期貨投資學的計算題
A. 有關期貨的計算題
1)
在期貨里賺了700*2000=1400000元。
2）實際上每噸銅花費的價格是19800元。
3）降低了購買成本，實現了完全的套期保值還有盈利。
1）甲會買入11月合約，賣出9月合約：乙會賣出11月合約，買入9月合約；丙怎麼做都有可能。2）甲會出現贏利10元/噸；乙會出現虧損10元/噸。丙什麼可能都有。（此題出的太水，有問題。）
B. 菜鳥級期貨計算題
當日平倉盈虧 （4030-4000）*20*10=6000.
當日持倉盈虧 （4040-4000）*20*10=8000
持倉保證金=4040*10*5%*20=40400
結算準備金余額= 1100000+6000+8000-40400=1073600
期貨本身並不是什麼未來成交， 而是未來價格的一種反映， 當日成交 T+0 是期貨交易的一種交易制度
C. 期貨計算題
即期市場：由於客戶是美國人，買了50歐元，所以
根據3月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432 可以得出，客戶買歐元用了50*1.3432=67.16萬美元，
6月1日，賣出歐元即期，此時的歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，所以50萬歐元換回，50*1.212=60.6萬美元，
最後，即期市場的盈虧是--6.56美元
期貨市場
3月1日，在期貨市場賣出4手6月到期的歐元期貨合約，成交價格為EUR/USD=1.3450，所以可以賣出的合同相當於拿回50*1.345=67.25萬美元
6月1日，買入4手6月到期的歐元期貨合約對沖平倉，成交價格為EUR/USD=1.2101，所以買回的歐元：67.25/1.2101=55.5萬歐元
也就是說在期貨市場上，投資者獲得了5.5萬歐元的收益，轉化為美元為：5.5*1.212=6.666萬美元
兩個市場的盈虧相抵就等於：0.106萬美元
D. 投資學考試的一些計算題。
1.
根據固定增長股票模型估計的股票價值為
P=D0×(1+g)/(R-g)=0.6×(1+5%)/(8%-5%)=21
2.
(1)rD=WA×rA+WB×rB=40%×8%+60%×12%=10.4%，(σD)^2=(WA×σA)^2+(WB×σB)^2+2ρAB×WAσA×WBσB=(40%×5%)^2+(60%×6%)^2-2×0.4×5%×0.6×6%=0.0256%
(2)rP=WD×rD+WP×rP=40%×10.4%+60%×3%=5.96%；又無風險資產的標准差為0，可得(σP)^2=(WD×σD)^2=[(40%)^2]×0.0256%=0.004096%
3.
由資本資產定價模型Ri=Rf＋β(Rm-Rf)，
RABC=5%+1×(11%-5%)=11%
RDEF=5%+1.5×(11%-5%)=14%>11%，應投資DEF股票
E. 期貨投資分析真題：要具體計算過程，謝謝
19、問1
需求的價格彈性=需求量變動率/價格變動率
根據題干，需求的價格彈性=0.25，需求量變動10%，價格為7.5，設價格應上漲 ΔP，則
0.25=10%/(ΔP/7.5) ，解ΔP=3
21、遠期理論價格計算：20*（1+10%*9/12）=21.5
高於或低於理論價格，都有套利機會，正確答案應該是ACD
F. 投資學計算題
3000/(3000-(7800-3000)/3)=2.1429(萬件)
G. 期貨交易計算題
兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。
首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。
你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。
出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼
H. 證券投資學計算題——期貨計算題
解：
根據看跌期權的原理：
若，執行價格＞交割價格，行權，賺取差價；
若，執行價格＜交割價格，不行權，損失權利金。
在該例中，因為：執行價格=250元，交割價格=270元。權利金=5元。
執行價格＜交割價格
所以，不行權，該投資者損失權利金5元。
I. 期貨從業計算題
1、此題不嚴謹，如果15500的賣出價先於15510的買入價掛出，則按照15500的價格成交，反之則按照15510的價格成交。
2、如果1550的賣出價和15510的買入價同時掛出，則按照上海期貨交易所的交易規則，取買入和賣出價格中最接近前一成交價的價格成交，也就是按照15500的價格成交，所以選C.
3、不會按照15505的價格成交，因為上海銅的最小變動價位是10元，15505不是合理的成交價格。
J. 急求一個有關期貨買賣的計算題答案。謝謝各位幫忙解答。~~~
這是2011版第407頁的原題，但是因為坑爹的習題冊上漏寫了一個條件，書上還有個條件是「βf為1.25。」原題是「目前某一基金的持倉股票組合的βs為1.2，如基金經理預測大盤會下跌，他准備將組合的βp降至0.8，假設現貨市值為1億元，滬深300期貨指數為3000點，βf為1.25，則他可以在期貨市場賣空的合約份數為多少？」。此題應用Alpha套利中關於調整β值需要買賣的合約份數公式。407頁上解答過程已經寫的很清楚了。