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期貨交易模型測試如何分析

發布時間: 2021-06-28 18:20:02

Ⅰ 期貨日內交易模型測試時的價位選擇是出現指令價位還是選擇收盤價做測試,為什麼測試結果不同

收盤價是最準的價位。因為是經過一天多空雙方的爭奪形成的。

Ⅱ 期貨模型測試如何應對換月

一般來說,相應的軟體都有一個叫"當月連續「的合約,又或者是」主力連續「」等等,如文華,開拓者,金字塔這些都有對應的當月主力合約的連續指數。用這個測試模型即可。如果是隔月隔季合約就比較麻煩了,但一般來說都用主力合約為主。

Ⅲ 列舉幾種期貨技術分析方法

一般說來,可以將期貨的技術分析方法分為如下五類:指標類、切線類、形態類、K線類、波浪類。
1、指標類
以市場行為作參考,建立數學模型,得到一個體現期貨市場所處的狀態的指標值,為我們的操作行為提供指導方向。如,相對強弱指標(RSI)、隨機指標(KD)、趨向指標(DMI)、平滑異同移動平均線(MACD)。
2、切線類
切線的作用主要是起支撐和壓力的作用。一般說來,期貨價格在從下向上抬升的過程中,一觸及壓力線,甚至遠未觸及到壓力線,就會調頭向下。同樣,價格從上向下跌的過程中,在支撐線附近就會轉頭向上。另外,如果觸及切線後沒有轉向,而是繼續向上或向下,這就叫突破。突破之後,這條切線仍然有實際作用,只是名稱和作用變了。原來的支撐線變成壓力線,原來的壓力線變成支撐線。
3、形態類
形態類是根據價格圖表中過去一段時間走過的軌跡形態來預測期貨價格未來趨勢的方法。技術分析第一條假設告訴我們,市場行為包括一切信息。價格走過的形態是市場行為的重要部分,是期貨市場對各種信息感受之後的具體表現,用價格圖的軌跡或者說形態來推測期貨價格的將來是有道理的。從價格軌跡的形態中,我們可以推測出期貨市場處在一個什麼樣的大環境之中,由此對我們今後的投資給予一定的指導。主要的形態有M頭、W底、頭肩頂、頭肩底等十幾種。
4、K線類
K線類的研究手法是側重若干天的K線組合情況,推測期貨市場多空雙方力量的對比,進而判斷期貨市場多空雙方誰占優勢。K線圖是進行各種技術分析的最重要的圖表。人們經過不斷地總結經驗,發現了一些對期貨買賣有指導意義的組合。
5、波浪類
波浪理論把價格的上下變動和不同時期的持續上漲、下跌看成是波浪的上下起伏。波浪的起伏遵循自然界的規律,期貨的價格運動也就遵循波浪起伏的規律。簡單地說,上升是5浪,下跌是3浪。數清楚了各個浪就能准確地預見到:跌勢已接近尾聲,牛市即將來臨,或是牛市已到了強弩之末,熊市即將來到。波浪理論較之於別的技術分析流派,最大的區別就是能提前很長的時間預計到行情的底和頂,而別的流派往往要等到新的趨勢已經確立之後才能看到。但是,波浪理論又是公認的較難掌握的技術分析方法。
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Ⅳ 期貨交易模型

我用我自己的感覺也挺好的,勝率在75%我一個月才15%的

Ⅳ 期貨交易模型如何建立

這是一個復雜的程序設計問題,你可以去西部匯市下載一個期貨交易模型,然後載入到相對應的軟體里測試,如果覺得效果滿意可以實盤運行,前期我就去下載了一個期貨交易模型,效果不用多說自已可以親自去體驗。另有一些建立期貨交易模型的相關資料及免費指標你可以了解。

Ⅵ 關於期貨交易模型測試的問題

測試軟體很多,文化財經可以,但文化好像必須要以開戶的才能用。
我用的2008,輸入是在編輯指標公式---選擇交易模型---新建,就可以自己編輯公式了。
測試是在交易--選擇程序化交易---選擇模型---會跳出一個界面,在編輯模型那一欄里,有一個測試模型。

如果測試要求很簡單,在一些證券公司提供的通達信軟體里,會有期貨行情,用通達信的交易測試也可以做到。

最好的測試還是手工測試,軟體測試難免出現問題。

另外,單均線貌似是賺不到錢的,至少得加一個過濾器。

Ⅶ 期貨系統測試

這個測試是文華財經的,屬於高級功能付費開通有破解版的
針對模型測試的不是指標
可以把公式指標改成模型

博易大師不支持高級編輯

Ⅷ 期貨程序化模型測試

理論上包括很多人都說指數測試效果好,但我切身經歷不這么認為。
你可以通過語句把交割月去掉,然後測試,這樣效果更好。
一家之言,僅供參考;歡迎Q我交流。

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1.「月份等於交割月只平倉不開倉」
你把它翻譯成相應軟體的語句。
2.無法挑選主力合約實現長期測試;
主力合約存續期只有一段時間,無法實現長期連續;用主力連續測試中間存在很多不必要的缺口,還不如用指數測試。

Ⅸ 交易模型的模擬檢驗

模擬是對建立的系統或決策問題的數學或邏輯模型進行試驗,以獲得對系統行為的認識或幫助解決決策問題的過程。模擬的主要優點在於檢驗交易模型中的問題或系統的任何假設模型化的能力,使它成為最靈活的工具。判斷交易模型是否有實用價值,最簡單、最可靠的途徑是通過在盡量多的市場里,進行長時間的測試。為了減少交易模型的檢測成本,檢測先從模擬開始。交易模型檢驗的基本原則是「模擬實戰」,一切條件都要接近實戰條件,使檢驗結果盡可能真實,因為只有這樣才能使交易模型有真正的使用價值。
1.突發事件
在檢驗過程中一定要包含有突發事件(包括漲跌停板),因為除了要檢驗交易模型在正常情況下的運作情況,還要有應付突發事件的能力,不能因為是「小概率」事件而忽略了突發事件的影響,應遵循「模擬實戰」的基本原則。一個成熟的交易模型,即使不能捕捉到突發事件帶來的超額利潤,也應該有能力抵抗突發事件帶來的風險。
2.檢驗的信息和數據
對於基本分析交易模型,需要有完善的信息資料庫,信息的來源隨著科技的發達,互聯網的不斷應用,信息的收集比以前方便了許多,因此要整理完善好信息資料庫相對較容易。對於技術分析交易模型,由於期貨基金運作的是期貨品種,期貨品種的數據有它的獨特性,歐美期貨的數據有各自不同的特點,如倫敦金屬的期貨數據沒有出現「斷層現象」,使用計算機檢驗就不會有問題,而國內的期貨數據源襲了美式期貨數據,不同的交易合約換月時會出現「數據斷層」,不能像股票一樣使用簡單的除權處理,因此要通過交易模型的檢驗首先對數據進行處理。
實際合約數據:按照實際的合約交易數據,缺點是十分明顯的,因為國內期貨合約目前只有1年的周期,因此在檢驗時數據周期就顯得太短了,而且在相當長的交易時間內合約的成交量並不活躍,流動性小,不具有代表意義。
即月連續數據:按合約交割日連接,連接起來形成連續數據。這樣產生的連續數據優點是具有實際交易性,但在實戰交易中會產生差別,交割前成交不活躍,缺乏代表性,像上海銅一般都是交割月後第四、五個合約成交活躍;缺點則是會產生「斷層現象」,對檢驗結果產生重大的失真。
價差調整連續數據:按照一定的規則,在進入交割前一定時間內連接隨後的合約數據,這里的時間參數X,要根據不同品種來確定,上海銅要比大連大豆和鄭州小麥的時間參數X要大,將調整時兩個合約的價差累計下來,最後將累計價差加減到數據列中,得出最終的期貨數據。特別注意的是,經過調整的期貨數據可能會出現負值,要做相應的數據調整,但這不會影響使用計算機檢測的交易結果。優點是能長時間反映價格變化水平;缺點是數據不能直接應用於實際交易中,需要通過轉換。
權重連續數據:按照固定的時間連接隨後的合約數據,同時按近月大、遠月小或是按成交量與持倉量的比重計算連續價格,隨著時間的推移,較近的合約的權重越來越小,而遠月的權重越來越大。優點是消除了數據「斷層現象」,可以選取多個活躍月份,這樣就可以更真實地貼近實戰交易;缺點也是數據不能直接應用於實際交易中,需要通過轉換。
以上四種數據處理方式各有所長,要根據使用者的情況選用。對於短線使用者,實際合約數據較好,而對於中長線的使用者連續數據才能真實反映實際中長期的盈虧情況,並進行計算機的檢測。在對交易模型的檢測中,為了保證檢驗結果的可靠性和穩定性,需要足夠的統計樣本數據,按照統計學的大樣本要求,樣本數量要多於30個。以短線為主的交易模型,數據時間不能短於1年的分時數據,使用日線數據檢測的不能少於3年以上,基本分析交易模型的數據要求要經歷一個以上的循環周期。

Ⅹ 如何測試期貨交易系統

055
我編寫的程序:(雖然結果不行,但程序正確)
// //後為文字說明,編寫模型時不用寫出
MA8:=MA(CLOSE,8); //8個周期收盤價的簡單移動平均
MA21:=MA(CLOSE,21);//21個周期收盤價的簡單移動平均

CROSS(MA8,MA21),BK;//當MA8上穿MA21時,發出買入開倉交易指令
CROSS(MA21,MA8),SK;//當MA21上穿MA8時,發出賣出開倉交易指令
(CLOSE-MA21)>100,BP;//
(MA21-CLOSE)>100,SP;//

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