦ）＝１２日ＥＭＡ－２６日ＥＭＡ。然後根據此差離值，計算９日ＥＭＡ值（即為ＭＡＣＤ值）；將ＤＩＦ與ＭＡＣＤ值分別繪出線條，然後依「交錯分析法」分析，當ＤＩＦ線向上突破ＭＡＣＤ平滑線即為漲勢確認之點，也就是買入訊號。反之，當ＤＩＦ線向下跌破ＭＡＣＤ平滑線時，即為跌勢確認之點，也就是賣出訊號。
（2）應用法則：
① DIF和MACD在0以上，大勢屬多頭市場。
② DIF向上突破MACD時，可作買；若DIF向下跌破MACD時，只可作原單的平倉，不可新賣單進場。
③ DIF和MACD在0以下，大勢屬空頭市場。
④ DIF向下跌破MACD時，可作賣；若DIF向上突破MACD時，只可作原單的平倉，不可新買單進場。
⑤ 高檔二次向下交叉大跌，低檔二次向上交叉大漲。
DMI指標
動向指數又叫移動方向指數或趨向指數。是屬於趨勢判斷的技術性指標，其基本原理是通過分析股票價格在上升及下跌過程中供需關系的均衡點，即供需關系受價格變動之影響而發生由均衡到失衡的循環過程，從而提供對趨勢判斷的依據。動向的指數有三條線：上升指標線，下降指標線和平均動向指數線。三條線均可設定天數，一般為１４天。
DMI的計算方法非常復雜，在此不做介紹，感興趣的用戶可以自行查閱相關技術分析書籍
應用法則：
① +DI 向上交叉-DI 時，做買。
② +DI 向下交叉-DI 時，做賣。
③ 當ADX 於50以上向下轉折時，代表市場趨勢終了。
④ 當ADX 滑落至 +DI之下時，不宜進場交易。
⑤ 當ADXR低於20以下時，宜採用TBP及CDP中之反應秘訣為交易參考。
DMA指標
DMA指標利用兩條不同期間的平均線，計算差值之後，再除以基期天數。它是兩條基期不同平均線的差值，由於其是將短期均線與長期均線進行了協調，也就是說它濾去了短期的隨機變化和長期的遲緩滯後，使得其數值能更准確、真實、客觀地反映股價趨勢。故它是一種反映趨勢的指標
應用法則：
① DMA是兩條基期不同平均線差值。實線向上交叉虛線，買進。
② 實線向下交叉虛線，賣出。
③ DMA 也可觀察與股價的背離。
EXPMA指標
EXPMA 譯為指數平均數，修正移動平均線較股價落後的缺點，本指標隨股價波動反應快速，用法與移動平均線相同
TRIX指標
TRIX(Triple Exponentially Smoothed Moving Average)中文名稱：三重指數平滑移動平均，長線操作時採用本指標的訊號，可以過濾掉一些短期波動的干擾，避免交易次數過於頻繁，造成部分無利潤的買賣，及手續費的損失。本指標是一項超長周期的指標，長時間按照本指標訊號交易，獲利百分比大於損失百分比，利潤相當可觀
應用法則：
① 盤整行情本指標不適用。
② TRIX向上交叉其MA線，買進。
③ TRIX向下交叉其MA線，賣出。
④ TRIX與股價產生背離時，應注意隨時會反轉。
⑤ TRIX是一種三重指數平滑平均線。
BRAR指標
BR是一種「情緒指標」，套句西方的分析觀點，就是以「反市場心理」的立場為基礎，當眾人一窩蜂的買股票，市場上充斥著大大小小的好消息，報章雜志紛紛報道經濟增長率大幅上揚，剎那間，前途似乎一片光明，此時，你應該斷然離開市場。相反地，當群眾已經對行情失望，市場一片看壞的聲浪時，你應該毅然決然的進場默默承接。無論如何，這一條路是孤獨的，你必須忍受寂寞，克服困難走和別人相反的道路。AR是一種「潛在動能」。由於開盤價乃是股民經過一夜冷靜思考後，共同默契的一個合理價格，那麼，從開盤價向上推升至當日最高價之間，每超越一個價位都會損耗一分能量。當AR值升高至一定限度時，代表能量已經消耗殆盡，缺乏推升力道的股價，很快的就會面臨反轉的危機。相反地，股價從開盤之後並未向上沖高，自然就減少能量的損耗，相對的也就屯積保存了許多累積能量，這一股無形的潛能，隨時都有可能在適當成熟的時機暴發出來。我們一方面觀察BR的情緒溫度，一方面追蹤AR 能量的消長，以這個角度對待 BRAR的變化，用『心』體會股價的脈動，這是使用BRAR的最高境界。
應用法則：
① BR=100是強弱氣勢的均衡狀態。
② BR ③ BR由高檔下跌一半，股價反彈。
④ BR由低檔上漲一半，股價回檔。
⑤ BR>400以上進入高價圈。AR>180以上，進入高價圈。
⑥ AR<100後急劇下跌，致使 AR<40時可買進。
CR指標
只比較一天收盤價與當天收盤價，分析股價的高低及強弱，然後預測明日的股價，是具有重視收盤價傾向的做法。相對的，從同樣重視開盤價與收盤價，算出AR與BR值，則是追從著股價動向的方式，初次之外尚有以前一天的中間價為基準比中間價高的能量為「強」，比中間價低的能量為「弱」，然後個別將其二十六日份的總數以「弱分之強」計算出CR，對股價神秘部分作一個預測。
應用法則：
① CR平均線周期由短至長分成A，B，C，D四條。
② 由C，D構成的帶狀稱為主帶，A，B構成的帶狀稱為副帶。
③ CR由帶狀之下上升160%時，賣出。
④ CR跌至40以下，重回副帶，而 A線由下轉上時，買進。
⑤ 主帶與副帶分別代表主要的壓力支撐區及次要壓力支撐區。
⑥ CR在 400以上，漸入高檔區，注意 A線的變化。
VR指標
成交量比率（簡稱ＶＲ），是一項通過分析股價上升日成交額（或成交量，下同）與股價下降日成交額比值，從而掌握市場買賣氣勢的中期技術指標。主要用於個股分析，其理論基礎是「量價同步」及「量須先予價」，以成交量的變化確認低價和高價，從而確定買賣時法。
（1）計算公式
ＶＲ＝Ｎ日內上升日成交額總和/Ｎ日內下降日成交額總和
其中：Ｎ日為設定參數，一般設為２６日
（2）應用法則：
① VR下跌至40% 以下時，市場極易形成底部。
② VR值一般分布在150%左右最多，一旦越過250%，市場極容易產生一段多頭行情。
③ VR超過450%以上，應有高檔危機意識，隨時注意反轉之可能，可配合CR及PSY使用。
④ VR的運用在尋找底部時較可靠，確認頭部時，宜多配合其他指標使用。
OBV指標
ＯＢＶ線亦稱ＯＢＶ能量潮，是將成交量值予以數量化，製成趨勢線，配合股價趨勢線，從價格的變動及成交量的增減關系，推測市場氣氛。ＯＶＢ的理論基礎是市場價格的變動必須有成交量配合，價格的升降而成交量不相應升降，則市場價格的變動難以繼續。
（1）計算方法
逐日累計每日上市股票總成交量，當天收市價高於前一日時，總成交量為正值，反之，為負值，若平盤，則為零。
即：當日ＯＢＶ＝前一日的ＯＢＶ±今日成交量
然後將累計所得的成交量逐日定點連接成線，與股價曲線並列於一圖表中，觀其變化。
（2）應用法則：
① 必須觀察OBV之N字形波動。
② 當OBV 超越前一次 N字形高點，即記一個向上的箭號。
③ 當OBV 跌破前一次 N字形低點，即記一個向下的箭號。
④ 累計五個向下或向上之箭號，即為短期反轉訊號。
⑤ 累計九個向下或向上之箭號，即為中期反轉訊號。
⑥ N字形波動加大時，須注意行情隨時有反轉可能。
ASI指標
ASI（Accumulation Swing Index）中文名稱：振動升降指標， 由 Welles Wilder所創。ASI企圖以開盤、最高、最低、收盤價構築成一條幻想線，以便取代目前的走勢，形成最能表現當前市況的真實市場線（RealMarket）。韋爾達認為當天的交易價格，並不能代表當時真實的市況，真實的市況必須取決於當天的價格，和前一天及次一天價格間的關系，他經過無數次的測試之後，決定了ASI。
應用法則：
① 股價創新高低，而ASI 未創新高低，代表對此高低點之不確認。
② 股價已突破壓力或支撐線，ASI 欲未伴隨發生，為假突破。
③ ASI前一次形成之顯著高低點，視為ASI之停損點。多頭時，當ASI 跌破前一次低點，停損賣出；空頭時，當ASI 向上突破其前一次高點，停損回補更多見 http://www.naturest.cn
⑥ 短期技術分析指標有哪些
DMI+MA+VOL指標組合
移動平均線在股市中使用極為廣泛，它能及時明確地發出多空信號，若能將它與DMI、VOL指標組合起來使用，可以達到意想不到的效果。 在操作方法上，當DMI、MA發出做多信號時，得到成交量放大的配合，說明行情上攻能量充足，爆發力強；如果當DMI、MA發出做多信號時，成交量未見有效放大，則上攻力度較弱或有假多頭嫌疑。反之，即使成交量放大，但如果DMI或MA不具備買入特徵，也不可輕易介入KDJ+DMI指標組合
KDJ 指標是為了追求短線操作的安全度而設計的，其特點就體現在快捷上。在指標體系中，它是最敏感的指標之一，熟練並靈活運用它可以捕捉到相當小的行情變化趨勢，實為短線操作的一大法寶。
DMI 指標能夠准確地告訴我們未來行情的變化趨勢，從而為投資者提供恰當的買賣時機及把握行情變化趨勢。因此將這兩大指標結合起來，可以降低投資風險，提高操作安全度，並找到最佳的買賣點MA+BIAS+36BIAS指標組合
這組指標的最大優點就是能夠及時地反映出股價短期偏離正常價值運行規律，即遠離（向下或向上）短期平均價值區，使股價產生反彈或回檔，從而產生買賣信號。其操作方法為：當股價向上或向下遠離平均線時，根據葛蘭碧移動平均線原理，有向移動平均線回歸的要求。在實盤中，當移動平均線出現過大的空隙時，應立即觀察BIAS指標，找到一個參考數據，當它大於或小於某個數值（絕對值）時，隨時有可能產生反彈或回檔，即構成買賣信號。為了提高保險系數，可以再參考36BIAS指標，如果信號一致，可以大膽果斷地做出買賣決策。
⑦ 短線炒期貨，技術指標看什麼最准
期貨日內交易原則:
原則一
要樹立薄利的思想。給自己規定一個合理的利潤空間，達到目標時要立即出局。無論行情如何，都不要跨越日內交易的「不過夜」原則。
原則二
尊重市場，順應市場。日內交易沒有k線圖等對盤面的分析技術，最重要的還是保持自己謙卑的姿態，不要用賭博的心態在一天之內企圖大賺。
原則三
日內交易需要精選符合自己的交易原則與自己熟悉的獲利機會。日內超短由於獲利非常微薄，要靠出手的成功率才能獲勝，這一點尤其重要。
原則四
與其他的投資方式一樣，日內交易作為短線投資，風險控制是非常重要的，要結合不同的風險控制方法，在一天之內完全應用到期貨市場中。
⑧ 期貨短線技術指標有哪些
KDJ KD MACD SAR等作為短線指標相對都較准。
如:sar:在股指（股價）振幅驚人，究竟何時持股，何時持幣？價格和時間並重的分析工具SAR將是一個好幫手。 拋物線轉向系統不僅利用價位變動的動能，而且運用了時間變動性質來調整價位上設定的停損位置。SAR之遞減或遞增與實際價格之升跌幅度及時間長短有密切關系，可適應不同形態股價之波動特性。實踐證明：
第一，長期使用SAR指標可以輸小賺大，不太可能一次就慘遭套牢。
第二，SAR是所有指標中買賣較為明確的，易於配合操作策略的指標，尤其適合強勢股，故把它比做明鏡高懸並不為過。
KDJ指標是一種超前指標,運用上多以短線操作為主；而MACD又叫平滑異同移動平均線,是市場平均成本的離差值,一般反映中線的整體趨勢。理論上分析,KDJ指標的超前主要是體現在對股價的反映速度上,在80附近屬於強勢超買區,股價有一定風險；50為徘徊區；20附近則較為安全區域,屬於炒賣區,可以建倉,但由於其速度較快而往往造成頻繁出現的買入賣出信號失誤較多；MACD指標則因為基本與市場價格同步移動,使發出信號的要求和限制增加,從而避免了假信號的出現。這兩者結合起來判斷市場的好處是：可以更為准確地把握住KDJ指標短線買入與賣出的信號。同時由於MACD指標的特性所反映的中線趨勢,利用兩個指標將可以判定股價的中、短期波動。
各項指標都有其自身特性。其實,很多高手持股的短、中、長時期,是因應不同市況對指標自設定參數,很多指標能發揮短線指標作用,關鍵是參數設定。
⑨ 期貨交易技術指標分析應明白什麼核心理念呢
在期貨投資過程中，投資者運用基本分析與技術分析方法分析行情，指導操作，作出投資決策。基本分析是收集各種影響該期貨品種的供給與需求因素，根據因果關系的推理，從而形成對價格的預期。它被認為是一種科學的、行之有效的分析方法。就大豆期貨而言，具有前瞻性與預測性並受市場廣泛關注從而對大豆價格產生重大影響的反映基本面狀況的報告之一，是美國農業部(USDA)每月公布的世界農產品供需預測報告(WASDE)。除了這一重要因素之外，還有其它許多基本面因素影響大豆價格，如政府政策、經濟狀況、天氣狀況等。
技術分析，根據約翰·墨菲的定義是：「以預測市場價格變化的未來趨勢為目的，以圖表為主要手段對市場行為進行的研究。」技術分析的三種基本假定或前提條件是：1、市場行為包容消化一切；2、價格以趨勢方式演變；3、歷史會重演。其中第1點是技術分析的基礎，其含義是在商品期貨市場上，能夠影響某種商品期貨價格的任何因素，包括基本的、政治的、心理的以及其它因素都反映在價格之中，即所謂的「有效市場」。第2、第3點是保證技術分析的可操作性。技術分析的核心是把握趨勢。當一種技術指標為市場所認同並遵循時，該指標與市場之間產生正反饋效應。技術指標影響交易行為，交易行為驗證技術指標。
技術指標主要分為趨勢分析指標與擺動指數等，我們逐一對此進行定量檢驗。由於大豆不同月份的合約之間具有很強的聯動性，一般情況下，近月合約上漲，後續月份合約也相應上漲；近月合約下跌，後續月份合約也相應下跌，總提價格走勢基本相同。因此，為便於分析，我們在此只選擇成交量與持倉量較大的九月合約作為分析對象。從市場年度來看，9月是北半球大豆市場年度的第一個月份，我國與美國為當年9月到次年8月。從作物年度看，對於我國與美國來說，每年9月，當年的大豆已進入成熟期，產量基本確定，9月合約的價格對於該市場年度的大豆價格較為關鍵。因此我們在此選擇9月合約作為分析對象。分析的區間選定為2003年1月2日至2004年12月31日。其中2003年1月至2003年9月15日為大連大豆0309合約的日交易價格，2003年9月16日至2004年9月14日為大連大豆0409合約的日交易價格，2004年9月15日至2004年12月31日為大連大豆0509合約的日交易價格。即當年九月合約到期後立即選擇下年九月合約。
一、趨勢分析指標的有效性
趨勢分析指標主要有：1、移動平均線(MA)；2、停損指標(SAR)；3、布林通道(BOLL)；4、瀑布線(PUBU)；等等。由於第1、第2種趨勢分析指標較為常用，並且容易量化，這里將主要對這兩個趨勢分析指標的有效性進行定量檢驗。
1、單一移動平均線
一般情況下，投資者較為關注的短期移動平均線是5日、10日、20日均線，而中期移動平均線中50日均線、60日均線關注者較多，長期移動平均線在期貨交易中受重視的程度不如前兩種高，但對於把握大豆價格的基本方向也具有重要意義。只有一種技術指標受市場的關注程度越高，對於市場的影響也相應越大。我們在此選擇10日均線、60日均線及120日均線的有效性作具體分析。由於國內普遍關注的均線系統是簡單移動平均線，所以，我們選定簡單移動平均作分析。此外，為了便於分析，我們只對收盤價格作為分析對象，並且每次交易的倉量設為1手。
交易原則：當日價格由下向上突破均線，則買入合約，並持有，直至價格由上向下突破均線時平倉，並反手做空，空單直至價格由下向上突破均線時平倉，並反手做多，持有。如此反復。 按照上述原則，得到如下結果：
從上表可以看出，在我們考察期間內，60日均線的盈利情況最佳。可以認為，按照中期移動平均線進行操作，雖然出現錯誤指標的概率較大，但因其把握大豆期貨價格大趨勢（單邊市）較佳，在出現大方向的時候，能夠得到很好的盈利，同時在控制連續虧損總額上，也有較好表現。短期均線由於易受價格波動影響，即使在單邊市中，也很容易出現假突破的概率較大，從而可能遭受較大損失。短期平均在控制虧損上表現最差，並且由於操作上頻繁進出，實際交易中手續費支出最大。另一方面，長期均線雖然出現假突破的概率最小，但由於對價格的反應最弱，因而會失去一些較好的盈利機會，特別是中期價格趨勢。
美林公司研究部門在20世紀70年代曾對移動平均線在期貨交易中的盈利情況作過較深入研究，結果表明對於大豆期貨而言，最佳的單一移動平均線為55天(請參閱：約翰·墨菲，期貨市場技術分析，第231-233頁)，也為中期移動平均線。
2、雙重移動平均線
我們也可以採用兩條移動平均線來產生趨勢信號,較長期者用來識別趨勢,較短期者用來選擇時機。利用兩條平均線及價格三者的相互作用,產生趨勢信號。
一般雙重移動平均線有兩種應用方法：
第一種稱為「雙線交叉法」。當短期平均線向上穿越較長期平均線時,構成買入信號；當短期平均線向下穿越較長期平均線時,構成賣出信號。
第二種使用雙移動平均線的方法是,把它們中間看作某種中性區。那麼,僅當收盤價格同時向上越過了兩條平均線之後,才構成買入信號。然後,如果價格再跌回中性區,則上述信號被取消。同樣,僅當收盤價格同時向下穿越了兩條平均線之後,才構成賣出信號。然後,如果價格在漲回兩條平均線之間的中性區,就平倉了結上述空頭頭寸。只要價格維持於中性區內,就袖手靜觀。依此方法設計的系統,也有一些其他系統所不及的長處。
一般較為常用而且直觀便於操作的方法是第一種方法，即「雙線交叉法」。本文利用這種方法進行分析。
一般地，在雙線交叉法中，一條平均線為短期移動平均線，另一條為中期或者長期移動平均線。設短期移動平均線的周期為M，中期或長期移動平均線的周期為N，則兩者之間有如下關系：N－M越大，則兩者相交概率越小，從而短期均線指導選擇入市機會的作用越弱；N－M越小，則兩者相交的概率越大，出現錯誤操作信號的概率越大。 為了平衡上述兩者的利弊，我們選擇一條短期平均移動線與一條中期平均移動線組成的雙移動平均線系統。
交易原則：當短期平均移動線上穿中期平均移動線，則買入大豆期貨合約，並持有，直至前者下穿後者時平倉，並反向做空，持有空單，直至前者再次上穿後者，平倉，並反向做多，持有。如此反復。 在此我們測試10日均線與50日均線所組成的雙移動平均線系統。另外，我們驗證美林公司的研究結果即20日與45日的所謂最佳雙線交叉組合以及在實際交易中較為常用的10日與20日雙移動平均線系統。
在我們考察的期間內，10日均線與50日均線組成的雙均線系統的累計盈利情況最佳。但即使這樣，雙移動平均線交叉法的整體盈利情況不如單一均線的盈利情況。20日均線與45日均線所組成的系統甚至累計虧損。並且，雙移動平均線交叉法在控制虧損額方面表現較差。在大部分的概念中，雙移動平均線系統比單一平均移動線更為有效，通過上文的檢驗，事實並非如此。這個結論在實際的操作中值得注意。
3、停損指標
停損指標又稱拋物線轉向指數,是利用拋物線方式,隨時調整停轉點位置以觀察買賣點的技術分析工具。在期貨交易中，如何提高盈利水平很重要，同時如何控制風險，及時止損也相當重要。而停損指標顧名思議，在止損方面表現突出，同時也具有跟蹤趨勢的特性。
交易原則：價格由上向下跌破SAR線時賣出大豆期貨合約，持有空單，直至價格由下向上突破SAR線時買入平倉，並反向做多，持有多單，直至價格由上向下跌破SAR線時平倉，並反向做空。如此反復。
著名的GET技術分析軟體在運用停損指標進行分析時，具有將其優化與精確調整的功能。從而能夠方便地解決該指標的參數設置問題。在我們考察的區間內，經過優化與精確調整後的參數為（46,37,250）。按照上述原則，得到如下結果：
停損指標具有很好的盈利能力，並且具有優秀的控制虧損的能力。同時因其具有直觀，容易操作的優點，在實際交易中應有很好的表現。
二、擺動指數的有效性分析
除了上述趨勢分析指標外，在期貨交易中還大量使用擺動指數進行分析，指導操作。擺動指數的數量眾多，但最為常用的有：KD指標、MACD指標、RSI指標及ROC指標等。由於KD指標及RSI指標在實際的使用中主要觀察價格是否處於超買或超賣狀態，而在熊市或牛市場行情中其超買或超賣的區間范圍會在較大的差異，因此很難通過統計的方法來對其有效性進行檢驗，而只能憑借投資者個人的經驗來確定與把握。在這里我們主要考察MACD指標與ROC指標的有效性。
1、指數平滑異同移動平均線(MACD)
是利用兩條指數加權移動平均線，即快速移動平均線DIF與慢速移動平均線DEA。構造的指標,既可以把它用作擺動指數,也可以用作趨勢信號,還可合二為一。MACD需要設定參數，一般較為常用的是MACD（13,26,9），GET技術分析軟體默認的參數也是（13,26,9），在此我們對此作出檢驗。
交易原則：當DIF向上穿越DEA時，買入大豆期貨合約，持有，直至DIF向下穿越DEA時平倉，並反向做空，持有空單，直至DIF再次向上穿越DEA，平倉並反向做多。如此反復。
按照上述原則，得到MACD（13,26,9）的交易結果如下：
在我們考察的期間內，MACD指標對於大連大豆9月合約的盈利能力及控制風險的能力均為一般。
2、變化速度指數（ROC）
變化速度指數是利用當前的收市價和一定天數以前的收市價的商（比價）來表示市場的變化速度。它以向上或向下穿越零線（經標准化處理）作為買入或賣出期貨合約的信號。 變化速度指數同樣涉及到如何選擇參數的問題。為了選擇合適的參數，我們有必要先考察該品種的價格循環周期。
GET軟體具有分析循環周期的功能，在我們考察的期間內，大連大豆9月合約的循環周期，我們可以將此變化速度指數的參數設為23，即ROC（23）。
交易原則：當ROC指數向上穿越零線時，買入大豆期貨價格，持有，直至ROC指數向下穿越零線時平倉，並反向做空，持有空單，直至ROC指數再次向上穿越零線時平倉，並反向做多，持有多單。如此反復。
按上述交易原則，ROC（23）的交易結果如下：
按照ROC（23）指數進行交易，能夠實現累計盈利，但盈利的能力不及同為擺動指數的MACD指標高。
通過對趨勢分析指標和擺動指數的有效性分析，可以發現，單一移動平均線的盈利能力較強，並且中期的移動平均線較其它移動平均線更佳。而雙重移動平均線的雙交叉法的盈利能力不如單一移動平均線的盈利能力強。趨勢分析指標中的停損指標的盈利能力最強，並且其控制風險的能力較佳，可以在實際的交易中重點關注。而擺動指數中的MACD指標及ROC指標，能夠實現整體盈利，但其盈利的能力不如單一移動平均線與停損指標強，而優於雙重移動平均線交叉法。
需要指出的是，技術指標是對以往交易規律的總結，由於市場運行是一個涉及政治、經濟、社會、心理等諸多方面的綜合過程，不斷發展變化的環境需要投資者在運用技術指標時有一個辨證的思維，既尊重技術指標的作用又不完全拘泥於技術指標，只有這樣才能保持較高的投資成功率，得到理想的投資回報。
⑩ 做期貨時，要做技術分析，要分析哪些指標這些指標有什麼作用，謝謝大家
基本上樓主可以拿20來個隨機指標來試探，做久了就知道指標讓你賺和賠的概率相當。期貨投資的收益還在於自身的投資策略體系，技術分析只是作為一種參考。期貨的價格變動有很多因素，供求，庫存，突發事件，外匯變動等。隨機指標的話，像kdj，macd，dmi，ma超賣區可以更超賣，超買區可以更超買，所以也不是非常可靠的。
macd有個頂部和底部的指標背離，對經典走勢比較管用。期貨做久了，會結合基本面，以及最簡單的技術指標，如K線，均線，圖形，成交量，持倉量等。另外樓主可以閱覽下艾略特的波瀾理論，這個比較有意思。很多東西都是活用的，況且隨機指標總是滯後的，所以不要過於迷信，而系統指標則可以用於預測。
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